Содержание

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на криптовалютах. Некоторые из, в том числе и арбитраж, них пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка, и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж – это заработок на разнице цен на криптовалютные активы. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно заработать.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о стоимости монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

  • Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
  • Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
  • Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

  • Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • Возможность много заработать за короткий срок.
  • Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
  • Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
  • Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

  1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
  2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
  3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Blackbird

Бот ориентирован на работу исключительно с биткоином. Система сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки. При помощи Blackbird, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях.

Triangular Arbitrage

При помощи бота можно зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Арбитраж доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

  • Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
  • Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
  • На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер


Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

сколько можно заработать на разнице курсов криптовалют?

Гаражный майнинг сохраняет популярность среди россиян, однако далеко не все готовы ставить на балконе «фермы» и рисковать недвижимостью. Многие хотят не только заработать на росте курса криптовалют, но и заняться более сложными сделками по их продаже и покупке — арбитражными сделками. 

История арбитража

Арбитраж — это торговля одним и тем же товаром на разных биржах с целью получения выгоды. По мнению канадского ученого Джоффри Пойтраса, первые прообразы арбитража появились в древней Вавилонии. Законы царя Хаммурапи описывают купцов, которые продавали контракты на доставку зерна в определенное время за определенные деньги. Можно сказать, что это были родоначальники современных фьючерсов.

Кроме того, уже в древнем Вавилоне разные товары стоили по-разному в разных городах, и купцы могли зарабатывать на разнице стоимости зерна. Это стало прообразом арбитражных сделок, а их первыми выгодополучателями оказались торговые корпорации Ближнего Востока. Позже, в эпоху греко-персидских войн, аналогичные корпорации зарабатывали на колебаниях курсов греческих и персидских монет, которые менялись в зависимости от хода военных действий.

В средние века в Европе возникла сеть ярмарок, на каждой из которых купцы договаривались о стандартном курсе обмена разных монет. Это предоставило оборотистым торговцам возможность арбитража: они обменивали французские деньги в Италии по одному курсу и продавали их на севере Германии по-другому. В Новое время к сделкам с монетами добавились сделки с векселями банковских домов, которые тоже меняли хозяев и стоили по-разному. Именно в это время французский ученый Матье де ла Порт придумал для обозначения таких сделок слово “арбитраж” в том смысле, в котором мы используем его до сих пор.

Современный арбитраж бывает простым и сложным. В первом случае речь идет о сделках по покупке акции на одной бирже с последующей быстрой продажей на другой. Если сделка предусматривает операции с одним и более активами, арбитраж называется сложным. В мире криптовалют арбитраж присутствует с момента формирования рынка, однако полноценное развитие он получил в последние годы, когда началась полномасштабная конкуренция bitcoin-бирж.

Арбитраж в мире  bitcoin

Сегодня к услугам трейдеров на bitcoin-биржах множество специализированных сервисов, которые предлагают каждому узнать стоимость той или иной криптовалюты на конкретной бирже. Сервисы соревнуются друг с другом за право поставки информации на рынок. Среди самых крупных из них можно назвать Coinmarketcap и Bitcoinity, с их помощью пользователь может увидеть разницу в курсах криптовалют на различных площадках и попытаться на них заработать.

Многие ветераны отрасли помнят панику, которая охватила трейдеров после краха биржи Mt. Gox во время первого bitcoin-бума 2013-2014 годов. Через эту биржу проходило до 70% всех обменных операций, она была близка к монопольному положению на bitcoin-рынке, а ее дальнейшая экспансия сделала бы арбитраж бессмысленным. Однако этого не случилось — в 2014 году биржа прекратила работу, ее основатель Марк Карпелес угодил под суд, а курс bitcoin обвалился до $200.

В период с 2014 по 2017 год тренд на рынке криптовалют задавали китайские биржи. Они привлекали трейдеров льготными условиями, включая левередж, который помогает при арбитраже. Однако разница в цене на криптовалюту на разных площадках оставалась не очень значительной: когда bitcoin стоил меньше $1000, разница между курсами разных бирж обычно составляла около $10.

Взрывной рост криптовалют в 2017 году привел к резкому росту числа бирж. По состоянию на ноябрь 2017 года в мире насчитывалось 150 площадок, торгующих криптовалютами. Большинство из этих площадок никак и никем не регулировались, что открывало большие возможности для арбитражных торгов bitcoin. Но можно ли заработать на этих торгах?

Проблемы и решения

С одной стороны, арбитражные торги на криптовалютах не требуют создания дополнительных инструментов. Необходимый минимум для трейдера — надежный криптокошелек и интернет. Рост «гаражного арбитража» (вместе с «гаражным майнингом») привел к тому, что энтузиасты стали создавать инструменты для отслеживания цен. К примеру, один из блогеров на Medium в ноябре 2017 года рекламировал самообновляемую таблицу, которая подсказывала пользователю выгодные комбинации бирж для сделок по Ethereum.

Однако процесс проведения арбитражных сделок лишь на первый взгляд кажется простым. На самом деле они требуют хорошего знания особенностей каждой биржи, начиная от базового интерфейса (куда и как переводить деньги) и заканчивая комиссиями, которые у каждой биржи рассчитываются по-разному. 

Против трейдеров играет и то, что одни биржи исчезают так же быстро, как и появляются, а на крупные начинает давить государство. Осенью 2017 года китайские торговые площадки потеряли лидирующее положение на рынке из-за давления Пекина. Это вынудило китайских трейдеров перевести торговлю на японские и корейские площадки. Власти этих стран по-разному отреагировали на начало биржевых игр: если Япония легализовала биржи и узаконила процесс создания новых площадок, то Корея объявила о планах по контролю за ними.

У корейского регулятора были серьезные причины для беспокойства: резкий рост цен на bitcoin в 2017 году вызвал новую волну интереса к криптовалюте у китайских инвесторов. Пользуясь лазейками в законодательстве, они создали ажиотаж на криптобиржах Южной Кореи. Не отстали от них и сами корейцы, которые увидели в bitcoin возможность легкого заработка.

После такого скачка цен корейский регулятор объявил о грядущем введении регулирования бирж. По данным Bloomberg, в начале 2017 года цены на bitcoin в Корее были на 43% больше чем на американских биржах. Этим воспользовались специалисты по арбитражным сделкам, которые попытались обогатиться, и некоторым, кажется, это удалось.

Можно ли заработать на арбитраже?

Фактический выигрыш от подобных сделок при небольших объемах вложенных средств остается минимальным: в конце февраля 2018 года московский предприниматель жаловался корреспонденту Bloomchain на своих приятелей, которых «засосала пучина Bitcoin».

«Они проводят дни и ночи за этими торгами. В итоге много выиграть им не удалось, время потратили, а ничего по сути не приобрели; хорошо, если вышли в ноль”, — отметил он. С предпринимателем согласны аналитики Bloomberg, по мнению которых, даже в случае успеха выигрыш может составить всего до 5%.

Таким образом, игра на разнице цен на bitcoin остается уделом небольшого числа азартных профессионалов. Выиграть в этой игре сложно, а слухи об огромных состояниях, которые можно заработать на арбитраже, преувеличены. Универсальный совет, который можно вспомнить и в этой ситуации — не верьте слухам и берегите себя и свои bitcoin.

Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

  • Часто задаваемые вопросы
  • Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?
  • Тот факт, что каждая биткойн-биржа показывает разную цену на биткойн, породил крипто арбитраж.

    Арбитраж Криптовалют — это одновременная и синхронизированная покупка и продажа актива, с целью получить прибыль от неравенства в цене на двух разных рынках.

    Сканер арбитража криптовалют тут

    В этом посте мы подробно объясним, что такое арбитраж и как он проводится.

    Межбиржевой арбитраж криптовалют

    Крипто арбитраж — это процесс покупки биткойнов на одной бирже и продажи их на другой, где цена выше. Разные биржи будут иметь разные цены на биткойн, и некоторые люди умудряются воспользоваться этим и получать прибыль из воздуха.

    Это про арбитраж в двух словах. Если вы хотите получить более подробное объяснение крипто-арбитража и того, как он проводится, продолжайте читать.

    Арбитраж между биржами криптовалют (пространственный)

    Межбиржевой арбитраж криптовалют — очень похож на арбитраж по кросс курсам на рынке Forex. Нужно воспользоваться разницей в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите различные цены на btc в долларах США для разных бирж на рисунке, где цена за 1 биткоин колеблется между 10045$ и 10600$. Теоретически такая разница позволяет получить $555 прибыли за одну транзакцию.

    Звучит заманчиво, правда? Но не спешите потирать руки.

    Вам может быть интересно: как купить криптовалюту?

    Процесс торговли

    1. Регистрация на обеих биржах по вашему выбору.
    2. Внесение фиата на одну биржу и покупка криптовалюты.
    3. Перевод криптовалюты на другую биржу.
    4. Продажа криптовалюты за фиат.
    5. Снятие прибыли.

    Арбитраж криптовалюты между биржами в 2020 уже не так прост: криптовалюта становится менее волатильной, и цены на разных платформах разнятся незначительно. Профессиональные криптотрейдеры остаются в выигрыше счет больших объемов торгов. Это позволяет минимизировать комиссионные.

    Почему важно работать с крупным объемом денег? Практически на каждом шагу вы должны платить комиссию за операции. В процессе всех переводов вы можете заплатить от 3% до 15% от своих криптоактивов в зависимости от бирж.

    Есть еще один подвох: перевод между биржами может занять до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалюты высока, прибыль за это время может уменьшиться. Как мы уже говорили, смысл пространственного арбитража заключается в том, что покупка и продажа валюты осуществляется практически одновременно. Чем быстрее трейдер провернет сделку, тем меньше риск снижения цены актива. Если тянуть с операциями, в худшем случае купленная криптовалюта может быть продана в убыток.

    Как уменьшить сумму сборов и время ожидания? Вот что делают опытные трейдеры:

    • зарегистрируйтесь на биржах 1 и 2;
    • пополните счет на бирже 1;
    • внесите депозит на биржу 2;
    • за часть депозита купите криптовалюту на бирже 1 и 2. Теперь у вас на счету есть готовые фиат и криптовалюта.

    Когда появляется выгодная схема, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на платформе 2 одновременно. Здесь нет непосредственного обмена криптовалют между биржами, что означает минимальное время ожидания и отсутствие комиссий за межбиржевой перевод. Тем не менее, останется комиссия за снятие средств.

    Как выбрать биржи

    Арбитраж между биржами связан с рисками, поэтому крайне важно работать с надежными платформами. Как выбрать достойную компанию? Обратите внимание на следующие пункты:

    1. Ликвидность. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.
    2. Расположение (география). Пока американские трейдеры и биржи «спят», на азиатских платформах вовсю кипят торги – отсюда и разница в цене.
    3. Листинги (разница в цене, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж).

    Как определяется цена биткойна

    Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (т. е. покупке по низкой цене и продаже по высокой цене), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

    ЧИТАЙТЕ:

    Что определяет цену 1 Биткойна?

    На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%.

    Вы можете рассматривать биржи как закрытые рынки, которые не связаны напрямую. Кроме того, некоторые биржи имеют очень низкую торговую активность на них, что делает цену биткойна на них гораздо более волатильной.

    В результате некоторые люди пытаются купить Биткоины «по дешевке» на одной бирже, а затем продать их по более высокой цене на другой.

    Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

    Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

    ПричинаКомментарий
    Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржиИзменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс.
    Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.
    Способы вывода денежных средствУ бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса.
    Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.
    СпекуляцииСамая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

    С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

    Накрутка курса проводится так:

    1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин, такой как b3 coin криптовалюта.
    2. Она скупается памперами по низкой цене.
    3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
    4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
    5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
    6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
    7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
    8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
    9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
    10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

    Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

    Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.

    В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

    Golix.io.

    В ноябре 2020 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.

    Курс биткоина на Голикс.

    Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.

    Гиперинфляция в Зимбабве.

    Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.

    Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:

    1. Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
    2. Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
    3. Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
    4. В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
    5. Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.

    Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.

    По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2020 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 – 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.

    В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.

    Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

    Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

    Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

    Давайте перейдем к расчётам:

    • Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
    • Цена каждого биткоина – $6,856
    • Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
    • Количество проданных биткойнов CREX24 -100
    • Цена каждого биткоина – $6,954
    • Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
    • Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

    Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

    Пространственный арбитраж

    Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

    Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

    По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

    Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

    Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

    При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

    1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
    2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
    3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
    4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

    Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

    Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

    ЧИТАЙТЕ:

    крах Mt.Gox и других бирж, чтобы выбрать биржу с хорошей репутацией.

    Как заработать на биржевом арбитраже?

    Как бы невыгодно казалось заниматься биржевым арбитражем, многие все равно умудряются на нем заработать. Что же нужно сделать, чтобы получить максимальный заработок на разнице курсов за короткий срок?

    Шаг 1. Оцените арбитражные ставки криптовалют на разных площадках и выберите несколько бирж с самой большой разницей курсов. Создайте там свои аккаунты и пройдите верификацию (если нужно). Шаг 2. Почитайте внимательнее об условиях ввода и вывода денег, узнайте о комиссиях. Шаг 3. Изучите, как менялись цены, и продумайте план действий. Идеальное время для арбитража — время спокойствия на рынке. Шаг 4. Обозначьте сумму, которую планируете использовать. В отличие от обычной торговли здесь может понадобиться больший стартовый капитал. Идеальной прибыльно считается получение суммы, которая превышает все комиссии в 2-3 раза. Шаг 5. Наберитесь терпения. Оно пригодится, чтобы можно было спокойно следить за изменением курса криптовалют. Также изучайте объемы покупки и продажи на биржах. Кстати, отслеживать динамику курсов на разных торговых площадках одновременно помогают различные сервисы, а также мобильные приложения для телефонов. Хорошо зарекомендовали себя ресурсы Coinmarketcap, Bitinfocharts. Владельцы смартфонов пользуются zTrader, TabTrader и другими мини-терминалами. Шаг 6. Купите монеты по доступной цене на одной бирже. Шаг 7. Переведите купленные деньги на счет той биржи, где зафиксировали самый выгодный курс. Шаг 8. Продайте монеты и переведите прибыль в подходящие фиатные деньги. Разница вложенных и полученных денег — и есть ваша прибыль.

    Покупать монеты по наименьшему курсу и продавать по более выгодному можно бесконечное количество раз. Вот только не все биржи позволяют выводить деньги со счета быстро.

    Зачастую, многие трейдеры совершают ошибки, покупая или продавая свои монеты трейдерам, которые искусственно изменяют курс. Чтобы предотвратить “слив” ваших активов рекомендуем статью к прочтению: Сигналы криптовалют

    Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

    Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

    Соответствующие комиссии включают в себя:

    • Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
    • Комиссия за вывод фиатных средств
    • Комиссия за депозит в BTC
    • Комиссия за вывод BTC
    • Торговые комиссии

    Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

    Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

    Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

    Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

    В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

    ЧИТАЙТЕ:

    Сравнение комиссий самых популярных криптовалютных бирж

    Комиссия за транзакцию Биткоина? Как ее сделать дешевле?

    Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

    Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

    За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

    Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

    Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

    ЧИТАЙТЕ:

    Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах [2011-2020]

    Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

    Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

    Достоинства и недостатки межбиржевой торговли
    Плюсы:

    Хорошая доходность.

    При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

    Низкие риски.

    Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны.

    Минусы:

    Высокий порог входа.

    Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

    Необходимость постоянного мониторинга.

    Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

    Комиссии.

    Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

    ☝️

    Рекомендуем почитать: Как торговать на бирже

    Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

    Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

    Примеры:

    https://bitsgap.com/arbitrage-tool/

    https://www.cryptohopper.com/documentation/types-of-bots/the-arbitrage-bot

    Вот некоторые из известных ботов:

    Bitcoin Dealer

    Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

    Bitcoin Arbitrage

    Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

    Gekko

    Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

    Blackbird

    Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

    Арбитражная торговля биткоинами и криптовалютой

    Для многих трейдеров арбитражная торговля на валютном рынке Форекс уже давно не является секретом, а источником стабильной прибыли. Между тем, такая стратегия может с успехом применяться и на рынке криптовалют.

    Мы рассмотрим три самых распространенных схемы арбитража биткоином и другими альткоинами и оценим их преимущества и недостатки.

    Что такое арбитраж?

    Арбитраж – это совершение нескольких операций покупки и продажи одинаковых активов, прибыль их которых извлекается за счет разницы в их стоимости.

    Существует два вида арбитража:

    • пространственный – когда торговые операции проводятся на разных торговых площадках, но в одно время;
    • временной – операции проводятся на одной торговой площадке, но в разное время.

    Пространственный арбитраж

    Наиболее распространенным видом на финансовых рынках является пространственный арбитраж. Простыми словами его схема выглядит так: цена на один и тот же актив на двух биржах существенно отличается. Трейдер покупает этот актив там, где дешевле, и продает его там, где он стоит дороже. Разница в цене актива уходит в прибыль трейдеру.

    Стоит отметить, что пространственный арбитраж возможен исключительно из-за низкой эффективности котирования активов в рамках отдельной торговой площадки в частности и всей системы в целом. Также существует ключевая зависимость: чем меньше сама система централизована, тем хуже налажено взаимодействие между биржами. За счет того, что в основе всей системы криптовалют лежит децентрализация, это дает отличную возможность для криптовалютного арбитража.

    Схема №1. Межбиржевой спред

    Использование разницы в цене криптовалюты выглядит примерно так:

    На криптовалютной бирже EXMO, например, 1 биткоин торгуется по цене 8500 долларов за монету. На бирже Livecoin цена биткоина составляет 9000 долларов. Трейдер покупает 1 BTC на первой бирже, переводит его на вторую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере 500 долларов, которая и является межбиржевым спредом.

    Арбитраж на криптовалютах «Межбиржевой спред»

    Недостатки арбитражной схемы №1

    В идеале все выглядит замечательно, но на практике полученная прибыль будет намного меньше, поскольку любая криптовалютная биржа взымает с операций трейдера определенную комиссию.

    Комиссионные издержки

    Комиссии могут начисляться на следующие операции:

    • при переводе средств с личного кошелька на торговый депозит на бирже №1;
    • за депонирование средств на бирже;
    • за покупку криптовалюты на бирже №1;
    • за перевод криптовалюты с биржи №1 на биржу №2;
    • за продажу крипты на бирже №2;
    • при выводе средств с торгового депозита на бирже №2 на личный кошелек.

    Трейдеры, использующие арбитражные операции, в обязательном порядке учитывают эти расходы, предпочитая работать с межбиржевым спредом в размере от 2-3%. Дополнительно существуют различные способы для уменьшения комиссий.

    Недостаток ликвидности

    Как правило, разница в котировках топовых криптовалют довольно незначительна, что затрудняет их использование для арбитража. Намного большая разница в цене наблюдается среди альткоинов, образно говоря, монет «второго эшелона». Но здесь появляется достаточно серьезная проблема. Ликвидность альткоинов довольно низкая – их невозможно купить или продать крупными объемами.

    Криптотрейдеры-профессионалы увеличивают свою прибыль за счет больших торговых объемов, что, кстати, дает возможность свести к минимуму комиссии за торговые и транзакционные операции. Со многими альткоинами, обладающими привлекательной разницей в котировках, такой номер не пройдет.

    Кроме того, следует учесть, что арбитраж ни для кого не является секретом, и вы не один такой умный и хитрый. То есть, если в каких-то криптомонетах появляется достаточная для арбитражных операций разница, доступные объемы такого актива очень быстро выкупаются. В результате, межбиржевой спред также быстро сужается и может оставить трейдера без прибыли.

    Риск упущенного времени

    Как мы уже говорили, суть пространственного арбитража состоит в том, что операции по покупке и продаже должны проводиться практически в одно и то же время. То есть, чем меньше временной интервал между покупкой криптовалюты на одной бирже и продажей на другой, тем меньше риск того, что цена этого актива изменится, сократив или лишив трейдера прибыли, в лучшем случае. В худшем случае, такую купленную криптовалюту придется продавать себе в убыток.

    Схема с межбиржевым спредом буквально кишит рисками упустить время.

    Вы переводите криптовалюту с биржи №1 на биржу №2, но пока вы осуществляли покупку, на второй площадке начались незапланированные технические работы, что для криптовалютных бирж далеко не редкость. Время упущено – деньги потеряны.

    Кроме того, возросшая популярность криптовалют привела к негативному эффекту. Перегруженность сети привела к тому, что скорость исполнения транзакций существенно упала. Пока ваши средства дойдут до необходимого места, ситуация на рынке может кардинально изменится, сделав бессмысленным арбитраж по выбранной криптовалюте.

    Схема №2. Использование биржевых депозитов

    Вторая схема призвана решить ключевую проблему быстрого перевода криптовалюты между биржей покупки и биржей продажи. В основе схемы №2 лежит хранение средств, используемых для арбитража, на депозитах криптобирж. Наиболее эффективным ее использование будет при инвестировании в среднесрочной и долгосрочных перспективах, а также в схеме «Памп и дамп».

    Простыми словами, средства никуда не нужно переводить, поскольку они и так уже находятся на нужных торговых площадках.

    Например, на двух криптовалютных биржах у вас имеется депозиты, на которых находится по 2 BTC и по 100 Ripple. При появлении межбиржевого спреда в паре риппл/биткоин, покупаем XRP на первой бирже за биткоины, а на второй бирже все XRP продаем. После этого выравниваем свои депозиты на обеих криптобиржах.

    Схематически это выглядит следующим образом:

    Арбитраж на криптовалютах «Использование биржевых депозитов»

    Результатом таких арбитражных операций стала прибыль в размере 0,08 BTC. Таким образом, в схеме №2 исключены риски потери времени на выполнение переводов, но необходимо учитывать, что комиссии за торговые операции и транзакции никуда не делись, поэтому реальная прибыль будет меньше расчетной.

    Недостатки арбитражной схемы с использованием биржевых депозитов

    Несмотря на то, что схема №2 более привлекательна, чем схема №2, она обладает рядом недостатков:

    Если в схеме №1 трейдер свободен в выборе торговых площадках и, в принципе, может использовать любые две биржи при возникновении на них благоприятной ситуации, то в схеме №2 исключено наличие такого оперативного простора.

    Действительно, держать депозиты в нескольких криптовалютах на большом количестве бирж может себе позволить далеко не каждый трейдер. Поэтому пространство для арбитража по схеме №2 ограничено двумя-тремя биржами. В этом случае трейдер не ищет для себя лучшего момента, а сидит и ждет его появления на «своих» площадках.

    Расходы на транзакции повышаются в два раза, поскольку итогом такого арбитража является двойной перевод между криптобиржами.

    Схема №3. Внутрибиржевой треугольник

    Иногда возможности для арбитражных сделок возникают внутри самой торговой площадки. Например при расхождении котировок нескольких криптовалют. Такая схема арбитража называется внутрибиржевой или треугольной.

    Схематически она выглядит так:

    Арбитраж на криптовалютах «Внутрибиржевой треугольник»

    В результате такой арбитражной схемы прибыль составит 8235 – 8000 = 235 долларов, без учета комиссий, которые биржа взимает с торговых операций.

    Второе название схемы – треугольная – носит условный характер, поскольку в цепочке может быть больше трех активов.

    Недостатком внутрибиржевого или треугольного арбитража является риск того, что за время подбора оптимальной цепочки криптовалют их котировки могут поменяться. Для его минимизации трейдеры применяют своеобразных криптовалютных торговых роботов.

    В свою очередь, на некоторых криптовалютных площадках существуют специальные задержки для таких ордеров, что может негативно сказаться на прибыли от такого арбитража.

    Выводы

    На самом деле, на рынке существует намного больше арбитражных схем. Все они, в том или ином виде, уже опробованы на Форекс. Однако шагающий семимильными шагами рынок криптовалют, на котором торгуются более полутора тысяч криптовалют, с его децентрализацией, на данный момент, выглядит для арбитражных операций намного привлекательнее.

    Вам также будет интересно

    Межбиржевой арбитраж криптовалют

    Что такое арбитраж

    Арбитражная торговля — это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж — это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

    Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту — проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

    Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами — непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены. Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

    Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

    Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

    • проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами;
    • Недостаточная ликвидность — малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально;
    • Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций;
    • Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

    Биржи криптовалют

    Криптовалютные биржи — это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

    Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API — специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи — это комиссия с транзакций.

    Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке — 0.2% для обмена в одну сторону.

    Криптовалютный рынок сильно фрагментирован — отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей — возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет существовать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

    Проблема арбитража между биржами

    Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

    Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask — это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid — лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

    Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$; yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

    То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

    На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

    Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

    Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенствования.

    Синтетический арбитраж

    Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

    Например:

    • BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
    • LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
    • LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

    Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов — спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

    То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

    Торговая стратегия

    Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

    В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен — так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

    Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

    В результате наша сделка приводит к перекосу балансов — на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

    Итого, для входа в рынок:

    1. Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
    2. Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
    3. Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене — здесь может быть отрицательное проскальзывание.

    Пример взаимодействия с API

    Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

    Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

    Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

    Сервер выдаст примерно такой результат:

    {
        "ltc_btc": {
            "high": 0.01725322,
            "low": 0.01677134,
            "avg": 0.01701228,
            "vol": 196.33071797,
            "vol_cur": 11550.26875662,
            "last": 0.016952,
            "buy": 0.01695201,
            "sell": 0.01700000,
            "updated": 1515771676
        }
    }

    Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

    Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего — имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.

    Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих | Финансы

    Обучающий спецпроект от Ihodl.com и брокера AMarkets: всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.

    Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

    Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

    Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

    Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

    • Децентрализация бирж;
    • Задержки при исполнении транзакций;
    • Высокая волатильность;
    • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

    Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

    Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

    Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

    Основные способы арбитража криптовалют

    Арбитраж между биржами криптовалют

    Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

    Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

    Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

    Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

    Арбитраж коррелирующих криптовалют

    Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

    Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

    Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

    3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

    Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

    Эта статья — для тех, кто только знакомится с миром финансов и инвестиций. Если вы хотите узнать о трейдинге больше, пройдите обучающий курс от брокера AMarkets

    Биржа криптовалют

    Сегодня криптовалюта уверенно завоевывает электронный мир. Поэтому многие, кто смог оценить ее преимущества, бросили основную работу и посвятили себя трейдингу. Давно уже стало историей то время, когда торговля на биржах была доступна только узкому кругу людей, брокерам, которые зарывшись в кипы бумаг, мониторили движение цен тех или иных активов. Весь процесс, связанный с этой деятельностью практически целиком перешел в мировую паутину. Более того, он стал доступным для большинства пользователей сети. На сегодняшний день стать криптовалютным трейдером может каждый, независимо от его уровня знаний и суммы начального капитала.

    Содержание

    Скрыть

    1. Что такое биржа криптовалют
      1. Для чего нужны криптовалютные биржи?
        1. Типы бирж криптовалют
          1. Обзор популярных бирж
            1. Poloniex
            2. Exmo
            3. LiveCoin
            4. Bitfinex
            5. CEX.IO
            6. Cryptonit
            7. BTC-Trade
            8. Kraken
            9. BTCCHINA
            10. ECOIN
            11. ACX
            12. Другие биржи
            13. HitBTC
            14. Bittrex
            15. BitStamp
            16. YObit.net
          2. Критерии выбора
            1. Как осуществляется торговля на бирже?
              1. Как торговать на бирже?
                1. Аналитические инструменты
                2. Торговые инструменты
                3. Принципы торговли
              2. Преимущества и недостатки криптовалютной биржи
                1. Программное обеспечение
                2. Регулирование
                3. Волатильность
                4. Торговые боты
                5. Вместо итога
              3. Отличие криптовалютной биржи от валютной
                1. Комиссии и лимиты на биржах

                    Что такое валютные биржи, ценные бумаги и товары – известно многим, а кто-то даже занимался более обширным изучением. 21 век является эрой информационных технологий и виртуального мира, поэтому возникновение бирж криптовалют, осуществляющих торговлю криптоденежками – явление вполне ожидаемое.

                    Современные виртуальные тенденции, взявшие свое начало в хайп-индустрии приводят к тому, что данная область превращается в далеко не единственное место заработка. И одним из них как раз и являются биржи криптовалюты. Хотя, многие эксперты сходятся во мнении, что это не что иное, как очередной «финансовый пузырь», который спустя какое-то время просто лопнет. Однако, такой подход совсем не верный. Имея достаточный опыт, определенные специфические знания и владея информацией, можно работать также эффективно, как и на фондовом рынке либо на рынке Форекс.

                    Криптовалютные биржи, входящие в десятку лучших, предлагают своим пользователям идеальные возможности для онлайн-заработка. А если учесть, что есть криптовалюты, показывающие суточный рост до 100%, а иногда за несколько месяцев вырастают на 1000%, то можно смело сказать, что такие биржи являются отличным и довольно выгодным инвестиционным инструментом, который может значительно приумножить капитал.

                    Что такое биржа криптовалют

                    Криптовалютная биржа представляет собой площадку, на которой осуществляется торговля и обмен одной цифровой валюты на другую либо на разные мировые валюты, включая доллары, евро, рубли и юани. Помимо майнинга – изначального способа создания криптовалют, биржи считаются одним из способов их получения.

                    Биржи криптовалют – это некий аналог трейдинговых, таких как, к примеру, Форекс. Каждый участник, вкладывая реальные деньги, вправе совершать операции, связанные с анализом ставок, получать сигналы, заниматься продажей и обменов биткоинов и других популярных видов валют на реальные деньги. Каждый начинающий майнер, желающий попробовать свои силы в этом заработке, может воспользоваться целым списком криптовалютных бирж, на которых он может стартовать, и, набив несколько шишек (неизбежное для всех новичков обстоятельство), начать зарабатывать вполне реальные денежки.

                    Для чего нужны криптовалютные биржи?

                    Анализируя деятельность криптовалютной биржи, можно выделить два направления – трейдерство и обмен. К примеру, вы хотите получить криптоденежки по выгодному курсу, и биржи для этого подходят просто идеально. Есть такие пользователи, которые даже хранят свои «кровные» на подобного рода ресурсах, используя их в качестве своеобразного кошелька. Однако, прожженные знатоки не советуют так делать, поскольку биржи хоть и редко, но отправляются в скам. Самой главной функцией биржи является продажа валютных пар, приносящая колоссальный доход трейдерам.

                    Чтобы получить профит, совсем необязательно быть ассом в криптовалютных биржах. Состояние можно сколотить и посредством спекуляций, при этом многие, кто на начальном этапе вкладывал всего пару сотен баксов, уже смогли «поднять» свой первый миллион. Чтобы понять, что от большого профита вас отделяет всего шаг, нужно лишь понаблюдать, как быстро изменяется курс криптовалют онлайн.

                    Благодаря высокому уровню волатильности, криптовалюту можно использовать в качестве спекулятивного инструмента, что позволит извлечь максимальную прибыль. Данный метод аналогичен торгам, которые имеют место на обычных валютных биржах. В общем онлайн-заработок посредством криптовалюты может оказаться по-настоящему большим. Например, за год акции в среднем поднимаются на 30%, и такой доход считается огромным. Впрочем, для сравнения можно рассмотреть известный многим биткоин, выросший в цене больше чем на 5000%, и это только за 2013 год.

                    Естественно, что такая обстановка на рынке привлекает большую численность инвестиций, подогревающих интерес к виртуальным валютам. Биржа криптовалюты позволяет торговать, и что немаловажно, зарабатывать. При этом, торговля в целом аналогична обменным процессам. Это как раз и является отличием криптовалютной биржи от рынка Форекс, где сам брокер назначает котировки. Вообще, если говорить о Форекс-биржах, то они формируются, как правило, искусственно. В это время криптобиржа отличается единой ценой и может вести торги даже с минимальной разницей, образовавшейся в результате ее размещения на том или ином торговом ресурсе.

                    Типы бирж криптовалют

                    Основной и наиболее распространенный на сегодняшний день вид криптовалюты – биткоин. Как только он появился и приобрел определенную популярность, возникло множество его производных – форков, которые отличаются от оригинала смыслом математических вычислений. Благодаря большому разнообразию «активов», как раз и образовались криптовалютные биржи, на площадках которых могут размещаться форки. Ну а в остальном биржи виртуальной валюты подразделяются на два типа:

                    1. Ресурсы, на которых пользователи могут обменивать крипта на фиатные валюты;
                    2. Площадки, на которых допускается обмен криптовалюты только на другие криптовалюты.

                    Что касается первого варианта, то он привлекателен для пользователей в качестве заработка. Торговля предусматривает возможность проведения спекулятивных операций на рынке, выводя прибыль как реальную валюту,  которая отличается высокой волатильностью. Обмен одной валюты на другую будет выгодным, если она будет использоваться и в дальнейшем. Но, как уверяют знатоки, это все не более чем теоретические данные. Для того, чтобы убедиться в действенности того или иного способа, обязательно должна быть практика. Это значит, прежде чем заниматься трейдерством, нужно тщательно проанализировать работу популярных на сегодняшний день бирж.

                    Обзор популярных бирж

                    Poloniex

                    Poloniex – криптовалютная биржа, поддерживающая более 140 торговых пар. Она была создана в 2014 году в США и работает только на английском языке. Ежедневно ее посещают в среднем 5387 посетителей.

                    Биржа предлагает различные таймфреймы и наглядные детальные графики, поддерживая уровни Фибоначчи. Главное преимущество Poloniex – максимально удобная навигация. На одном экране представлены: чат, новостник, маркеты.

                    Что касается маркетов, то они отсортированы по нескольким параметрам, включая изменения цены, объемы и алфавит. Пользователи могут легко осуществлять настройку выбранных пар. Обороты форков позволяют бирже занимать ТОП-овые позиции.

                    Отдельно хочется отметить работу службы поддержки. Пользователю биржи не надо писать тикеты, а потом ждать, когда их рассмотрят в течение суток. Достаточно обратиться к модератору через чат, и он оперативно ответит на те или иные вопросы.

                    Exmo

                    Это универсальный сервис, активно использующий более 240 юзеров. У руля биржи стоят профессионалы со всего мира, включая Россию. Exmo – одна из популярных криптовалютных бирж, занимающаяся торговлей и обменом следующей криптовалюты — Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и Dash. Причем, покупая и обменивая криптовалюту, можно использовать доллары, евро, рубли и гривны.

                    Основное преимущество биржи – продолжительная и надежная работа, выгодные комиссии, широкий диапазон вариантов пополнения баланса, моментальное исполнение ордеров, отзывчивая и доброжелательная поддержка пользователей, работающая круглосуточно.

                    Профессиональным трейдерам предоставляются дополнительные возможности:

                    • Stopploss – ограничение убытков;
                    • Trailingstop – позволяет деактивировать поле с ценой продажи и вводить в него иные значения;
                    • Выдача кредитов;
                    • Специальный ордер покупки/продажи.

                    Биржа Exmo работает как с обычными валютами, так и с крипта. Информация по всем парам располагается в специальной вкладке «торги». Торговля на ресурсе отличается своей безопасностью, а сам сервис удобен для использования, поскольку работает на русском и английском языках. Интерфейс отличается своей доступностью: освоить его могут легко даже начинающие пользователи. Кроме того, Exmo защищает счета от возможных взломов и воровства.

                    LiveCoin

                    Биржа была создана в 2014 году. Сейчас она поддерживает сразу несколько пар: BTC/EUR,BTC/USD, BTC/RUR, EMC/USD, EMC/BTC, LTC/BTC, LTC/EUR, LTC/USD и пр.

                    Основные преимущества:

                    • На ресурсе используется только востребованная криптовалюта;
                    • Вывод средств на электронный кошелек можно неограниченное количество раз в сжатые сроки;
                    • Фиатные деньги на счет пользователя поступают моментально;
                    • Элементарный пункт обмена, позволяющий покупать/продавать валюту, а также совершать ряд других денежных операций;
                    • Сервис взаимодействует с популярными платежными системами;
                    • Действие специальной бонусной программы с гибкой ставкой;
                    • Площадка работает на английском и русском языках.

                    Bitfinex

                    Главное преимущество биржи Bitfinex – маржинальная торговля. Инвесторами или поставщиками ликвидности являются сами пользователи ресурса. Они могут предоставлять криптовалюту трейдерам в заем. При этом комиссия за использование средств представляет собой элементарную статью дохода.

                    На бирже Bitfinex действует 3 вида счетов:

                    • Exchange – стандартный вариант для осуществления типовых торговых операций;
                    • Total Return SWAP – счет для инвестирования;
                    • Margin Trade – счет для маржинальной торговли.

                    Комиссионный сбор, взимаемый биржей с провайдеров, составляет порядка 15%. Что касается тарифов на ввод/вывод, то они составляют 0,1% от суммы.

                    CEX.IO

                    Биржа начала свою деятельность в 2013 году. Она представляет собой многофункциональную платформу, поддерживающую лимитные и рыночные виды ордеров. Площадка функционирует как с фиатными, так и с криптовалютными средствами.

                    Ввод/вывод криптовалюты осуществляется автоматически с номинальной комиссией. Что касается фиатных валют, то пользователи могут выводить их на карты Виза и Мастеркарт. Также на площадке предусмотрен банковский перевод, Skrill, SEPA, AstroPay.

                    Cryptonit

                    Биржа Cryptonit начала свою деятельность в 2012 году. Сегодня она является торговой площадкой для торгов и покупки криптовалюты посредством евро и долларов. Владелец биржи – английская компания Cryptonit Solutions Ltd, работающая в тесном взаимодействии с регулирующим британским органом FCA.

                    Торговые пары, поддерживаемые сервисом:

                    • USD/BTC – USD/NMC – USD/LTC – USD/PPC;
                    • EUR/BTC – EUR/NMC – EUR/LTC – EUR/PPC;
                    • BTC/LTC – BTC/PPC – BTC/NMC – BTC/TRC – BTC/FTC.

                    Вывод/ввод денежных средств доступен посредством различных популярных систем. Верификация клиента осуществляется двумя способами:

                    • Можно отправить скан документа, удостоверяющего личность клиента, а также фото, на котором он держит в руках соответствующие документы;
                    • Можно провести короткое видео интервью с одним из сотрудников биржи, продемонстрировать в нем все необходимые документы.

                    Как и на многих аналогичных биржах Cryptonit предлагает своим пользователям партнерскую программу. Сотрудничество осуществляется в трех вариантах:

                    • Если имеется торговое приложение, то пользователь может присваивать ордерам личную метку и получать комиссионные;
                    • привлечение клиентов посредством реферальной ссылки;
                    • Если имеется собственный майнингпул, то можно создавать аккаунты посредством Affiliate API, причем делать это прямо из собственного интерфейса.

                    Решением возможных проблем занимается служба поддержки клиентов. Чтобы воспользоваться ее помощью нужно позвонить по указанным в сервисе телефонным номерам (английскому и русскому), создать соответствующий тикет либо отправить письмо на электронный адрес. Вся контактная информация располагается на официальном ресурсе компании.

                    BTC-Trade

                    Биржа функционирует со следующими крипта валютами: LTC, BTC, PPC, DOGE, DRK, CLR, NVC, RMS. Заработанные средства пользователи могут выводить на пластик Виза и Мастеркарт. При этом комиссионный сбор составляет:

                    • 1,3% в случае перевода на карту банка Украины;
                    • 1,95 $ + 1% — если деньги выводятся на карты зарубежных банков.

                    Своим пользователям биржа предлагает участвовать в партнерской программе, состоящей из трех уровней. После регистрации в сервисе, пользователь получает персональную ссылку, которой он может при необходимости поделиться со своими знакомыми и друзьями. Тот, кто воспользуется этой ссылкой и зарегистрируется в системе, автоматически становится партнером, а пользователь получит вознаграждение.

                    Kraken

                    Криптовалютная биржа Kraken была основана Сан-францисской компанией в 2011 году. Торговые операции осуществляются посредством крипто и фиатным валютам. Пополнять/выводить криптовалюту можно автоматически с номинальной комиссией, которая, как правило, составляет 0,2% от суммы и уменьшается в случае возрастания трейдовых оборотов.

                    На бирже предусмотрено сразу несколько типов верификации, и чем выше уровень, тем больше возможностей доступно пользователю для осуществления торговли. Например:

                    Нулевой уровень позволяет лишь наблюдать;

                    Первый уровень разрешает вводить/выводить средства и торговать цифровыми и национальными валютами;

                    Третий и четвертый уровень предусматривает рост лимитов оборота средств.

                    BTCCHINA

                    Биржа была основана в Шанхае в 2011 году. Сегодня она представляет собой настоящего мирового лидера в плане объема торгов. BTCCHINA предлагает своим пользователям целый ряд разнообразных услуг, поэтому они могут не только покупать валюту, но и производить.

                    Сегодня на бирже BTCCHINA можно обменивать биткоины на юани и лайткоины, а айткоины на юани. Также с 2014 года пользователям биржи разрешается открытие депозитов в таких валютах, как доллары, юани и гонконгские доллары. Хотя, следует знать, что облачный майнинг на бирже отсутствует, зато предусмотрен майнинговый пул, функционирующий в рамках схемы PROP. Что касается комиссий на транзакции внутри системы, то они более низкие, если сравнить со сторонними сервисами.

                    Конечно, определенная сложность может возникнуть у русскоязычных пользователей, поскольку язык интерфейса только английский и китайский, а служба технической поддержки работает лишь на китайском.

                    Для того чтобы начать работать на бирже, пользователь должен обязательно указать свои личные данные, состоящие из имени, фамилии, отчества. Также нужно представить документ, удостоверяющий личность и т.д.

                    ECOIN

                    Свою деятельность биржа начала в 2014 году. Сегодня суточный оборот валюты составляет в среднем 500-1000 BTC. На площадке ECOIN пользователи могут воспользоваться качественным и быстрым сервисом, включая защиту счетов клиентов и обеспечение проведения торговых операций между участниками биржи.

                    Торги на ресурсе проходят по фиатным и крипто валютам. От своих аналогов ECOIN отличается тем, что на бирже отсутствуют комиссии на торги. Ввод/вывод криптовалюты осуществляется автоматически, при этом доллары – при помощи банковского перевода. Кроме того, предусмотрено использование Okpay и Perfect Money. Интерфейс биржи разработан таким образом, что сервисом могут пользоваться жители многих стран, включая Англию, Россию, Польшу, Германию, Францию, Италию, Эстонию и Литву.

                    ACX

                    ACX является крупнейшей по объему торгов биткоином австралийской биржей. Основана площадка в 2016 году. Торговля на платформе осуществляется без взимания комиссионных сборов. Комиссия предусмотрена только за вывод фиата на банковские счета Австралии и составляет 1% от суммы.

                    ACX для обмена биткоинов и иных видов криптовалюты поддерживает 0 торговых пар. Интерфейс площадки поддерживает английский и китайский языки. Партнерская программа отсутствует.

                    Другие биржи

                    Большинство криптовалютных бирж, состоящих в рейтинге 2017 года, являются англоязычными, что способствует некоторым затруднениям, особенно для новых пользователей, которые не могут до конца освоить интерфейс площадки. Обратить биткоин в монеты можно, как правило, только на доллары. Однако есть биржи, позволяющие выводить криптовалюту в рублях. Впрочем, перед тем как начать работать на криптовалютной бирже, любой начинающий пользователь должен хотя бы поверхностно ознакомиться с функционалом площадок. Пусть не всех, но хотя бы ТОП-овых.

                    HitBTC

                    Достаточно популярная англоязычная криптовалютная биржа. По данным прошлого года, объем торгов на данном ресурсе составил 4668, 4418 ВТС. Основным преимуществом площадки является функционирование в триальном режиме.

                    Bittrex

                    Мировой лидер по объемам обмена криптовалюты. Несмотря на то, что на площадке предусмотрено внушительное количество обменных пар, вывести в реальные денежки можно лишь биткоин. Средняя комиссия конвертации средств составляет 0,5%.

                    BitStamp

                    Англоязычная биржа, функционирующая с 6-ю торговыми парами. Составляет пятерку лидеров в числе криптовалютных площадок. Считается максимально надежной биржей, которая прошла официальную аккредитацию в ЕС.

                    YObit.net

                    Незаменимая биржа, осуществляющая торговлю криптовалютой. На площадке предусмотрена возможность, когда пользователи могут создавать собственные уникальные коды пополнения. Это позволяет осуществлять переводы валюты в электронный код, который впоследствии можно применять в работе других систем для пополнения либо оплаты. Благодаря этому, можно значительно сэкономить на комиссиях и ускорить процесс.

                    Критерии выбора

                    Известно, что на просторах Рунета сегодня функционирует большое количество криптовалютных площадок по обмену виртуальных денег. Поэтому некоторые начинающие пользователи, которые только начинают осваивать интересный мир блокчейна, сталкиваются со многими трудностями. Чтобы их избежать, необходимо усвоить несколько несложных правил, которые помогут не ошибиться в выборе торговой площадки.

                    Для проведения успешных операций нужно обратить особое внимание на некоторые факторы:

                    • Дневной объем торгов. Этот показатель находится в числе самых основных в плане работы крипотовалютной биржи, так как показывает пользователям уровень ее активности. Кроме того, он помогает определить, какой перспективностью отличается та или иная цифровая валюта.
                    • Переводы и снятие финансовых средств. Перед регистрацией на площадке нужно ознакомиться с условиями ввода/вывода, а также выяснить, какие платежные инструменты поддерживаются данным сервисом. Большие комиссии не позволят сделать операции прибыльными. Это касается и майнинга цифровых денег.
                    • Широкий диапазон криптовалютных пар. На некоторых торговых площадках работают только с популярными электронными деньгами. Как это ни парадоксально, но в 2017 году еще функционируют сайты, которые специализируются только на операциях с Биткоином.
                    • Возможность мониторинга курсов. Как правило, опытные инвесторы создают учетные записи, используя сразу несколько платформ. Это помогает не только в поиске лучших условий для покупки/продажи, но и дает шанс заработка посредством арбитража.
                    • Установка дополнительного программного обеспечения. Как правило, большинство криптовалютных бирж, крепко стоящих на ногах, не предусматривают эту необходимость. Не нужно качать софт с малоизвестной площадки. Альтернативным способом конвертации реальной валюты являются терминалы. Конечно, тут есть один недостаток – многие ресурсы поддерживают только операции с биткоином, и курс обмена в данном случае не выгоден для пользователей.

                    Совсем недавно начали запускать площадки, совмещающие в себе функционал торговых порталов и ресурсов для майнинга. Впрочем, некоторые из представленных платформ заблокированы для клиентов России. Нужно воспользоваться специальными приложениями, чтобы открыть доступ к ним.

                    Выбирая криптовалютную биржу, нужно взять за основу несколько важных критериев:

                    • какие токены добываются;
                    • возможность обмена заработанных средств на рубли;
                    • наличие скрытых комиссий;
                    • какая валюта используется для приобретения;
                    • имеются ли задержки выполнения на данной платформе и как часто они происходят.

                    Ресурс нужно подбирать так, чтобы он соответствовал, пусть не всем, но хотя бы нескольким из приведенных моментов.

                    Как осуществляется торговля на бирже?

                    Начинающий трейдер должен правильно подобрать торговую площадку. От этого, в основном зависит выполнение всех поставленных целей. Если вы не хотите связываться с малоизвестными криптовалютами, то крупные биржи лучше всего на начальном этапе обходить стороной. Вы можете просто не понять их функционал и запутаться. Торги основных валют с долгосрочными перспективами лучше всего осуществлять на таких площадках, как Bithumb и Kraken. Трейдеры, желающие производить операции между фитом и криптовалютой, лучше всего пользоваться сервисом Exmo, Bitfinex или Livecoin. Большим количеством валютных пар отличаются YoBit, Poloniex, Bittrex. Если вы уже освоили алгоритм монет и пойдете на риск ради хороших профитов, то такие площадки станут для вас идеальным стартом.

                    Как торговать на бирже?

                    Как только вы определитесь с выбором подходящей платформы, то самый важный вопрос для вас будет – как осуществляется торговля? Если вам уже приходилось в своей жизни чем-то торговать, то никаких сложностей в этом начинании у вас не будет. Не смотря на специфичность товара, принцип тут предельно прозрачен – купить дешево, продать дорого.

                    Аналитические инструменты

                    Это основной принцип торговли. Не важно, что вы намереваетесь продать – картошку на рынке или криптовалюту на бирже. В последнем варианте придерживаться данного алгоритма просто, поскольку курсы монет отличаются своей динамичностью и постоянно «скачут» в разных направлениях. Поэтому приобрести криптоденежки в условиях спада курса – дело не сложное. Бесспорно, что каждый пользователь хочет вложиться по минимуму, а заработать по максимуму. Если в случае продажи стабильных товаров – золота, нефти, долларов – вся необходимая информация, представленная в специальных новостях, то с криптой все совсем не так. Пока новости дойдут до адресата, рынок 10 раз успеет поменять свою траекторию, и пользователь может просто упустить профит. Опытный трейдер должен анализировать рынок самостоятельно, и каждая платформа предоставляет для этой цели свои инструменты:

                    • Графики. Покажут, как менялась стоимость монет в течение определенного временного промежутка.
                    • Стакан торгов. Позволит понять, в чем различие между действующими предложениями на покупку/продажу, а также позволит составить скрупулезный анализ, в какую сторону ринется цена в будущем.
                    • История торгов. Зная объемы торговли определенной пары, можно легко установить, какой популярностью пользуется данное направление на конкретной бирже. Самая востребованная пара будет стремительно набирать курс.

                    Анализировать все эти данные лучше всего комплексно. Это значительно повысит вероятность того, что ситуация будет правильно истолкована, а значит пользователь сможет своевременно войти в рынок и выйти из него до изменения тенденции.

                    Торговые инструменты

                    Еще одна важная особенность, с которой должен быть знаком каждый трейдер – это ордера. Они представляют собой своеобразную заявку пользователя, чтобы совершать операции. Существует два типа ордеров:

                    1. BUY – покупка;
                    2. SELL – продажа.

                    Они идеально подходят для несложных операций купли/продажи, независимо от того, рыночная цена будет использоваться или нет. К сожалению, не всех платформах действует стоп-ордер. Он хорошо помогает в процессе заработка в условиях сниженных рисков.

                    Принципы торговли

                    Торговля на бирже является настоящим искусством, которым вы не сможете овладеть, даже если перечитаете целую библиотеку соответствующей литературы. Большая часть знаний приходят к пользователю с опытом, как впрочем, и в любых других начинаниях. В процессе трейдинга пользователь разработает собственную стратегию и усвоит алгоритм правильного ведения торгов. Хотя, не стоит пренебрегать общими правилами:

                    • Ни при каких обстоятельствах не паниковать. Как только пользователь растеряется и продаст монеты, ушедшие в просадку, он тут же уйдет в убыток.
                    • Половина средств должна храниться в биткоине, так он является основой рынка.
                    • Часть средств надо оставлять в фиате. Даже если рынок обвалится, то фиат поможет скупать монеты по дешевой стоимости.
                    • Не храните большие суммы на бирже. Если вы приобрели валюту на длительный срок, то выводить ее лучше на аппаратные, либо программные кошельки.

                    Преимущества и недостатки криптовалютной биржи

                    Программное обеспечение

                    Работа на криптовалютной бирже подразумевает использование стандартного набора для анализа графика цен. Это способствует определенным неудобствам в процессе торговли. К примеру, если в программах, предлагаемых компаниями фондового рынка, управление сделками осуществляется буквально в пару кликов, то в условиях криптовалютной биржи используется специальный калькулятор, либо таблицы в формате Excel для осуществления аналогичного подсчета. Однако, полная информация, предоставленная такими биржами, полностью покрывает данный недостаток.

                    Регулирование

                    Компании, зарегистрированные в США или Евросоюзе, предлагают своим клиентам страхование депозитов в случае непредвиденного банкротства либо при возникновении каких-то других неожиданных ситуаций. Соответственно, что сохранность средств в данном случае – прерогатива государства, а не компании. Что касается криптовалютных бирж, то они такой услуги предложить своим клиентам не могут, по крайней мере, сегодня. Атаки хакеров или работа недобросовестных сотрудников – это проблемы, связанные с риском, который, к сожалению, имеет место быть. Именно так потерпела фиаско Mount Gox. Пока не создана регулирующая система или защита, такие риски на криптовалютных биржах никуда не денутся. Впрочем, отсутствие регуляции позволяет любому желающему стать клиентом биржи, имея лишь электронный адрес. Чтобы торговать на фондовом рынке пользователь должен обязательно подтвердить свою личность и место проживания, предоставив пакет соответствующих документов.

                    Профессия трейдера переполнена рисками, которые игрок пытается минимизировать. Особенно, когда трейдинг – основной источник дохода. Поэтому вряд ли инвесторы начнут вкладывать в новое дело прежде, чем у них не появятся какие-то гарантии.

                    Волатильность

                    Волатильность – одно из главных преимуществ криптовалюты. Ежедневно она показывает свой рост, которого никогда не было на фондовом рынке. Даже когда в 2016 году Великобритания объявила о своем выходе из Евросоюза, котировка валютной пары GBP/USD только за один день понизилась более чем на 12%, что не идет ни в какое сравнение с криптовалютой. Она способная падать сразу на 90%. И все это по вине все той же регуляции. Пока на криптовалютном бирже отсутствует регуляция, ликвидность соответственно будет на низком уровне, что будет способствовать резким скачкам.

                    Торговые боты

                    Написание торгового робота без торговли посредством централизованных бирж – еще одно из преимуществ криптовалюты. Это обеспечивает своеобразную защиту пользователей, когда доступ к их денежным средствам будет не доступен третьим лицам.

                    Торговый бот существенно упрощает процесс торговли, поскольку пользователю не нужно будет сидеть часами у монитора. При этом, по-настоящему доходных роботов не очень много, и они, как правило, не распространяются. И это не случайно. Массовое использование приведет к тому, что вся стратегия такого бота просто сойдет на нет, и он уже не будет приносить хорошей прибыли.

                    Вместо итога

                    Если сравнить криптовалютную биржу с фондовым рынком или Форекс, то первая имеет неоспоримое преимущество – доступ к данным, высокая волатильность, легкий доступ к торгам. Однако в результате того, что на таких площадках отсутствует система регулирования, внесение депозита сопровождается определенными рисками, связанными с его полной утратой. При этом никакая страховка на криптовалютных биржах не предусмотрена.

                    Отличие криптовалютной биржи от валютной

                    Ни одна из существующих сегодня бирж, и валютных в том числе, не могут похвастать такой волатильностью курса, как в случае с криптовалютными биржами. Например, только за 2013 год курс биткоина вырос практически на 5500%! В течение минимального времени можно сорвать по-настоящему привлекательный куш, поскольку цена может расти стремительно, как впрочем, и падать вниз. Основные криптовалюты, отличительной чертой которых является наибольшая капитализация, показывают, что стоимость денег может не только стремительно расти, но и достигать самых высших пределов максимума. Благодаря этим особенностям трейдеры, которые занимаются торговлей с умом, могут легко зарабатывать целые состояния буквально за пару месяцев. И это вовсе не преувеличение.

                    Для того чтобы торговля на криптовалютной бирже была по-настоящему успешной, необходимо выбрать правильную торговую площадку и научиться самостоятельно составлять анализ настроения рынка, котировок криптовалют онлайн, уметь оперировать графиками и обращать внимание на такое обстоятельство, как активность других игроков. Весь этот комплекс позволит осуществлять грамотную торговлю, а значит, значительно преумножать капитал.

                    Комиссии и лимиты на биржах

                    Комиссии и лимиты на криптовалютных биржах отличаются своей вариативностью. Чтобы иметь представление об этих цифрах, нужно проанализировать данные популярных площадок.

                    Название биржи

                    Комиссия

                    Лимиты

                    Bittrex

                    0,25%

                    3 BTC

                    Poloniex

                    0-0.15% — для maker,

                    0,1-0,25% — для taker

                    Ежедневный лимит – эквивалент 2000$

                     

                    Bitfinex

                    0-0,1% — для maker,

                    0,1-0,2% — для taker

                    Нет лимитов на ввод/вывод

                    Chyptopia

                    0,2%

                    5000 NZD

                    Localbitcoins

                    1%

                    Yobit.io

                    0.0002 биткоина

                    Exmo.com

                    2% от сделки

                    Cex.io

                    0% — для maker

                    0,2% — для taker

                    Kraken

                    0,2%, при этом предусмотрено уменьшение комиссии в случае роста трейдовых оборотов

                    Livecoin

                    0,1-0,2%

                     

                    Так на сегодняшний день выглядит ТОП криптовалютных бирж. Чтобы узнать более подробную информацию, нужно посетить официальный сайт оптимальной для вас площадки.

                    Data Science и криптовалютный арбитраж: как на этом заработать | Луис Мигель Санчес

                    a) Детерминированный арбитраж происходит, когда инвестор одновременно покупает и продает актив в попытке извлечь выгоду из существующей разницы в цене на аналогичные или идентичные ценные бумаги. Техника арбитража позволяет инвесторам саморегулировать рынок и помогает сглаживать ценовые различия, чтобы ценные бумаги продолжали торговаться по справедливой рыночной стоимости.

                    Учитывая развитие технологий при торговле устаревшими ценными бумагами, стало чрезвычайно трудно получить прибыль от неправильного ценообразования на рынке. Многие сложные финансовые учреждения, подобные упомянутым ранее, являются лидерами рынка в этом секторе, вкладывая значительные средства в ИТ-инфраструктуру и компьютеризированные торговые системы для отслеживания колебаний в аналогичных финансовых инструментах. Любые неэффективные схемы ценообразования обычно принимаются быстро, а возможность часто устраняется в считанные секунды.Как я уже упоминал ранее, я был частью команды квантов, которые структурировали эти транзакции для моего работодателя и использовали собственный капитал. Как вы понимаете, у случайных трейдеров нет никаких шансов, когда крупные институциональные игроки вкладывают в деятельность большие объемы капитала и передовые технологии.

                    Со времен горячей железнодорожной биржевой торговли в начале 20 века; технологии давали преимущество тем, у кого они были. Это позволило некоторым провидцам, которые объединили капитал и технологии, получить прибыль от огромной разницы в ценах на фондовых биржах Калифорнии и Нью-Йорка.Те, у кого в то время был доступ к «передовым» технологиям, таким как частные телефоны и телеграфы, могли узнать цены в Калифорнии и Нью-Йорке на определенные железнодорожные акции в периоды нестабильности и поручить своим брокерам выполнять сделки с меньшим риском.

                    Этот тип арбитража на криптовалютном рынке ничем не отличается от арбитража в устаревших ценных бумагах. До конца 2017 года в этом классе активов практически не было институционального присутствия, и если бы вы знали Python, некоторый базовый анализ данных и, возможно, некоторые базовые знания в области финансов; вы могли бы заработать немного денег; как, вероятно, сделали некоторые из вас, читая эту статью, вероятно, назвав это «детерминированным арбитражем».

                    Конечно, имея опыт использования возможностей вилки для моих бывших работодателей, некоторое время назад я пытался получить прибыль от возможностей вилки на рынке криптовалют; так как я уже занимаюсь майнингом и получаю доступ к BTC и ETH с 2015 года для развлечения. Но для arb я разработал свой собственный технологический стек и объединился с бывшим аналитиком Федеральной резервной системы, также доктором философии. Quant с довольно хорошими знаниями C ++, Python и его научного стека. Я также привлек замечательного программиста на Python и C ++ из Индии, который помог мне в нескольких проектах.Итак, три программиста с опытом в нескольких областях всерьез начали этот проект в Пало-Альто, когда мы разрабатывали ИИ. для компании, которой требовались кванты со знанием анализа временных рядов для другой отрасли.

                    Чтобы заставить наши деньги работать, нам сначала нужно было количественно оценить рынок и его риски. Мы сделали это, собирая данные в реальном времени для каждой криптовалютной биржи: информацию о ценах и объемах по более чем 100 различным валютным парам; а также сотни других факторов, связанных с их базовыми цепочками блоков и биржами, которые торговали этими монетами, и хранением всего в базе данных NoSQL.

                    Ранний инструмент отслеживания вилок — он работал

                    На графике слева показан графический интерфейс нашей ранней (январь 2017 г.) версии кода отслеживания и выполнения, который мы запрограммировали.

                    Я определил «произвольное событие» как функцию времени и составил таблицу с некоторыми собранными нами данными. Наш анализ показывает, что наибольшие возможности для арбитража как по частоте, так и по стоимости в прошлом году имели место в парах BTC-USD / USDT и BTC-ETH.

                    Например, в таблице ниже показаны тиковые данные и усредненные по минутам для BTC-USD / USDT для различных бирж с 22.07.2010 по 23.08.2017.

                    Криптовалюты с произвольными возможностями на разных биржах — с 22 июля по 23 августа 2017 г.

                    Для этого периода наш анализ показывает, что среднее время открытия возможности арбитража составляло около 11 минут, а средняя прибыль от арбитража составляла около 6%. На биржи Exmo, OKCoin и LakeBTC приходилось более 2/3 всех возможностей вилки за период, который я решил показать в этой статье.

                    Но, обладая пытливым умом, мы хотели выяснить , почему эти возможности существовали .В таблице ниже показано, что более чем в 90% сделок китайская биржа была задействована в качестве одной из сторон арбитража.

                    Возникновение возможностей арбитражной торговли на рынках криптовалют

                    Что создавало эти возможности арбитража? Со временем они продолжались или замедлялись?

                    4 сентября 2017 года Китай объявил о запрете ICO в этой стране, что привело к коррекции рынка в ближайшие несколько дней. Позже запрет был распространен на биржи и некоторые операции по добыче полезных ископаемых в Китае, причем некоторым операторам было дано 30 дней на прекращение операций.

                    Эти действия привели к корректировке практически всех криптовалют; но в то же время это создало столь же резкое увеличение возможностей получения прибыли на рынках криптовалют, которые мы отслеживали.

                    Это решение китайского правительства было вызвано высокой стоимостью субсидируемой энергии, которой китайские горнодобывающие компании воспользовались, работая в сельских районах Китая. В последние годы существенное увеличение потребления энергии не было связано с промышленным производством в Китае и стало независимым; которые «вынудили» китайское правительство принять меры, по крайней мере, пока они исследовали проблему.Как многие из вас знают, такие компании, как Bitmain (которая доминирует на рынке ASIC для майнинговых машин), начали изучать возможность переезда в некоторые другие части Азии, а также в Северную Америку и Европу. Возможности арбитража существовали потому, что китайские майнеры (где существовала большая часть майнинга криптовалюты) были «вынуждены» продавать свою продукцию на местных китайских биржах по сниженным ценам, что позволяло операторам китайских бирж получать прибыль от разницы в ценах на биржах за пределами Китая.

                    Итак, перейдем к объяснению «статистического арбитража».

                    b) Статистический арбитраж — это в значительной степени количественный и вычислительный подход к торговле. Он включает в себя интеллектуальный анализ данных и статистические методы, а также автоматические торговые системы. Здесь у нас есть магазины хедж-фондов, такие как Quantbot Technologies, или хедж-фонд Bridgewater Associates на 150 миллиардов долларов, или 2 Sigma, которые являются одними из лидеров рынка в этом виде деятельности, активно инвестируя в технологии, нанимая лучших квантов с Уолл-стрит и переподготовка программистов из Кремниевой долины и специалистов по информатике (с ограниченным или нулевым знакомством с анализом временных рядов или знаниями в области финансов в большинстве случаев), чтобы они могли мыслить как кванты.Однако эти магазины не задействованы, по крайней мере, существенно, в криптовалютах.

                    Исторически статистический арбитраж развился из стратегии парной торговли, в которой акции объединяются в пары на основе фундаментального или рыночного сходства. Когда одна акция в паре превосходит другую, акции с более низкими показателями покупаются в длинную позицию с ожиданием, что она вырастет к своему преуспевающему партнеру, а другая акция продается в шорт. С математической точки зрения стратегия состоит в том, чтобы найти пару активов с высокой степенью коинтеграции.

                    В статистическом арбитраже построение портфеля состоит из этапа оценки, когда каждому активу на рынке присваивается числовой балл или ранг, отражающий его желательность; вроде как рейтинг страницы Google, но для финансовых активов. Подсчет очков очень интуитивно понятен, так как высокие баллы указывают на «длинную позицию», а низкие — на «короткую».

                    Существует этап снижения риска, когда активы объединяются в портфель в тщательно подобранных пропорциях, чтобы устранить риски.Но очевидно, что нужно знать об этих рисках, и именно здесь случайные криптотрейдеры не проходят тесты.

                    Этот аспект скоринга в квантификационных центрах и хедж-фондах увлекателен и очень запатентован. Очевидно, что детали формулы подсчета очков различаются и строго охраняются. У меня есть свой, который я применяю для торговли криптовалютой и даже для майнинга; и что он также работает с другими активами, но в других временных рамках.

                    В общих чертах, статистический арбитраж — это любая стратегия, которая использует статистические и эконометрические методы для предоставления сигналов для выполнения .Как и следовало ожидать, статистический арбитраж стал основной силой как в хедж-фондах, так и в инвестиционных банках, где многие собственные операции в той или иной степени сосредоточены вокруг статистической арбитражной торговли.

                    Арбитражные возможности в реальном времени! | by CryptovationX

                    Люди, которые давно за нами следят, уже знают, что такое арбитраж, и, вероятно, уже знают о нашем проекте Arbot. Сегодня мы собираемся углубиться в Cryptovation.co и Arbot.

                    Арбитраж — это, по сути, торговля (в данном случае криптовалюты) на разнице цен между разными биржами и получение небольшого процента прибыли от каждой сделки.Именно так мы в Cryptovation приносим прибыль нашим клиентам, но мы также хотим сделать наши технологии доступными для всех.

                    Каждый может в любой момент найти бесплатные возможности арбитража в режиме реального времени через Arbot на нашем сайте. Мы улучшали его с момента запуска. Мы добавили новые биржи, удалили ошибки, обновили дизайн и обработали отзывы. Мы думали, что давно пора было дать дальнейшее объяснение.

                    Во-первых, чтобы увидеть возможности, необходимые для установки подключаемого модуля веб-браузера.Он называется «Allow-Control-Allow-Origin» для Google Chrome. Мы рекомендуем включать плагин только при использовании Arbot, потому что это может значительно снизить скорость вашего интернета, особенно при потоковой передаче. Он также имеет тенденцию к выходу из вашей средней учетной записи, когда вы пытаетесь вести блог.

                    Теперь вы установили плагин и находитесь на arbot.cryptovation.co. Зайдите в плагин и включите его. Теперь Арбот получает информацию в режиме реального времени и представляет ее в таблицах на вашем экране.Он начинается с таблицы, в которой показаны текущие цены на биткойны, Ethereum, Ripple и Ethereum Classic. Вы можете увидеть разницу в ценах на разных биржах, указанных на Arbot.

                    Когда вы прокручиваете первую попавшуюся таблицу, отображаются возможности одностороннего арбитража. Число, которое вы видите в списке, — это процент прибыли, которую вы можете получить с разницей в ценах в конкретный момент времени. Односторонний арбитраж — это простейшая форма арбитража. Пример одностороннего арбитража — отправка биткойнов из вашего кошелька в Kraken на ваш кошелек в Poloniex.В этом случае биткойн на Kraken будет дешевле, чем на Poloniex. Купив биткойны дешево в Kraken, вы можете получить прибыль, отправив их на Poloniex, где в нашем примере вы продаете биткойны.

                    Другая форма арбитража, указанная при прокрутке вниз в Arbot, — это петлевой арбитраж. Как и в случае с односторонним арбитражем, название уже многое вам говорит об этом. Мы собираемся создать петлю между двумя биржами, отправив криптовалюту с одной биржи на другую. На втором обмене мы конвертируем первую криптовалюту в другую, прежде чем отправлять обратно на биржу, с которой мы начали.

                    Глядя на изображение выше, вы сначала должны заметить разницу между левой и правой таблицей. В них указано, с какой криптовалютой из торговой пары вы начинаете торговлю. На левом столе вы можете начать торговлю с Ethereum и продать ее за Ripple на второй бирже. Правый стол меняет положение, поэтому вы начинаете с Ripple на первой бирже, продавая ее за Ethereum на второй бирже. Цикл завершается, когда вы отправляете свои средства обратно на биржу, с которой начали.

                    Несколько заметок в конец. Мы рекомендуем зарегистрироваться на как можно большем количестве бирж, чтобы максимизировать ваши возможности арбитража, не забудьте пройти процедуру проверки. Кроме того, перед совершением сделки всегда следите за Арботом некоторое время, чтобы убедиться, что цены не догоняют друг друга слишком быстро. В идеале вы должны наблюдать за столом около 30 минут. Это дает вам время вручную проверить, правильны ли цены в Arbot и действительно ли они прибыльны. Наконец, рекомендуется изучить основы чтения графиков, чтобы отслеживать, в каком направлении идет цена (восходящий, нисходящий или боковой).

                    Надеюсь, мы уже пробудили ваш интерес к крипто-арбитражу. Это довольно выгодно, и все это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Это небезопасно, но определенно менее рискованно, чем спекулятивная торговля. Арбитраж — также хороший способ продолжать зарабатывать деньги даже на медвежьем рынке. Неустойчивость рынка криптовалют дает множество отличных возможностей для арбитража, которыми вы можете воспользоваться сегодня и увеличить свое богатство!

                    Подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы быть в курсе любых новостей или обновлений на Arbot и Cryptovation.co. Свяжитесь с нами, если вы хотите узнать больше о Cryptovation!

                    Руководство по криптовалютному арбитражу: как я получил 1% прибыли в час

                    Арбитраж использует разницу в цене между одинаковыми активами, но на двух разных рынках. Арбитраж криптовалюты принципиально ничем не отличается от других типов активов, и в этой статье я покажу вам, как мне удалось добиться 1% прибыли в час, имея не более сотни долларов в криптовалюте и немного знаний в области программирования.

                    Понимание арбитражной торговли

                    Во-первых, мы должны достаточно глубоко погрузиться в тему арбитража, чтобы понять, как он использовался в прошлом. Нам также нужно знать, как мы можем сопоставить это с чем-то важным для нас, людей, одержимых криптовалютой. В самом общем смысле, вы покупаете некоторые активы в одном месте, а затем продаете их по несколько более высокой цене в другом месте. Итак, общая идея довольно проста.

                    Представим, что вы только что заметили, что в одной части города цена на что-то вроде яблок на одном рынке выше, чем на другом.Если яблоки стоят 1 доллар на рынке A и вы отправляете их на рынок B до его закрытия, где они стоят 2 доллара и вы можете их продать, то ваша прибыль — это разница между ценами. Итак: 2 доллара — 1 доллар = 100% прибыли за вычетом накладных расходов, таких как транспорт и налоги, конечно.

                    Что такое арбитраж? За пределами простого определения

                    Как оказалось, арбитраж на самом деле гораздо более увлекательная и глубокая тема в финансах. На самом деле существует множество различных типов и теорий относительно того, как и даже если это возможно.В примере, который мы только что привели, это тип арбитража под названием Spatial Arbitrage , который использует разницу в ценах между двумя местоположениями.

                    Это обычно то, что люди подразумевают под арбитражем. Он покупает активы в одном месте и обычно физически переносит их в другое место, чтобы продать их там. Хотя, возможно, вы думаете об этом, когда думаете об арбитраже, это всего лишь один из его типов. Другие виды арбитража не предполагают продажу одних и тех же активов как таковых или в прямом смысле.

                    Важная часть определения арбитража включает тот факт, что сделка должна быть безрисковой и мгновенной. Однако в реальном мире не бывает безрисковых или мгновенных действий. В любом виде торговли или инвестирования всегда есть риски. Так что мы будем соглашаться на низкий риск и быстро.

                    Условия арбитража Торговля

                    Согласно современным представлениям, если хотя бы одно из этих условий выполняется, вероятно, возможен арбитраж.

                    • Один и тот же актив продается по разным ценам на разных рынках.
                    • Два актива, например акции, с одинаковым денежным потоком, не торгуются по одинаковой цене.
                    • Когда актив имеет известную будущую цену, но не торгуется по этой цене.

                    Виды арбитража

                    Вот некоторые из типов арбитража, которые будут распространены в пространстве криптовалют.

                    Пространственно-географический

                    Пространственный арбитраж — это просто покупка актива на одном рынке, а затем его продажа на другом, где цена выше.И в большинстве определений это включает перемещение его в «цифровом пространстве» от одной сетевой биржи к другой.

                    Трансграничный

                    Подобно пространственному арбитражу, трансграничный арбитраж предполагает продажу актива в разных местах. Но особенно в разных странах за границей, где может быть разница в цене.

                    Статистический арбитраж

                    Или «стат-арбитраж» означает определение возможностей статистического арбитража с использованием математических моделей.

                    Треугольный арбитраж

                    Треугольный арбитраж обычно относится к возможности арбитража, которая включает колебания цен на трех биржах для иностранных валют.

                    Насколько эффективны рынки?

                    Многие инвесторы, трейдеры и экономисты верят в гипотезу эффективного рынка. Это гипотеза о том, что в любой момент времени рыночные цены на активы точно отражают всю доступную информацию.

                    Следствия этой гипотезы включают:

                    • Рынок обыграть невозможно.
                    • Активы всегда имеют справедливую цену и меняются только тогда, когда становится доступной новая информация.

                    Это означает, что любой актив, будь то валюта или акции, никогда не бывает переоценен или недооценен в любой момент времени, если во внимание принимаются все накладные расходы.

                    Гипотезу эффективного рынка можно подразделить на три версии или интерпретации.

                    Высокая эффективность

                    Все цены на активы идеально отражают как общедоступную, так и частную информацию.Следовательно, цена актива всегда равна его истинной или внутренней стоимости. Невозможно победить рынок с помощью стратегии. Только удача может принести прибыль выше среднего, поскольку эта версия теории предсказывает нормальное распределение доходов инвесторов.

                    Идея здесь заключается в том, что даже если все участники рынка не имеют всей информации об активе, таком как акция, до тех пор, пока некоторые участники имеют эту информацию, они будут действовать в соответствии с ней рациональным образом и покупать или продавать акция, которая затем соответственно влияет на ее цену.

                    По иронии судьбы, это, возможно, самая слабая форма гипотезы. Поскольку исследования и эмпирические данные, кажется, предполагают, что это не так, поскольку стоимость активов, таких как акции и особенно криптовалюты, может сильно колебаться в короткие периоды времени. Даже без широкого распространения новой и важной информации на рынке. Есть много случаев, когда рынок, казалось бы, слишком остро реагировал на новости, а затем исправлялся из-за чрезмерной реакции.

                    Кроме того, рынки не могут всегда точно отражать информацию.Это связано с тем, что для распространения информации в любой системе или сети, например на рынке, требуется время. Трейдерам нужно есть и спать, а некоторые рынки торгуют только в определенные часы. Поэтому кажется весьма сомнительным, что сильная форма верна.

                    Полупрочная форма КПД

                    Полупрочная форма похожа на сильную. Но он ограничен всей общедоступной информацией, а не всей доступной информацией. Это также дает больше пространства для маневра и времени для распространения информации.Хотя цены действительно очень быстро подстраиваются под информацию.

                    Эта версия предполагает, что ни одна из наиболее распространенных торговых стратегий (фундаментальный и технический анализ) не даст ни инвесторам, ни трейдерам никаких преимуществ на рынке. По сути, единственный способ получить преимущество — это обладать инсайдерскими знаниями. Но, конечно, в большинстве случаев это незаконно.

                    Эффективность слабой формы

                    Слабая форма говорит о том, что цены на активы случайны и не зависят от цен в прошлом.Другими словами, нет никаких закономерностей, которые могут появиться на графиках, кроме как по чистой случайности. Поэтому технический анализ не работает.

                    В слабой форме нет места для идеи ценового импульса, которая говорит, что предыдущие ценовые движения влияют на будущие цены. Хотя это позволяет провести некоторый фундаментальный анализ, позволяющий инвесторам потенциально опередить рынок и принимать мудрые инвестиционные решения.

                    Закон единой цены

                    В контексте арбитража может показаться, что полусильная форма гипотезы эффективного рынка, вероятно, является более точной версией.Это связано с тем, что на рынках действительно возникают различные возможности арбитража, но, как правило, не длятся долго, если стратегия действительно прибыльна. Считается, что арбитраж в целом хорош, поскольку делает рынок более эффективным. Или, по крайней мере, он обеспечивает близкие к повсеместным ценам на рынках и ликвидность.

                    Закон единой цены гласит, что идентичные товары, продаваемые в любом месте, должны иметь одинаковую цену, если вы контролируете накладные расходы, такие как транспортировка. Любые различия в цене должны со временем уменьшаться из-за возможности арбитража.

                    Арбитраж и спрос

                    Покупка актива на более дешевом рынке вызовет увеличение спроса, а следовательно, и повышение цены. Затем он выводит актив на рынок, где он дороже, и продает его, что вызывает увеличение предложения и, следовательно, снижение цены. Если делать это неоднократно, цены на обоих рынках сойдутся примерно к одинаковым. Или, по крайней мере, исключить возможность фиксации прибыли.

                    Цены могут не совпадать точно, потому что риски и / или затраты на перемещение актива с одного рынка на другой могут перевесить прибыль, которую можно получить в среднем.Таким образом, рынок входит в состояние, называемое условием отсутствия или отсутствия арбитража. Это может произойти, даже если расхождения между ценами на обоих рынках все еще существуют.

                    Законен ли арбитраж?

                    Арбитраж действительно легален в большинстве юрисдикций и в большинстве ситуаций. И это несмотря на негативный оттенок этого слова в массовой культуре. Этот негатив, возможно, частично возник из-за драмы с Ричардом Гиром в главной роли под названием «Арбитраж».

                    Обычно это законно, потому что арбитражер, по сути, является маркет-мейкером. На большинстве свободных рынков маркет-мейкеров обычно поощряют, поскольку они помогают обеспечить ликвидность за счет увеличения общего объема транзакций. Это увеличение объема приводит к меньшим колебаниям цены актива, что, в свою очередь, облегчает долгосрочным инвесторам покупку актива без значительного влияния на цену, делая рынок более предсказуемым или, по крайней мере, более медленным движением цен в долгосрочной перспективе.

                    Низкая ликвидность — одна из самых больших проблем на рынке криптовалют в целом, из чего мы могли бы предположить, что это приводит к большим возможностям для арбитража.

                    Исторические примеры

                    Арбитраж, наверное, так же стара, как и сама торговля. Есть свидетельства существования арбитража на Ближнем Востоке в древние времена. Пространственный или географический арбитраж с торговыми сетями был обычным явлением. Они часто путешествовали на большие расстояния по разным местам с разными местными валютами.Эти торговцы часто делились информацией о ценах на товары в разных местах, что помогало им определять хорошие возможности для арбитража на торговых маршрутах.

                    В Средиземноморье около 400 г. до н.э. увеличились возможности арбитража среди менял из-за того, что Персия использовала биметаллическую систему чеканки. Эта система компенсировала стоимость серебра по сравнению с золотом, что привело к увеличению экспорта в Грецию и увеличению арбитражной активности.

                    Академические мысли об арбитраже

                    Как и сама гипотеза эффективного рынка, у идеи арбитража есть несколько лагерей, которые являются расширением EMH.

                    Первый лагерь — это слабый безарбитраж, который говорит о том, что арбитраж — это редкость, но возможно. Как правило, возможности можно найти там, где низкая ликвидность актива или рынка.

                    Второй лагерь — это строгий запрет на арбитраж, который говорит о том, что арбитраж на самом деле невозможен ни при каких обстоятельствах. Если вы каким-то образом получаете прибыль, то это из-за глупой удачи и колебаний рынка, а не из-за реального арбитража. Если вы попробуете стратегию достаточно много раз, вы обнаружите, что она не более прибыльна, чем случайная покупка и продажа актива.Такой взгляд на арбитраж согласуется с гипотезой эффективного рынка. Также предполагается, что рынки всегда идеально эффективны.

                    Хотя экономист Роберт Шиллер подвергается критике со стороны некоторых в криптосообществе, он, похоже, кое-что понимает правильно. Он является автором книги «Иррациональное изобилие», название которой вошло в обиход для описания рыночных пузырей. Он утверждал, что волатильность рынка опровергает любую жесткую гипотезу эффективного рынка. По сути, люди слишком иррациональны, и на рынках действует слишком много динамических факторов, чтобы они могли быть действительно эффективными.

                    Это должно вселить некоторую надежду на то, что мы сможем использовать эту неэффективность для получения прибыли.

                    Поиск возможности

                    rbitrage y

                    В краткой истории криптовалюты были периоды времени, когда появлялись возможности трансграничного арбитража. Это было особенно заметно в таких местах, как Индия, где были периоды времени с премией 30% или более по сравнению со средним мировым показателем по биткойнам и другим криптовалютам. Но это может быть вызвано трением и запретами на криптовалюту, которые индийские банки наложили на криптовалюту.

                    В докладе Университета Калгари подчеркиваются потенциальные возможности арбитража на корейских рынках биткойнов, которые в просторечии называют «премией кимчи».

                    В документе показано, что в период с 2016 по 2018 год средняя премия составляла около 4%. Иногда премия доходила до 54%. В исследовании выделяются две основные причины премии; контроль за движением капитала и трение, вызванное самой сетью Биткойн (скорость транзакций и комиссии).

                    Этот тип арбитража, вероятно, намного сложнее использовать.Все сводится к знанию более сложных деталей финансовой системы в вашем районе. Так что это выходит за рамки этой статьи, но стоит изучить, если вас интересует арбитраж.

                    Вердикт по кимчи премиум-класса

                    С учетом сказанного, исследование пришло к выводу, что арбитраж криптовалюты маловероятен. По крайней мере, арбитраж на премию кимчи:

                    Результаты согласуются с нашим предположением о контроле за капиталом, определяющем премию кимчи.Если бы у одной из других криптовалют не было премии или премии ниже, чем у биткойнов, арбитражёры могли бы использовать эту валюту для вывода средств из Кореи и завершения арбитража. Поскольку криптовалюты не подлежат контролю за капиталом, возможности арбитража между криптовалютами не должны быть возможны…

                    и далее:

                    Анализ показывает, что премия кимчи, следовательно, не является чем-то уникальным для Биткойн, а, скорее, является результатом контроля за движением капитала Кореи, который не позволяет арбитражёрам согласовывать корейские цены с ценами мирового рынка

                    Несмотря на это, на самых разных рынках есть множество трейдеров, которые утверждают, что получают прибыль от арбитражных стратегий.Итак, если мы продолжим надеяться, что на рынке все еще может быть возможность заработать деньги, давайте посмотрим, какие шаги могут потребоваться.

                    Арбитражная стратегия

                    Спред арбитражной сделки определяется как:

                     Бид (обмен A) - Аск (обмен B) = спред 

                    Если спред превышает заданное значение срабатывания триггера, мы пытаемся совершить сделку. В качестве триггерного значения должно быть определенное число, в идеале полученное на основе анализа рисков, учитывающего волатильность рынка, биржевые сборы, прошлые торговые попытки и т. Д.

                    Большинство арбитражных стратегий требуют удержания сумм обоих активов на обоих рынках и одновременной покупки и продажи соответственно. Причина здесь в том, что это безрисковая сделка, потому что она происходит почти мгновенно. Однако в случае с криптовалютой вы можете утверждать, что это будет небезопасно. Это потому, что криптовалюты очень нестабильны. Хранение их на неопределенный срок в течение торгового времени в ожидании возможности арбитража может значительно компенсировать торговую прибыль.Это также называется «ценовым риском».

                    Итак, обрисовывая здесь нашу стратегию, мы будем использовать больше типичного пространственного арбитража. Это включает фактическую отправку актива с одного рынка на другой. Имея информацию здесь, вы можете адаптировать ее к одному из других типов стратегий по своему вкусу.

                    Выявление неэффективности рынка

                    С точки зрения логистики маловероятно, что вы сможете иметь очень прибыльную торговую стратегию любого типа без написания скриптов или ботов.Это то, что может помочь в сборе информации и проведении сделок. Это особенно верно в отношении арбитража, поскольку вам нужно совершать сделки как можно быстрее. По сути, именно так работают многие торговые стратегии в современном мире. Поэтому, если вы серьезно относитесь к этому, рекомендуется научиться программировать или использовать передовое готовое программное обеспечение для торговли.

                    Чтобы найти недостатки нашего рынка, мы не можем тратить много времени на поиск нескольких пар валют и обменов вручную.Это может занять несколько часов, и мы, вероятно, не сможем найти их достаточно быстро, чтобы действовать в соответствии с ними.

                    Помимо обычных условий арбитража, указанных ранее, при торговле криптовалютой нам понадобится дополнительный набор критериев и эвристики. Так мы узнаем, возможна ли арбитражная сделка.

                    • Торговые комиссии на бирже должны быть низкими, чтобы работа была прибыльной.
                    • Если сделка представляет собой пространственный арбитраж, перенос актива должен быть быстрым.Это будет определяться скоростью блокчейна, комиссией за передачу и минимальным количеством подтверждений, необходимых для обмена перед дебетованием вашего счета для торговли активом. Это будет сильно различаться в зависимости от используемых вами бирж, установленных комиссий и используемой вами цепочки блоков.
                    • Объем должен быть достаточным (снизить риск волатильности цены). Если объем недостаточен, вы рискуете застрять в сумке с большим объемом актива, чем вам хотелось бы как маркет-мейкеру.

                    Сбор данных

                    А теперь давайте соберем некоторые данные. Одним из наиболее распространенных источников данных о ценах является CoinMarketCap.com. Это один из первых веб-сайтов, объединяющих биржевые цены в криптовалюте, и на нем размещено более 2000 криптоактивов.

                    Вы можете использовать CoinMarketCap API (если вы знакомы с программированием). Однако бесплатная версия имеет ограниченную функциональность. Вместо этого мы будем использовать API от CoinGecko.com, который также является хорошим источником информации о ценах.К счастью для нас, у него есть хорошо поддерживаемые обертки API на нескольких языках. Кроме того, это примерно то же количество монет и обменов, которое указано на их веб-сайте.

                    Или, чтобы продолжить, вы можете перейти на coinmarketcap.com и щелкнуть валюту, по которой вы хотите провести арбитраж. Затем нажмите вкладку обмена и нажмите «Сортировать по цене», чтобы увидеть, есть ли какие-либо существенные различия. Это должно выглядеть примерно так.

                    Начало работы с Python API

                    Здесь мы будем использовать Python API (инструкции по установке см. В репозитории GitHub).

                    Вот короткий скрипт, содержащий всего 3 функции, которые используют Coingecko API. По сути, это то же самое, что нам пришлось бы делать вручную, если бы мы искали возможности арбитража на рынках. Он проверяет все рынки для данной монеты или жетона. Затем он просматривает текущие цены на биржах, на которых он указан, и возвращает отсортированный список спреда каждой монеты.

                    Затем он берет самую высокую цену и самую низкую цену, находит абсолютную разницу и возвращает ее в процентах.

                    Итак, если текущий курс биткойна на бирже составляет 1 доллар, а на другом — 1,10 доллара, то наша функция вернет спред в 10%. Чем больше спред, тем больше потенциальная прибыль, потому что спред — это ваша прибыль (за вычетом комиссии за торговлю и транзакции).

                    Вот быстрый макет скрипта Python, который мы можем использовать для сбора данных из coingeckco (ссылка на Github)

                      #! / Usr / bin / env python3
                    
                    запросы на импорт
                    из pycoingecko импортировать CoinGeckoAPI
                    оператор импорта
                    случайный импорт
                    
                    
                    def get_coin_pair_data (exclude = [], include = []):
                        cg = CoinGeckoAPI ()
                        монеты = cg.get_coins_list ()
                        random.shuffle (монеты)
                        coin_data = []
                        для монеты в монетах:
                            пытаться:
                                market_data = cg.get_coin_by_id (coin ['id']) ['тикеры']
                                Pair_data = []
                                для i в market_data:
                                    market = я ['рынок'] ['имя']
                                    цена = float (i ['convert_last'] ['usd'])
                                    volume = float (i ['convert_volume'] ['usd'])
                                    info = {'market': market,
                                            'price': цена,
                                            'target': i ['target'],
                                            'volume': объем
                                            }
                                    если len (include) == 0:
                                        если рынок не исключен:
                                            пары_данные.добавить (информация)
                                    еще:
                                        если рынок включает:
                                            Pair_data.append (информация)
                                coin_data.append ({'name': i ['base'], 'market data': pair_data})
                            Кроме:
                                Продолжить
                        возврат (coin_data)
                    
                    
                    def Coins_by_spread (монеты, min_volume = 5000):
                        Coins_spread = []
                        для монеты в монетах:
                            цены = []
                            для m в монете ['рыночные данные']:
                                объем = м ['объем']
                                если объем> = min_volume:
                                    Цены.добавить (м ['цена'])
                            если len (цены)> 1:
                                спред = ((max (цены) - min (цены)) / min (цены)) * 100
                                Coins_spread.append ({'имя': монета ['имя'], 'распространение': распространение})
                        Coins_spread.sort (key = operator.itemgetter ('spread'))
                        возврат (Coins_spread)
                    
                    
                    def get_coins_with_spread (min_spread = 0.01):
                        exchange = ['Bibox',
                                     "Huobi Global",
                                     «Полоникс»,
                                     'Кракен',
                                     "Кукойн",
                                     'Bittrex',
                                     "Бинанс",
                                     'HitBTC',
                                     "Upbit",
                                     'Coineal'
                                     ]
                        монеты = get_coin_pair_data (включая = обмены)
                        Coins = Coins_by_spread (монеты)
                        возврат (монеты)
                    
                    
                    def main ():
                        Coins_spread = get_coins_with_spread ()
                        для монеты в Coins_spread:
                            spread = 'spread:' + str (coin ['spread']) [: 4] + '%'
                            печать (монета ['имя'], распространение)
                    
                    
                    если __name__ == "__main__":
                        основной ()  

                    И если мы запустим этот скрипт, он выдаст что-то вроде этого:

                     BOT спред: 5.39%
                    Спред PRG: 5,49%
                    Спред PMA: 9,26%
                    CLOAK распространение: 14,2% 

                    Таким образом, большая часть разброса незначительна, но в некоторых случаях составляет около 5-10%. Однако обычно это происходит из-за крайне низкой ликвидности. Поэтому нам придется вручную проверять эти пары.

                    Опасности криптовалютного арбитража

                    В моей первой попытке просто воспользоваться этой информацией, я увидел, что Bytom имеет спред почти в 30% и достаточный объем между HitBTC и Kucoin, чтобы сделать торговлю возможной.Сделка была слишком хорошей, чтобы быть правдой, 30% всего за несколько минут? Ни за что!

                    Поэтому я поспешил как можно быстрее, прежде чем другие трейдеры воспользуются этой сделкой и отправят в HitBTC биткойны на 20 долларов. Затем я разместил лимитный ордер на покупку BTM, а затем отправился снимать и отправлять в Kucoin.

                    БТМ снимается деактивировано…

                    Это может объяснить, почему был такой большой разброс. А также почему никто не воспользовался этой возможностью. Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть.Возможно, рынки эффективны, и разница в ценах на двух биржах была просто дисконтированной стоимостью с поправкой на риск. Часто, когда у монеты на бирже отключены кошельки, рынок может рассматривать это как риск, потому что это может происходить по ряду причин, начиная от несостоятельности биржи, взлома блокчейна или токена или простой технической проблемы.

                    Возможно, в этом случае покупка и удержание BTM окупится. Это если в ближайшее время кошелек будет повторно активирован.Но страница обслуживания HitBTC не давала много полезной информации. Таким образом, это будет роль игральных костей и определенно азартная игра, которая не удовлетворяет критериям «истинного арбитража», который должен иметь действительно низкий риск. Волатильность рынка может легко свести на нет эти достижения, если вам придется ждать дни или даже часы.

                    Я нашел еще несколько примеров большого спреда, кошельки которых также находились в режиме обслуживания. Так что, похоже, это обычное ложное срабатывание, на которое мы должны обратить внимание.Однако, если вы рискуете, возможно, это также может быть возможностью получить прибыль, поскольку цена должна скорректироваться, как только кошельки выйдут из режима обслуживания.

                    Другой подход

                    Таким образом, кажется, что простого определения спотовой цены может быть недостаточно. Я потратил некоторое время на поиск возможностей, основанных исключительно на спотовых ценах, а их было немного и они были редкостью. Я подозреваю, что в большинстве случаев с сделкой возникали похожие проблемы, которые не могли быть очевидны сразу, пока вы действительно не попытались ее выполнить.Например, такие как время транзакции или риск, аналогичные тем, которые мы видим на других рынках с большой разницей в цене, таких как корейские криптовалютные рынки, о которых я упоминал ранее.

                    Внутрибиржевой арбитраж торговля

                    Итак, давайте попробуем что-нибудь еще. Вместо спотовых цен давайте попробуем статистический подход и рассмотрим частые или средние арбитражные возможности, чтобы увидеть, есть ли определенные пары, которые часто имеют низкую ликвидность, в которых мы можем заполнить нишу в качестве маркет-мейкера.

                    Сначала мы рассмотрим возможности арбитража при обмене между активом с несколькими парами. Это устранит некоторые риски, связанные с торговлей, такие как время транзакции и комиссии.

                    Для этого нам сначала нужно написать скрипт для перебора всех пар на некотором обмене. В этом примере мы будем использовать общедоступный Bittrex API. Наш скрипт будет не только выполнять итерацию, но и создавать графики. Так мы можем быстро понять, что происходит с данными.

                    Вот один выходной график нашего нового скрипта (код Github)

                    Здесь показаны цены, конвертированные в доллары США для различных пар. Внизу графика оранжевым цветом вы можете увидеть размер разницы в цене.

                    Примечание: Похоже, что спред наибольший в периоды повышенной волатильности. Это имеет смысл, поскольку рынку сложно заранее предсказать волатильность или быстрые изменения цен. Это может привести к различиям в эффективности рынков, что оставит нам возможности для арбитража.

                    График также дает нам процент от среднего спреда рядом с названием валюты внизу.

                    Проблема ликвидности

                    Однако обратите внимание на главную проблему — ликвидность. Вот график с наибольшим спредом из всех пар, анализируемых нашим скриптом.

                    Siacoin имеет в среднем 18% разницу между самой высокой и самой низкой торговыми парами на Bittrex, но острые углы дают нам понять, что здесь что-то не так.Это была пара долларов США, объем которой за последние 24 часа составлял всего около 125 долларов. Это делает любую прибыль незначительной из-за небольшого объема, который мы могли бы торговать. Но в масштабе это может быть прибыльным (подробнее об этом позже).

                    Давайте посмотрим на другую, но с большим спредом, криптовалюту и посмотрим, сможем ли мы найти лучший баланс.

                    На Bittrex торговые комиссии составляют 0,25%. Поскольку для успешного выполнения этого типа арбитража нам потребуется 3 сделки, поэтому спред должен быть больше 0.75%. Пара долларов США имеет всего около 1000 долларов 24-часового объема торговли, а пара BTC — около 90 000 долларов.

                    Даже если мы щедры и скажем, что можем захватывать 10% этого объема торговли по паре долларов каждый день, и что мы успешны с каждой попыткой арбитража, то даже с хорошей прибылью 1,56% мы будем зарабатывать только доллар. полтора раза в день на этой паре. Но наша прибыль, вероятно, будет намного меньше из-за волатильности рынка и других рисков.

                    Становится хуже

                    Еще хуже.Потому что неясно, что делать этот сложный арбитраж с 3 парами лучше традиционного маркет-мейкинга. Если между бидами и асками по паре KMD / USD существует постоянный спред, почему бы просто не торговать на разнице?

                    Это не очень хорошо для тех из нас, кто пытается получить прибыль от внутрибиржевого треугольного арбитража. Практически все пары со средним спредом более 0,75% имеют очень низкую ликвидность, что делает прибыль очень низкой.

                    В настоящее время существует около 40 пар с достаточно большим спредом, чтобы потенциально покрыть наши торговые комиссии.Таким образом, даже если бы мы написали программу для автоматической торговли, и удача всегда была в нашу пользу, мы бы зарабатывали всего около 30-60 долларов в день. Но я полагаю, это лучше, чем ничего.

                    Может быть, нет арбитража и нет бесплатного обеда. Однако арбитраж все еще возможен, но очень-очень невыгоден. Так что давайте продолжим искать другие возможности.

                    Межбиржевой арбитраж

                    Вместо того, чтобы торговать только парами Bittrex, мы адаптируем наш скрипт, чтобы найти самый большой спред между Bittrex и Binance.Нет причин, по которым мы не можем сделать это с какой-либо другой парой бирж. Фактически, вы захотите сделать это с максимально возможным количеством обменов на практике. Bittrex и Binance — хорошее место для начала из-за их надежности и объема. (Код Github)

                    Ethereum classic временами имеет большой спред, так что это лишь одна из пар, которые генерирует наш скрипт.

                    Примерка с обменом

                    Моя первая попытка взаимного обмена. Я увидел большой спред с Zcoin.Я купил его на Bittrex, а затем быстро отправил на Binance. Но я не проявил должной осмотрительности. Оказалось, что на подтверждение депозита ушло 90 минут. Это неудовлетворительно и является одной из проблем при проведении такого арбитража.

                    Итак, я попробовал другую криптовалюту, быструю; Звездные люмены. XLM имеет время подтверждения около 3 секунд и очень низкую комиссию за транзакцию. Это была первая успешная попытка арбитража.

                    Прибыль

                    XLM / ETH (Binance) -> XLM / BTC (Bittrex)

                     Прибыль ≈ 1% - 0.25% (торговая комиссия Bittrex) - 0,1% (сетевая комиссия) - 0,1% (торговая комиссия Binance)
                    Чистая прибыль ≈ 0,55% 

                    Используя информацию из нашего скрипта, я смог вручную выполнить этот тип торговли еще несколько раз, в среднем около 20 минут от входа до выхода, получая в общей сложности около 1% прибыли за час!

                    Хотя был большой подвох. Объем был действительно низким, так что моя фактическая прибыль была немного больше доллара.

                    Такая маленькая прибыль, какое мне дело?

                    На самом деле, это довольно большая прибыль, и все выглядит намного более многообещающим с точки зрения возможности и прибыльности арбитража.В основном из-за того, что это масштабируемое. Мы определенно будем ограничены ликвидностью и нашим капиталом, доступным для торговли, но нет причин, по которым мы не могли бы полностью автоматизировать этот процесс, увеличивая частоту, с которой мы это делаем, а также делаем это на многих разных биржах и во многих разных парах одновременно.

                    Возможно, даже можно будет проводить расчёты криптовалюты с сотнями пар одновременно. Это может равняться сотням долларов в час, что неплохо, учитывая, что вы мало что делаете.Просто потребуются некоторые накладные расходы на разработку всех интерфейсов и кода API.

                    Однако я все еще скептически отношусь к тому, насколько это выгодно в долгосрочной перспективе. Криптовалюта довольно волатильна, и самой большой проблемой будет ценовой риск.

                    Сводка по криптовалютному арбитражу

                    Сформулируйте свою стратегию для определения возможностей арбитража

                    Проведите наилучший анализ для определения рисков и соотношений прибылей и убытков для ваших стратегий.Затем сравните несколько различных вариантов, чтобы максимально снизить риск. Пары с меньшим объемом и более высокой волатильностью обычно увеличивают потенциальную прибыль, но также увеличивают ценовой риск, поэтому поиск хорошего баланса является ключевым.

                    Скорее всего, даже если вы пробуете любую из других стратегий арбитража, вам, скорее всего, придется выполнить основные шаги, описанные здесь. Вероятно, для получения прибыли потребуется какая-то автоматизация. Если вы хотите стать современным количественным трейдером, вы можете автоматизировать эти функции с определенной степенью точности с помощью таких вещей, как машинное обучение, множество бесплатных библиотек доступно в Интернете.

                    Собери бота

                    • Соберите данные о ценах с помощью API-интерфейсов бирж и агрегаторов цен, таких как Coinmarketcap.com и Coingecko.com
                    • Отсортируйте и очистите данные, чтобы дать вам наиболее вероятные возможности для арбитража.
                    • Полностью автоматизируйте торговую логику, чтобы сократить время входа и выхода из сделки. (Это можно сделать с помощью большинства API-интерфейсов обмена)
                    • Масштабируйте стратегию (и программное обеспечение), чтобы включить как можно больше обменов и пар, увеличивая ваши возможности.

                    Снижение рисков

                    • Оцените комиссию от торговли и перевода, чтобы убедиться в прибыльности ценового спреда.
                    • Убедитесь, что ликвидность будет достаточно высокой для размера вашей сделки по всем парам.
                    • Если вы выполняете межбиржевой арбитраж, проверьте, учитываются ли сетевые комиссии и время транзакции монеты, которую вы переводите. ВНИМАНИЕ: на многих биржах комиссии за снятие средств выше, чем фактические комиссии за блокчейн, и часто требуют большего количества подтверждений, чем большинство кошельков.
                    • Убедитесь, что ваши потоки данных чистые! Многие аномалии могут возникать при сборе реальных данных и вызывать катастрофические ошибки, особенно если вы полностью автоматизируете свою торговлю.

                    Заключение

                    Похоже, что на криптовалютных рынках возможен арбитраж. Просто с низкой рентабельностью и потенциально большим риском жирного хвоста. Лично я придерживаюсь консервативной стратегии, играю в долгую игру и HODL.

                    Разработка работающей стратегии арбитража криптовалюты будет довольно сложной, требующей много работы и, вероятно, технических знаний.Если, конечно, вам действительно не повезет и вы не окажетесь в уникальном положении для проведения международного арбитража и продажи криптовалюты на местном уровне по более высоким ценам, чем в среднем по миру. Тогда вы сможете воспользоваться разницей в рыночных ценах, например, премией кимчи.

                    Заявление об ограничении ответственности

                    Это чисто образовательное исследование, посвященное теме арбитража криптовалют. Это ни в коем случае не финансовый совет. Торговля на свой страх и риск.

                    трейдеров находят больше возможностей для арбитража в биткойнах

                    Поскольку биткойн (BTC) демонстрирует головокружительный рост, криптовалюты выходят из периода, когда они следовали за традиционными рынками или даже отставали от них.Фактически, цены на криптовалютном рынке демонстрируют такую ​​резкую тенденцию к росту, что арбитражные трейдеры могут торговать между Bitfinex и другими биржами, чтобы легко получать прибыль.

                    Биткойн вырос более чем на 15 процентов за последние 24 часа, переходя из рук в руки до 6 206 долларов по состоянию на 20:30 UTC (16:30 по восточному времени) в четверг, согласно индексу цен на биткойны CoinDesk.

                    Между тем, индекс Nikkei 225 закрыл свой день в 05:00 UTC четверга, снизившись на 1 процент. Это примечательно, потому что в последнее время криптотрейдеры смотрели на азиатские рынки и индексы, такие как Nikkei, в поисках сигналов, которые на прошлой неделе действительно создали краткую корреляцию.

                    «Было удивительно видеть корреляцию биткойна с традиционным индексом, таким как Nikkei 225, учитывая сходство биткойна с традиционными хранилищами стоимости, такими как драгоценные металлы», — сказал Марк Гренс, соучредитель и президент DigitalMint, точки продажи биткойнов. провайдер. «При этом, с момента создания протокола Биткойн, мы впервые наблюдаем поведение держателей биткойнов на медвежьем рынке».

                    Объемы на биржах криптовалют резко выросли, при этом Coinbase, Bitstamp и Bitfinex вместе увидели 19-процентный рост 24-часового объема обмена, согласно агрегатору данных CryptoCompare.

                    Итак, в чем причина скачка? Более высокая волатильность криптовалюты означает, что трейдеры видят больше возможностей для заработка.

                    30-дневная волатильность биткойнов намного выше по сравнению с традиционными рынками, такими как индекс S&P 500. Источник: CoinDesk Research

                    «Похоже, что за повышением цен стоит фиксация прибыли, связанная с волатильностью, и некоторая степень нормализации ликвидности», — сказал Денис Винокуров из Bequant, лондонской фирмы цифровых активов Bequant. .

                    Торговля на Bitfinex начала предлагать биткойны со скидкой после 09:00 UTC, иногда на 20 долларов ниже по сравнению с такими биржами, как Coinbase и Bitstamp. Это позволяет трейдерам покупать биткойны на более дешевой бирже (например, Bitfinex) и одновременно продавать там, где цены выше в арбитраже, с почти безрисковой прибылью.

                    Поскольку объемы выросли после 9:00 UTC четверга, разница в ценах между Bitfinex (фиолетовый) и биржами, такими как Bitstamp (желтый), создала возможности для арбитража для трейдеров.Источник: свечи Coinbase на TradingView

                    Расхождение уменьшилось, а затем снова продолжилось после 17:00 UTC, при этом спреды иногда превышали 30 долларов.

                    Bitfinex (фиолетовый) и Bitstamp (желтый) снова отключились в цене после 17:00 UTC. Источник: свечи Coinbase на TradingView.

                    Не только на Bitfinex трейдеры находят возможности. Бессрочные контракты BitMEX на биткойны рассчитываются каждые восемь часов и в настоящее время платят тем, кто их покупает, целых 8 базисных пунктов (0.008 процентов) от стоимости. Таким образом, трейдеры могут покупать бессрочные фьючерсы на биткойны на BitMEX и одновременно продавать их на внебиржевых (OTC) рынках и получать базовые платежи. BitMEX позволяет трейдерам использовать в 100 раз больше, чем они выставляют.

                    «Мы видим, что большая часть нашего потока продаж связана с базовыми сделками, а не с ликвидационными сделками», — сказал Дэвид Визсоли, глава отдела трейдинговых операций в чикагской DV Chain.

                    Эфир (ETH) ненадолго упал по сравнению с биткойном, поскольку пара BTC / ETH на биржах, таких как Coinbase, показала, что эфир, оцененный в биткойнах, опускался ниже своей 10-дневной скользящей средней примерно в 17:00 по всемирному координированному времени.Это свидетельствует о том, что трейдеры также продавали эфир и покупали биткойны, хотя цены на оба актива росли.

                    Пара ETH / BTC на Coinbase. Источник: TradingView

                    Этот шаг был недолгим. В течение того же часа тенденция изменилась, и позже эфир показал более сильный прирост по сравнению с биткойнами. На момент публикации в прессе эфир вырос на 19 процентов за 24 часа.

                    В других странах на валютных рынках царила суматоха, что привело к укреплению доллара по отношению к другим фиатным валютам.S&P 500 показал рост на полпроцента, в то время как золото выросло всего на 0,2 процента по состоянию на 20:00 UTC четверга.

                    Другие сногсшибательные криптовалюты в этот день включают биткойн наличными (BCH) и биткойн SV (BSV), оба выросшие на 40 процентов. Трейдеры также отметили черту (DASH) зеленым цветом, поднявшуюся на 30 процентов за 24-часовую торговлю. «Dash и другие монеты стремительно растут. Мы настроены довольно оптимистично на фоне спада », — сказал Джек Тан из торговой фирмы Kronos Research, базирующейся в Тапи.

                    Торговля и арбитраж на криптовалютных рынках

                    Криптовалюты, такие как биткойн или эфириум, привлекли внимание общественности за последние несколько лет.Это цифровые валюты, построенные на технологии блокчейн, которая позволяет проверять платежи и другие транзакции при отсутствии централизованного хранителя. Несмотря на то, что значительное внимание уделялось резким взлетам и падениям объема и цены криптовалют, систематического анализа торговли и эффективности рынков криптовалют не проводилось. Криптовалюты торгуются на многих неинтегрированных биржах, которые находятся в независимом владении и существуют параллельно в разных странах.Но в отличие от традиционных регулируемых фондовых рынков, на криптовалютных рынках отсутствуют какие-либо положения, гарантирующие, что инвесторы получат лучшую цену при совершении сделок. В результате очень важно понимать, как арбитражеры торгуют на разных рынках; и есть ли какие-либо ограничения для потока арбитражного капитала, которые могут привести к сегментации рынка. В нашей статье «Торговля и арбитраж на криптовалютных рынках» (готовится к публикации в журнале Journal of Financial Economics ) мы пытаемся восполнить этот пробел, используя данные об уровне торговли для 34 бирж в 19 странах.

                    Сначала мы показываем, что существуют большие и повторяющиеся отклонения цен на биткойны, которые появляются на разных биржах и часто сохраняются в течение нескольких часов, а в некоторых случаях дней и недель. Эти отклонения цен намного больше в разных странах (или регионах), чем в пределах одной страны, и существуют даже между странами с наиболее ликвидными биржами, такими как США, Япония или Корея. Например, среднесуточное соотношение цен между США и Кореей в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года достигло 40% в течение нескольких дней, что было отмечено в популярной прессе как «премия кимчи».По нашим оценкам, в течение этого периода на столе оставалось минимум 2 миллиарда долларов потенциальной общей арбитражной прибыли. В отличие от этого, расхождения цен между биржами в одной и той же стране в среднем обычно не превышают 1%.

                    Во-вторых, наш анализ показывает, что отклонения цен происходят в периоды особенно быстрого роста цен на биткойны. Эти периоды совпадают с периодами, когда во всем мире наблюдается особенно сильный рост спроса на биткойны. Мы строим меру «покупательского давления» и показываем, что страны, которые имеют более высокую премию по сравнению с ценой на биткойны в США, также демонстрируют более высокую оценку местных цен на криптовалюту при высоком покупательском давлении.Другими словами, эти страны более решительно реагируют на увеличение отклонений арбитража в периоды, когда в США усиливается покупательское давление. Кроме того, колебания цен на биткойны в разных странах очень асимметричны. В странах за пределами США и Европы биткойн обычно торгуется с премией по сравнению с США и почти никогда не по цене ниже США. А арбитражные спреды открываются и закрываются одновременно в разных странах.

                    Эти результаты показывают, что маржинальный инвестор за пределами США готов платить больше за биткойн в ответ на положительные новости или настроения.Чем объяснить эту разницу в оценке? Мы предполагаем, что они могут отражать более жесткий контроль за капиталом или более слабые финансовые институты в странах за пределами США и Европы. Маржинальный инвестор в стране с плохо функционирующими финансовыми учреждениями или более жестким контролем за капиталом готов платить больше за биткойны, поскольку они больше выиграют от принятия криптовалют. Следовательно, любые новости о потенциальном принятии технологии биткойнов еще больше увеличат цену в этих странах.

                    Конечно, эти ценовые различия могут сохраняться только в том случае, если рынки капитала сегментированы или если капитал будет медленно перемещаться через границы. А любые ограничения перетока капитала между регионами снижают эффективность использования арбитражного капитала. Важно отметить, что контроль за движением капитала наиболее актуален для цены криптовалюты на фиатную валюту. Напротив, транзакции между двумя криптовалютами не должны затрагиваться, поскольку они явно предназначены для обхода ограничений на потоки капитала.

                    Чтобы проверить важность контроля за движением капитала в фиатных валютах, мы анализируем, объясняется ли положительная корреляция арбитражных спредов между странами, которые мы показываем выше, уровнем открытости страны. Если страны, которые относительно закрыты, имеют более высокую доходность для биткойнов, тогда мы должны увидеть, как их арбитражные спреды (по отношению к цене мирового рынка) смещаются ближе друг к другу. Страны, которые являются более открытыми, не должны коррелироваться, поскольку любое отклонение цен будет немедленно устранено арбитражем.Действительно, мы обнаруживаем, что существует значительная положительная связь между корреляцией арбитражных спредов и контроля над капиталом. Другими словами, две страны, которые относительно закрыты для потоков капитала, имеют более высокую корреляцию в арбитражных спредах.

                    В качестве дополнительной поддержки идеи о том, что контроль за капиталом играет важную роль, мы обнаружили, что арбитражные спреды на порядок меньше между криптовалютами (скажем, от биткойна до эфириума или пульсации) на тех же самых биржах, где мы видим большие и постоянные арбитражные спреды. по отношению к фиатным валютам.Поскольку основное различие между фиатными валютами и криптовалютами заключается в невозможности обеспечить контроль за капиталом, наши результаты показывают, что такие меры контроля способствуют большим арбитражным спредам, которые мы обнаруживаем по регионам.

                    Наши результаты показывают, что существуют значительные препятствия для арбитража между регионами и, в меньшей степени, даже между биржами в одной стране. Но масштабы арбитражных спредов, которые мы документируем, по-прежнему удивительны. В то время как правила в некоторых странах затрудняют трансграничные переводы в фиатной валюте для розничных инвесторов, отраслевые отчеты показывают, что крупные учреждения должны иметь возможность избежать этих ограничений.В целом складывается впечатление, что арбитражный капитал недостаточен по сравнению с размером наблюдаемых нами отклонений цен. Поэтому, когда в некоторых странах открываются большие возможности для арбитража, скудный арбитражный капитал, кажется, уводится из таких стран, как США и Европа, в сторону больших возможностей в других местах. Но эти оттоки не сразу заменяются другими участниками рынка.

                    Наконец, мы проводим ряд тестов на устойчивость, чтобы показать, что простые транзакционные издержки не могут объяснить размер арбитражных спредов между биржами, поскольку их величина невелика по сравнению с арбитражными спредами, которые мы показываем.Точно так же риск управления, связанный с взломом криптовалютных бирж или незаконным присвоением средств клиентов, также вряд ли может объяснить эти арбитражные спреды, поскольку они не могут объяснить направление арбитражных спредов. Однако вполне возможно, что предварительные опасения по поводу безопасности криптовалютных обменов могут заставить некоторых арбитражеров полностью отказаться от рынка, что в конечном итоге может объяснить, почему арбитражный капитал ограничен. Конечно, повышение профессионализма, лучшее управление рынком криптовалют и инновации с течением времени могут уменьшить эти ограничения для арбитража.

                    Полную версию статьи можно найти здесь.

                    Таблица арбитража Bitcoin Markets

                    Арбитраж

                    распространяется на биржи как рынок биткойнов. Мы документируем аналогичные модели для обменных курсов между Ripple и Биткойн или Эфириум. Поскольку основное различие между криптовалютами и криптовалютами заключается в неспособности обеспечить контроль за движением капитала, наши результаты показывают, что такие средства контроля способствуют обнаруженным нами большим арбитражным спредам. Арбитраж, дешево покупая валюту на одном рынке и продавая ее дорого на другом, возможен с криптовалютами.В январе Биткойн стандартная криптовалюта на южнокорейском рынке стоила на 43-е место выше, чем в США. Последний шаг — выкупить биткойны (BTC), завершив треугольник и увеличив начальную сумму биткойнов. Базовая конфигурация рыночного арбитража Рыночный арбитраж и биржевой арбитраж используют одну и ту же базовую конфигурацию. Будут рассмотрены все настройки арбитража, кроме «Настройки арбитража на бирже». Возможности биткойн-арбитража — это рыночная неэффективность, когда существуют значительные расхождения в ценах одного актива на разных рынках.Оглавление СКРЫТЬ. 1. Обзор биткойн-арбитража. Похожие сообщения. Все эти факторы делают биткойн-арбитраж довольно скользким делом, и тем более, если кто-то попытается. Арбитраж на рынках биткойнов »Синан Крюкеберг и Питер Шольц, опубликованный в третьем квартале журнала Financial Analysts Journal. Обзор. Прослушайте аудиоверсию этого резюме. Существуют частые и значительные возможности арбитража для использования разницы в цене биткойнов на биржах криптовалют. Авторы находят.

                    Таблица арбитража Bitcoin Markets

                    11 рядов Внимание! Таблица арбитража просто отображает разницу цен между последними сделками. Он игнорирует любые. Таблица арбитража просто отображает разницу цен между последними сделками. Он игнорирует любые комиссии, связанные с биржами и глубиной рынка. Таблица арбитража рынков биткойнов. ПОДЕЛИТЬСЯ. Он получает книги заказов с поддерживаемых бирж и рассчитывает возможности арбитража между каждым рынком.

                    В настоящее время поддерживаемые биржи для получения данных: Bitstamp (USD, EUR) Paymium (EUR).Сервис предоставляет арбитражные таблицы для всех поддерживаемых валютных рынков. Сводные книги заказов. Также сервис предоставляет уникальные данные — консолидированные книги заказов (все книги заказов на одну валюту объединяются и все заказы сортируются). Таким образом, для каждой валюты существует дополнительный консолидированный валютный рынок: один для всех долларов США в долларах, для всех евро в евро и для всех CNY в долларах США.

                    В таблице показаны возможности арбитража для лотов 10,1k, 10k и k BTC между разными рынками USD.

                    Arbismart Криптоарбитражные возвраты — лучшие в

                    Таблица похожа на aks96.ru и другие существующие столы, но под капотом у него есть кое-что иное: 1. Он не отображает возможности, если на паре бирж предлагается слишком маленький объем. Вы можете видеть, как наша арбитражная таблица сокращается по мере увеличения. 2. Упрощенный пример арбитража биткойнов.

                    Давайте рассмотрим простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как осуществляется арбитраж. На момент написания статьи цена биткойна на Bitstamp составляет 11 долларов, тогда как цена биткойна на aks96.ru — 11 долларов, разница между ценами составляет 84 доллара, и это вполне приличная возможность для арбитража.В таблице ниже показано, как такой арбитраж работает на практике.

                    Трейдер сбалансировал биткойны и доллары США на обеих биржах и может зафиксировать разницу в цене в 50 долларов между ценами на биткойны на Kraken и Gemini. Таблица арбитража рынков биткойнов. Давайте рассмотрим простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как осуществляется арбитраж.

                    Арбитражная таблица

                    рынков биткойнов aks96.ru Платформа Forex Trading, CFD, криптовалюты и майнинга биткойнов, которая работает автоматически и была зарегистрирована в британской компании, мы предлагаем метод торговли без опыта, который поможет вам устранить ненужные риски.О биткойнах. Цена биткойнов сегодня составляет. 44 доллара США при часовом объеме торгов 84 доллара США. Биткойн упал на% за последние 24 часа. Текущий рейтинг CoinMarketCap занимает первое место с рыночной капитализацией $ ,, долларов США.

                    Он имеет в обращении 18 монет BTC и макс. поставка 21, BTC aks96.ru топовых бирж для торговли биткойнами в настоящее время. показывают, что более высокие арбитражные издержки подразумевают меньшую составляющую неблагоприятного отбора в спредах местных конкурентных маркет-мейкеров.

                    Таким образом, снижается риск неблагоприятного выбора, поскольку более высокие издержки арбитража снижают вероятность возможности бесплатного арбитража.Следовательно, котируемые спреды являются самыми большими, когда затраты из-за задержки расчетов. Термин ходлер является особенностью рынка арбитражных таблиц рынков биткойнов, поскольку один инвестор в биткойны написал в свое время сообщение на форуме биткойнов. Сводные книги заказов. VWAP.

                    Наличие возможностей арбитража на спотовом рынке арбитражных столов на рынках биткойнов. Криптовалюты, такие как биткойн или эфириум, привлекли внимание общественности за последние несколько лет. Это цифровые валюты, построенные на технологии блокчейн, которая позволяет проверять платежи и другие транзакции при отсутствии централизованного хранителя.

                    При этом значительное внимание было уделено резким взлетам и падениям в объеме и []. Арбитраж на рынках биткойнов Анализ исторических возможностей арбитража на рынках биткойнов АМСТЕРДАМСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА Бакалавр экономики и бизнеса Таблица 10 Рег.

                    на Relative Arbitrage Spread Corr. для Пер. и Мед. Валютные сборы Арбитражные бета-версии. В этой таблице приводится оценка бета-версии арбитража на уровне страны за период с начала по апрель. В каждом столбце указывается бета-версия для данной страны.Термин «ходлер» является особенностью рынка биткойнов, так как один инвестор в биткойн написал в свое время сообщение на форуме биткойнов.

                    Биткойн-арбитраж и неофициальные обменные курсы Джина Питерс Университет Тринити Итак, рынки биткойнов Vivanco должны быть легко найдены кем угодно, и поэтому вероятность их существования ниже. 4 Таблица цен на биткойны (1) суммирует цены на биткойны в долларах США и евро для наших семи бирж.

                    Биткойн (BTC) — это криптовалюта, доступная для майнинга, которая впервые запускается в январе.

                    Внутриобменный криптовалютный арбитражный бот

                    Он использует алгоритм SHA и тип доказательства монеты PoW. Биткойн имеет в обращении 18 монет и общую рыночную капитализацию в $ 1, что ставит его на позицию 1. Цена биткойна сейчас составляет $, а часовой торговый оборот составляет. Исследуется наличие арбитражных возможностей на спотовом рынке биткойнов. • Отклонения от паритета шире и устойчивее в течение — периода. • Ценовые отклонения намного меньше и в дальнейшем становятся более спорадическими.• Прибыльных возможностей арбитража стало мало с момента понимания возможностей и возможностей арбитражной торговли в мире криптовалют.

                    Криптовалютный рынок, как и фондовый рынок, демонстрирует дисбаланс цен на различных криптовалютных биржах, что может быть возможностью для получения прибыли. Это несовершенство рынка необходимо для проведения арбитража, в котором проницательный трейдер с натренированным глазом может обнаружить и использовать. Эти данные о влиянии арбитражной таблицы рынков биткойнов как с официальной стороны, так и от пользователей подтверждают и снова находят себя даже в расследованиях и исследованиях.

                    Нет общего произнесения. Приступая к работе с арбитражем на рынках биткойнов, инвестирование в таблицу не должно быть сложным, особенно сейчас в Kraken BTCUSD: Новое заполнение: Buy @ Kraken BTCUSD: Цена выросла до BTC Арбитраж криптовалюты — это процесс мгновенной торговли одной или несколькими парами цифровых токенов или другие криптовалютные активы, номинированные в долларах США, для получения безрисковой прибыли.

                    Macroaxis предоставляет простой способ поиска возможностей арбитража на нескольких биржах с использованием таблицы арбитража для данной базовой валюты.Ключевые слова: Криптовалюты, Биткойн, Арбитраж, Влияние на цену, Контроль за капиталом. Деньги, оставшиеся на столе, мы рассчитываем ежедневную прибыль, которую можно было бы получить при таком большом арбитражном спреде между биржами, как рынок биткойнов.

                    Мы показываем аналогичные модели для обменных курсов между Ripple и биткойном или эфириумом. Поскольку файл main. Проблемы с биткойн-арбитражем Время, необходимое для подтверждения каждого из обменов (покупка и предложение), может включать, а масштаб обмена может измениться в течение этого периода.Многие сделки требуют большого количества подтверждений с конкретной конечной целью для обмена огромного количества биткойнов.

                    Рыночная капитализация (часто сокращается до рыночной капитализации) — это приблизительная общая стоимость криптовалюты, обычно указываемая в долларах США.

                    Рыночная капитализация криптовалюты рассчитывается путем умножения количества существующих монет или токенов на ее текущую цену. Текущие цены на биткойны со всех рынков и рыночная капитализация монет BTC. Будьте в курсе последних изменений цен на биткойны и обсуждения на форуме.

                    Ознакомьтесь с нашими графиками моментальных снимков и узнайте, когда есть возможность купить или продать биткойн. Начав с рассмотрения индекса арбитража на всех трех рынках, мы видим, что большинство возможностей арбитража существует на спотовом рынке, причем самый большой всплеск произошел в начале апреля. Индекс на рынке деривативов намного ближе к 1, что предполагает небольшую цену. распространение на этих рынках.

                    Таким образом, трейдеры

                    могут покупать бессрочные фьючерсы на биткойны на BitMEX и одновременно продавать их на внебиржевых рынках и получать базовые платежи.BitMEX позволяет трейдерам максимально использовать кредитное плечо. Используя внутридневные данные Чикагской биржи опционов, мы реконструируем фактические условия арбитража, с которыми сталкиваются инвесторы.

                    Мы обнаружили, что на «нормальных» рынках мало возможностей получения арбитражной прибыли, но большие возможности арбитражной прибыли возникают во время «крахов» рынка Биткойн. Ключевые слова: Криптовалюты, Биткойн, Арбитраж, Влияние на цену, Контроль капитала. Деньги, оставленные на столе, мы рассчитываем ежедневную прибыль, которая могла бы быть получена без «покупательского давления» на рынках биткойнов, мы принимаем разницу между фактическими.

                    Арбитражная торговля в правильных условиях и с использованием правильной техники или бота потенциально может принести солидную прибыль. Проведите исследование и оцените свою устойчивость к риску, прежде чем принимать решение о том, стоит ли пробовать арбитражную торговлю. Чтобы быть в курсе последних тенденций на рынках цифровых активов, подпишитесь на Bitcoin Market Journal.

                    Что такое арбитражная торговля и как она работает? »Vaultoro

                    Торговля криптовалютами — это больше, чем покупка или продажа активов в нужное время.Некоторые трейдеры никогда не удерживают инвестиции дольше нескольких секунд, но они не занимаются дейтрейдингом. Вместо этого они выбирают арбитражную торговлю, менее рискованную стратегию, но требующую немного больше работы.

                    Идея арбитражной торговли

                    По сравнению с обычной покупкой, продажей и подбрасыванием криптоактивов, арбитражная торговля считается менее рискованной. Это не требует длительного удержания активов. Вместо этого трейдер будет активно искать разницу в цене на определенные активы между различными биржами и торговыми платформами.

                    Биткойн часто является хорошим примером, поскольку его стоимость редко бывает одинаковой на всех платформах. Стоит изучить даже разницу в цене в 20 долларов, хотя эта разница в цене обычно не длится долго. Выбор времени имеет решающее значение при поиске возможностей для арбитража.

                    Использование этих ценовых разрывов — обычная стратегия среди энтузиастов криптовалюты. Хотя никто не будет зарабатывать тысячи долларов в день, небольшие заработки все же могут неплохо складываться. По мере того, как на рынок выходит больше бирж, в конечном итоге будет больше возможностей для арбитражной торговли.

                    Гарантия прибыли (вроде)

                    На бумаге возможность арбитражной торговли всегда приносит прибыль. Если биткойн торгуется за 40 000 долларов на Bitstamp и имеет цену 40 120 долларов на Binance, это не проблема. Покупка того, что можно на Bitstamp, перевод средств на Binance и продажа там по более высокой цене всегда приносит прибыль.

                    Однако использовать этот ценовой разрыв не так-то просто. Биткойн — один из самых медленных активов для перемещения между биржами.К тому времени, когда он поступит на Binance в качестве депозита, ценовой разрыв может исчезнуть или рынок может стать медвежьим. Часто предпочтительнее найти ликвидные активы, для подтверждения которых требуется менее 10 минут.

                    Некоторые люди могут утверждать, что арбитражная торговля — это гарантированная прибыль. Это отчасти правильно, хотя в мире криптовалюты нет никаких гарантий. Многие трейдеры ищут эти возможности, и это сценарий в порядке очереди. Время имеет существенное значение, и не всегда все складывается в вашу пользу.

                    Как работает арбитражная торговля

                    Концепцию покупки актива на одном рынке и продажи на другом нетрудно понять. К сожалению, индустрия криптовалюты немного раздроблена. Существуют сотни торговых платформ, требующих, чтобы средства перемещались по сети в виде обычных транзакций. Для биткойнов это может привести к тому, что переводы займут до часа, сводя на нет любой арбитражный пробел.

                    Возможность быстро извлечь выгоду из разрыва цен имеет решающее значение.Вы можете вести арбитражную торговлю вручную, но часто лучше полагаться на внешние инструменты. Несколько торговых ботов и алгоритмов позволяют пользователям активно исследовать ценовые разрывы на разных рынках. Однако эти решения обычно стоят денег, и изучение пробелов в арбитраже — не самый прибыльный вариант. Даже в этом случае это отличный способ узнать больше о рынках криптовалют.

                    Различные типы для изучения

                    Подобно использованию обычных торговых стратегий, существуют также различные способы экспериментирования с арбитражной торговлей.Очень важно найти вариант, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Более того, вы можете комбинировать эти методы в более агрессивную стратегию, если это предпочтительнее.

                    Биржевой арбитраж

                    Самый распространенный вариант — изучить возможности арбитражной торговли между биржами и торговыми платформами. Как упоминалось ранее, цена криптоактивов на разных платформах может незначительно отличаться при условии наличия достаточной ликвидности.

                    Такие возможности небольшой прибыли стоит изучить, хотя для этого необходимо иметь учетные записи на десятках торговых платформ и проверять свою личность на всех из них.Однако после того, как эти учетные записи будут созданы, на них можно будет предъявить иск в течение всего срока службы торговой платформы. Рекомендуется подготовиться надлежащим образом, поскольку большее количество бирж для сравнения цен приведет к большему количеству пробелов в арбитражных операциях.

                    Ставка финансирования Арбитражная торговля

                    Хотя это и более продвинуто, арбитраж ставки финансирования может быть прибыльным вариантом. Он вращается вокруг владения конкретным активом и хеджирования от изменений его цен с помощью фьючерсного контракта на этот актив. Использование этого метода требует обширных знаний о торговле деривативами и о платформах, обеспечивающих эту функцию.

                    Этот метод работает только в том случае, если ставка финансирования фьючерсного контракта ниже, чем стоимость покупки самого криптоактива.

                    Предполагая, что кто-то владеет биткойнами, может быть целесообразно продать фьючерсный контракт на биткойны по той же цене, что и ваши текущие запасы биткойнов. Если по фьючерсному контракту вы получаете 1,5% или более, вы фактически зарабатываете деньги, не принимая на себя никаких реальных рисков.

                    Треугольная арбитражная торговля

                    Последний метод в списке может оказаться относительно успешным.Пользователь будет обменивать три разных крипто-актива между разными биржами, чтобы максимизировать свою прибыль при использовании треугольного арбитража.

                    При использовании метода треугольного арбитража часто используются фиатные валюты либо для получения начального актива, либо для продажи конечного актива. Таким образом, пользователи могут в конечном итоге иметь фиатные валюты, не принадлежащие их стране или региону. Является ли это недостатком или преимуществом, зависит от личных предпочтений.

                    Например, вы покупаете BTC за доллары США на бирже A, конвертируете эти BTH в ETH на бирже B и продаете ETH за индийские рупии (INR) на бирже C.Затем вы можете выкупить любой другой актив за INR и начать цикл заново.

                    Не игнорируйте торговые комиссии

                    При изучении разницы в ценах между различными биржами и торговыми платформами очень важно обращать внимание на торговые комиссии. У каждой компании есть свои требования к стоимости, которые съедают вашу прибыль. Вычитание этих комиссий из потенциальной прибыли часто может подорвать привлекательность некоторых возможностей арбитражной торговли.

                    В основном при использовании треугольного арбитража необходимо заплатить шесть комиссий.На всех биржах есть комиссия мейкера и тейкера. Поскольку этот метод включает три платформы, эти сборы могут быстро увеличиваться. Расчет соотношения риск / вознаграждение / комиссия окажется обязательным при выборе этого пути.

                    Несколько рисков, которые следует учитывать

                    Участие в арбитражной торговле может быть сопряжено с низким риском, но не лишено потенциальных проблем. Существуют два общих риска: риск исполнения и риск ликвидности.

                    Риск исполнения относится к закрытию любых ценовых разрывов до того, как вы сможете совершить заключительную сделку.Шансы на то, что это произойдет, высоки, в основном, при использовании трех торговых платформ. Достижение нулевой или отрицательной отдачи — очень ощутимый результат, который далек от идеала.

                    Что касается риска ликвидности, он в основном влияет на более мелкие биржи и торговые платформы. После прохождения всех шагов по открытию сделки может не хватить ликвидности для выхода с рынка без небольшой потери. Анализ задействованных торговых платформ часто помогает полностью избежать риска ликвидности.

                    Заключение

                    Изучение арбитражной торговли в криптовалютной индустрии — или на других рынках — может быть вариантом с низким уровнем риска для получения быстрой прибыли.Однако это метод, который требует большого количества исследований, времени и усилий. Это может быть не идеально для всех, и нет никакой гарантии, что вы получите прибыль.

                    Кроме того, после вычета всех торговых сборов, нужно задаться вопросом, стоят ли заработанные деньги общих усилий. Если вы можете заработать больше денег, делая что-то совершенно другое, арбитражная торговля — не лучший вариант.