Криптовалюта арбитраж: Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на криптовалютах. Некоторые из них, в том числе и арбитраж, пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж криптовалют – это заработок на разнице цен цифровых активов. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10 300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно заработать.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о ценах монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

• Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
• Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
• Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

• Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Возможность много заработать за короткий срок.
• Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
• Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
• Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Blackbird

Бот ориентирован на межбиржевой арбитраж биткоина. Система сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки.

При помощи платформы, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях. Многие считают, что Blackbird – лучший бот для заработка биткоинов.

Triangular Arbitrage

Арбитражный бот позволяет зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Арбитражный бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Арбитраж доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

• Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
• Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
• На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.
В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей.
Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2021 году

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют является одним из видов трейдинга, который в сферу криптовалют перешел из фондового рынка. Имеет второе название – межбиржевой арбитраж.

Подобно другим стратегиям, арбитраж криптовалют основан на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

В этой статье будет подробно рассказано, что такое межбиржевой трейдинг, как он работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид торговли.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

☝️

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне.

Сбои в работе бирж криптовалют, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Межбиржевая торговля криптовалютами

☝️

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

• Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
• Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
• Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10 000, а на Exmo – по $10 500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.  

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Разница курсов на примере Bitcoin Cash // Источник: CoinMarketCap

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Игра на криптобирже

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Виды арбитража криптовалют

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

• Crypto Arbitrage;
• CryptoMedics;
• Gimmer;
• HaasOnline. 

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи обмена криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

☝️

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны. 

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше. 

Правила межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

☝️

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.

Отзывы об арбитраже криптовалют

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Арбитраж – дело тонкое // Источник: bitcointalkПроблемы межбиржевого арбитража // Источник: bitcointalkЧто нужно знать // Источник: bitcointalkРиски арбитража // Источник: bitcointalk

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии:

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Отзывы о межбиржевом арбитраже криптовалют сходятся в одном – это сложный инструмент, требующий много сил и времени. При этом прогореть на этой стратегии тоже можно. Всему виной задержки при переводе между биржами и всевозможные комиссии.

Читайте также:

Биржи без верификации: ТОП-5 торговых площадок

Лучшая биржа криптовалют: список топовых площадок для трейдинга

Биржи Bitcoin: ТОП-10 лучших площадок для торговли

АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ 2019— ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖАХ. ПРИМЕРЫ С ТАБЛИЦАМИ | by Andrey Kotov

Криптовалюты и фантастические доходы, которые способны принести цифровые деньги, выходят лидеры всех новостных лент. Большинство современных людей, следящих за цифровой индустрией, пытаются зарабатывать, вкладывая деньги в крипту, но лишь немногие из них знают, что с помощью цифровых валют можно получать не только пассивный доход.

Принято считать, что достаточно купить определенное количество ripple или monero, и можно подумать продать их через год с прибылью в 300–400%. Безусловно, это правда, но можно увеличить прибыль и до 1000% годовых, если применять одну из торговых стратегий для криптовалют.

К одной из таких стратегий относится арбитраж криптовалют. В этой статье будет подробным образом рассказано об этой стратегии торговли, приведены теоретические и практические моменты. Также будет разобран подробный пример, того как правильно использовать эту стратегию торговли криптовалютой.

cdlconline24

Арбитражем криптовалют называется цепь логических сделок с цифровыми деньгами с целью получения прибыли на разнице курсов. И если арбитраж криптовалют начал использоваться всего лишь год назад, то валютный арбитраж известен уже давно, и с успехом используется финансовыми спекулянтами по всему миру.

Стоит сказать сразу, что схема арбитража криптовалют полностью законна и не вызовет вопросов у представителей власти. Также, нужно отметить, что это достаточно рисковый вид заработка, который зависит от финансовой грамотности, быстроты действий и банального везения. Используя межбиржевой арбитраж криптовалют можно стать миллионерам или потерять последние деньги.

От чего зависит разница курсов на бирже криптовалют?

Весь арбитраж криптовалют построен на разнице курсов стоимости крипты на разных торговых площадках. Упрощенно, его смысл сводится к тому, что на одной бирже нужно купить крипту подешевле, и продать ее на другой подороже. Разница в курсах и является прибылью криптотрейдера.

Курсовая разница криптовалют на биржах возникает по следующим причинам:

• Полная децентрализация криптовалютных бирж.

На сегодняшний день официально зарегистрировано порядка 300 бирж криптовалют и все они имеют разных владельцев. Окончательная стоимость крипты определяется спросом и предложением продавцов и покупателей, и естественно, что это может привести к серьезнейшей разницы курсов. Уже через несколько лет курсы крипты будут нормализованы, и разница стоимости между биржами будет составлять десятки центов. Но сейчас курсовая разница измеряется в десятках (и даже сотнях) долларов, и грех не заработать, пока есть такая возможность.

Это интересно! Африка была единственным континентом, где стоимость биткоина поднялась выше 26 000 долларов США, и держалась на таком уровне больше двух дней. При этом, на торговых площадка США и Европы стоимость этой крипты не поднималась выше 20 000 долларов США. Таким образом, покупая биткоины в Европе и продавая в Африке можно было получать 6 000 долларов «грязной» прибыли за сделку!!! Это самый прибыльный межбиржевой арбитраж криптовалют известный на сегодняшний день. Многие трейдеры заработали целое состояние за эти дни просто перепродавая биткоины.

cdlconline24

• Задержки при транзакциях.

Весьма веская причина, по которой курсы крипты на биржах неравномерны, а иногда и попросту «подогреты». Нередко случается так, что на торговых площадках попросту не хватает свободной крипты, что удовлетворить спрос. Этим пользуются продавцы, задирая цену на виртуальные деньги до небес и получая свой доход.

Это великолепная ситуация, чтобы проводить внутрибиржевой арбитраж криптовалют и зарабатывать на курсовой разнице.

Это интересно! В январе 2018 году произошел резкий рост криптовалюты ripple. Это повлекло спрос на данную крипту. Причем спрос был настолько серьезным, что имеющихся в наличии рипплов на бирже EXMO попросту не хватало. Администрация данной бирже криптовалют не придумала ничего лучше, чем внезапно поднять цену на монету до 3,5 долларов США, хотя на зарубежных торговых площадках эту крипту можно было купить за 2,5 доллара. Ситуацией немедленно воспользовались опытные трейдеры и получили свой профит.

• Недобросовестные участники торгов.

Нужно помнить, что криптовалютная биржа — это не богадельня. Люди приходят сюда зарабатывать и не всегда честными способами. Нередко случается так, что крупные игроки скидывают большое количество определенных монет и тем самым нарушают торговый баланс, сбивая цены ниже общепринятых.

Если такая ситуация возникла на Ваших глазах, то есть нужно сразу воспользоваться и купить некоторое количество монет по сниженным ценам, чтобы потом перепродать их на другой бирже с заметной прибылью.

Почему стоит заниматься криптовалютным арбитражем? Преимущества и недостатки

Любая деятельность на биржах (и не важно валютная она, криптовалютная или FOREX) связана с определенным риском. Можно много заработать, но можно и все потерять. По этой причине занятие арбитражем крипты имеет неоспоримые достоинства, но имеются и существенные недостатки.

К преимуществам можно отнести:

• Большая скорость сделок.

Если не ленится, и использовать необходимую программное обеспечение, то можно совершать несколько десятков торговых сделок в день, тем самым обеспечивая высокую прибыль. Причем непосредственно торговая операция может занять несколько десятков секунд и во многом зависит от скорости работы самой криптовалютной бирже.

• Минимальные убытки в случае неудачи.

Даже если Вас постигла неудача, и получить большую прибыль не удалось, отчаиваться не стоит. Вы не потеряете больше 10% от вложенной суммы, что является вполне приемлемым уровнем потерь.

В свою очередь, недостатками являются:

• Высокий порог вхождения.

Конечно-же, Вы можете начать заниматься арбитражем имея в наличии 100 баксов, но прибыль с каждой сделки будет составлять 2–3 доллара, что критически мало. Для того, чтобы получать от своей деятельности действительно хорошую прибыль необходимо иметь в наличии, как минимум 1 000 долларов США. И рекомендуется пару месяцев не тратить заработанные деньги, а вкладывать их в дело. Следует помнить, что опытные трейдеры работают с суммами от 5 000 (а лучше 10 000) долларов США.

• Требует постоянного внимания.

Безусловно, программы-помощники упрощают процесс торговли, но решения должны принимать исключительно Вы. И если принято решение заниматься арбитражем, то будьте готовы проводить за компьютером 8–10 часов в сутки, занимаясь мониторингом цен на биржах криптовалют.

• Большая комиссия.

В последние несколько месяцев на биржах устойчиво повышают проценты на вывод крипты на другие кошельки. Поэтому, стоит внимательно посчитать возможную прибыль от арбитража. Если она составляет меньше 3%, то от такой сделки лучше отказаться, так как её легко «съест» комиссионный сбор.

Как видно, этот вид заработка имеет свои достоинства и недостатки. Следует хорошо подумать, прежде чем начинать зарабатывать таким образом. И если очень хочется попробовать провернуть арбитражную сделку, то вначале потренируйтесь с небольшой суммой. Сделайте это не прибыли ради, а для того, чтобы понять, как работают схемы, которые будут изложены в этой статье.

Как заработать на арбитраже криптовалют? Примеры с таблицами

Наибольшее распространение получили три вида арбитражных сделок. Каждая из них достаточно сложна, имеет свои преимущества и риски, но разобраться в такой торговле можно. Но нужно понимать, что каждая схема арбитража криптовалют зависит не только от Вас, но и от криптовалютной бирже на которой проводится сделка.

Итак, различают:

• Межбиржевой арбитраж криптовалют (между двумя разными торговыми площадками).
• Внутрибиржевой арбитраж криптовалют (внутри одной торговой площадки).

Для каждого вида арбитража используется своя схема. Начнем с торгов внутри одного портала.

Классическая схема внутрибиржевого арбитража криптовалют

Простейшие торговые операции внутри одной площадки выглядят следующим образом.

ШАГ 1

• Имеем 1 000 долларов США
• Покупаем 1428 Ripple

ШАГ 2

• Обмениваем 1428 Ripple на 142 EOS

ШАГ 3

• Обмениваем 142 EOS на доллары
• Получаем 1042 доллара США

Схема очень проста, и разобраться в ней сможет человек даже с начальным образованием, но не стоит забывать о подводных камнях, которые имеются в такой операции. Дело в том, что такая ситуация возникает лишь при неправильной котировки валют. Обычно окно возможностей измеряется часами (а иногда и минутами) и если затянуть с продажей/покупкой, то возможная прибыль упадет или вовсе сойдет на нет. Также, стоит учитывать тот фактор, что некоторые биржи вводят внутреннюю задержку на обмен (обычно 20 минут), а значит такая схема арбитража криптовалют будет эффективна лишь условно.

Классическая схема межбиржевого арбитража криптовалют

Еще одна несложная схема, использующая принцип «купил дешевле, продал дороже». Но в торговле принимают участие две бирже криптовалют, а значит, потребуется больше времени на совершение всех необходимых торговых операций.

ШАГ 1

• На бирже EXMO один Ripple стоит 70 центов. На бирже BitFit Ripple оценивается в 74 цента. Покупаем 1000 монет за 700 долларов на бирже EXMO и переводим их на BitFit.

ШАГ 2

• Продаем на BitFit и выручаем 740 долларов. Выводим фиатные деньги на карточку.

ШАГ 3

• «Грязная» прибыль составила 40 долларов США.

Несмотря на то, что схема несложная, есть несколько специфических моментов, которые нужно учитывать, осуществляя такую сделку. Во-первых, получаемая прибыль «грязная». Из этих условных 40 долларов необходимо вычесть сразу несколько комиссионных сборов:

• За перевод фиатных средств на биржу EXMO.
• За покупку Ripple на торговой площадке
• За транзакцию между биржами.
• За продажу Ripple на BitFit.
• За вывод фиатных денег с карточки.

Таким образом, чистая прибыль уменьшится как минимум на 10 долларов (иногда больше) и составит 30 долларов США.

Помимо этого, нужно внимательно следить за ликвидностью. Иногда за крайне заманчивой ценой стоит очень малое количество крипты и провернуть по-настоящему большую сделку не получится. Крупные игроки стараются работать с большими объемами крипты, и не стоит думать чересчур долго над выгодным предложением. Свободных монет может попросту не остаться.

Это интересно! Несмотря на то, что биткоин является самой популярной и «раскрученной» криптовалютой в мире он не является лучшей целью для арбитража. Дело в том, что сеть блокчейна, используемая в системе биткоина способна обрабатывать лишь 6 операций в секунду. Таким образом, она не подходит для быстрых транзакций, которые жизненно необходимы при арбитраже криптовалют.

Усложненная схема межбиржевого арбитража криптовалют

Вопрос, как заработать на арбитраже криптовалют волнует не только новичков, но и опытных инвесторов. Данная схема рассчитана именно на таких пользователей, которые имеют несколько депозитов с криптой на разных биржах.

ШАГ 1

• На депозите биржи EXMO имеем 1000 Ripple и 10 Ethereum. На депозите биржи BitFit имеем 1000 Ripple и 10 Ethereum. В сумме имеется 2000 Ripple и 20 монет Ethereum.

ШАГ 2

• На бирже EXMO покупаем еще 1000 Ripple. Таким образом на балансе 2000 XRP и 9 эфириума (курс 1 ETH=1000 XRP). На бирже BitFit продаем 1000 Ripple и имеем 11,1 монет эфириума (курс 1 ETH=1100 XRP)

ШАГ 3

• Переводим на BitFit 1000 Ripple и переводим на EXMO 1,1 ETH

ШАГ 4

• В итоге получаем суммарно 2000 Ripple и 10,1 монет эфириума

Подавляющее большинство опытных трейдеров держат средства инвестирования в двух, а порой и трех разных криптовалютах. Это помогает снизить риски в случае внезапного колебания курсов. Как только, начались колебания курсов необходимо продавать более дешевую валюту (в нашем случае это Ripple) и покупать более дорогую (эфириум).

Путем нехитрых операций можно заработать 0,1 эфириум или около 90 долларов по нынешнему курсу. Заработок за час работы вполне достойный, но из него необходимо вычесть комиссию за перевод на биржи и за вывод наличности.

Такой усложненный арбитраж имеет некоторые недостатки. В частности, необходимо ожидать и ловить нужный момент, чтобы провести обмен. Кроме того, торговля ограничена двумя биржами, где имеются депозиты.

Специализированное программное обеспечение для арбитража криптовалют

Современный арбитраж криптовалют требует кропотливого сбора информации. Необходимо в круглосуточном режиме проверять биржевые курсы криптовалют и быстро принимать решение о совершении сделки.

Хорошая, качественная программа способна существенно упростит труд трейдера и сделают его работу приятной. Более того, современные боты способны даже продавать или покупать крипту, если пользователь поставит перед ними такую задачу.

Актуальная программа для арбитража криптовалют должна иметь следующее:

• Иметь расширенные настройки, которые позволяют использовать её на любой бирже вне зависимости от территориальной принадлежности.
• Иметь большое количество индикаторов для настройки на различные стратегии.
• Проводить постоянный анализ рынка, отслеживать изменения стоимости крипты, покупать и продавать цифровые деньги в зависимости от ситуации на бирже.

Арбитраж на криптовалюте 2018: как торговать правильно и без риска?

Валютный арбитраж — дело достаточное тонкое. Существует несколько тонкостей, которые обязательно нужно знать, прежде чем приступить к работе. И для того, чтобы зарабатывать на биржах нужно следовать следующим правилам:

• Грамотно выбирайте криптовалютные биржи.

Прежде всего, нужно определится с выбором торговых площадок. Вовсе необязательно отслеживать цены на сотни криптовалютных бирж. Достаточно выбрать несколько из них (4–5 и не больше).

Вначале нужно пройти процедуру регистрации и верификации, пополнить депозит фиатными (или цифровыми) деньгами. Крайне желательно, чтобы криптовалютная биржа не проводила технические задержки во времена обмена валют внутри площадки, так как это может быть критично для арбитража.

Отдельно стоит заметить, что многие иностранные криптовалютные биржи проводят дискриминационную политику в отношении пользователей из России. И перед началом работы на торговой площадке следует разузнать все об этой проблеме. Если дискриминация присутствует, то от торговли на такой бирже лучше воздержаться.

• Подсчет комиссионных платежей и скорости транзакций.

Основа работы любого криптотрейдера — это скорость и решительность. Иногда нет даже пары минут, и каждая задержка по времени может привести к срыву торговой операции, а значит и к финансовым потерям.

Как уже было сказано выше, настоятельно рекомендуется избегать биткоин в быстрых расчетах. Во-первых, пиринговая сеть данной криптовалюты перегружена и обрабатывает транзакции с большой задержкой, а во-вторых, комиссионный сбор за перевод может достигать 25–30 долларов США, что «съест» большую часть прибыли.

Следует внимательно изучать все комиссионные сборы и изначально включать их в торговые схемы, высчитывая таким образом получаемую «чистую» прибыль.

• Не жадничайте! cdlconline24

Конечно-же, можно начинать торговать, имея на депозите 100 долларов. Но вряд ли можно рассчитывать на хороший доход с такой суммы. Лучше всего, если стартовый капитал составит как минимум 500 (лучше 1000) долларов или евро. Лишь имея в наличии такую сумму можно рассчитывать на ежедневную прибыль в 10% от имеющихся денег.

Даже если Вам надоест заниматься арбитражем криптовалют, всегда можно купить крипты на все деньги и следовать стратегии «купил и держи».

• Используйте специализированные программы в месте с cdlconline24.com

Хорошая программа для арбитража криптовалют стоит не дешево (порядка сотни тысяч долларов), но самостоятельно Вы физически не сможете отслеживать цены на все крипты даже на трех биржах.

Используя электронного помощника можно быть в курсе ценовых колебаний на пяти биржах, и действовать быстрее большинства конкурентов. Таким образом, хороший арбитражный бот за день своей работы способен отбить месячную абонентскую плату.

Арбитражная торговля криптовалютой: как это работает и зачем нужно

Способов приобретения биткоинов много. Когда-то их можно было накопить при помощи так называемых кранов, ещё BTC легко купить на обменниках, которые принимают оплату картой. Это уже не говоря про бесплатные раздачи криптовалюты или вознаграждение за просмотр рекламы в браузере. Но есть более узкая тема — арбитражная торговля криптовалютами на биржах. Пора выяснить, каким образом зарабатывают арбитражники.

Что такое арбитражная торговля криптовалютой?

Данный тип торговли извлекает выгоду из дисбаланса цен на разных рынках. То есть разницы курсов одной и той же монеты.

Попросту говоря, это когда актив практически сразу покупается и продаётся на двух разных рынках, где цены на них слегка отличаются.

Например, акции какой-нибудь технологической компании могут продаваться по 35 долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже и по 35.10 доллара – в Лондоне. Конечно, разница небольшая, но быстрая оптовая покупка акций по более низкой цене и продажа по более высокой может принести проницательному трейдеру приличную прибыль. В данной концепции отражена вся суть арбитража, и в сравнении с другими стратегиями риск здесь относительно низкий.

Трейдеры. Источник: Реддит

У вас может возникнуть вопрос: как возможны такие расхождения? Причин много. Колебания валют могут означать, что акции окажутся недооценёнными на зарубежных биржах. Рынки несовершенны, и синхронности всех бирж достичь сложно. Асимметричная информация покупателей и продавцов также благоприятствует арбитражу.

Отметим, что при небольшой прибыли торговые комиссии могут делать многие арбитражные возможности финансово бессмысленными.

Арбитраж возможен в различных финансовых инструментах, помимо акций, – что подводит нас к следующему вопросу.

Возможна ли арбитражная торговля на крипторынке?

Да – концепция та же, только актив другой.

Сейчас в мире очень много бирж, предлагающих клиентам возможность купить криптовалюту. Но предлагаемые цены цифровых валют по типу Биткоина BTC или Эфириума ETH могут существенно отличаться.

Криптовалютный трейдер. Источник: 2Биткоина

Такие расхождения обычно возникают там, где криптовалюта пользуется высоким спросом. Один из наиболее часто приводимых примеров – «премия кимчхи». Термин впервые вошёл в обиход в конце 2017 года, когда максимальная цена BTC в Южной Корее на 30 процентов превышала среднерыночные. В то время как во всем мире курс BTC на пике достигал 19.5 тысячи долларов, в Корее крупнейшая криптовалюта торговалась по 25 тысяч долларов.

Зимбабве – африканская страна, страдающая от гиперинфляции, поэтому в ней жизненно важные товары наподобие еды и топлива могут существенно дорожать в считанные дни и даже часы. Бывало такое, что местным жителям приходилось на всякий случай ходить в продовольственные магазины с полными рюкзаками зимбабвийских долларов. В 2017 году цена Биткоина на местной бирже была почти в два раза выше цены на международных платформах – отчасти потому, что местные потребители не могли получить доступ к зарубежным биржам. Тогда-то в этой стране и начались притеснения Биткоина.

Читайте по теме: Центробанк Зимбабве запретил компаниям работать с криптовалютой.

Биткоин также торговался с наценкой в Гонконге на фоне проходящих там политических протестов. В августе прошлого года местные трейдеры платили за монету на 2 процента больше, чем в других странах. В том же месяце наценка 4 процента существовала в Аргентине, когда песо обвалился после неожиданных результатов выборов.

Даже если исключить из уравнения экономические и политические условия, разница цен на разных биржах может благоприятствовать арбитражу.

Какие методы используются в криптовалютном арбитраже?

Рассмотрим три метода криптовалютного арбитража: пространственный, международный и статистический.

Пространственный арбитраж заключается в извлечении выгоды из разницы цен на криптовалюту на двух разных биржах. Допустим, Биржа А предлагает BTC по 9500, а Биржа Б – по 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этой разницей в 350 долларов, купив на Бирже А и продав на Бирже Б – фактически переместив средства с одной биржи на другую. Учитывая степень децентрализации в криптовалютном секторе, такие расхождения могут случаться чаще, чем кажется.

Источник: 2Биткоина

Международный арбитраж – похожая концепция, но главное различие в том, что две задействованные в операции биржи находятся в разных странах. Следует помнить, что данную торговую стратегию может быть сложно реализовать, так как наценки в тех или иных странах существуют потому, что местные потребители не могут получить доступ к рыночному курсу.

Последний, но отнюдь не самый малозначимый метод, – статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, обычно включающая математическое моделирование. Этот метод более рискованный, чем другие, так как в нём могут использоваться торговые алгоритмы, извлекающие выгоду из расхождений цен, которые существуют очень короткое время.

Интересно знать: Почему я завязал с маржинальным криптовалютным трейдингом.

Популярно ли это в мире криптовалют?

Арбитраж существует не одно столетие и начинает обретать популярность в криптовалюте – но возможности могут быть кратковременными.

Изменения спроса и предложения при перемещении криптовалюты с одной биржи на другую могут влиять на цены. Волатильность рынка может означать, что арбитражная возможность быстро исчезнет, – но в то же время непредсказуемые изменения цен часто создают новые возможности. При правильном подходе теоретически можно за короткое время заработать приличную сумму – а поскольку существует больше двухсот бирж, расхождения курсов неизбежны.

Торговля криптовалютами – в миниатюре. Источник: 2Биткоина

Читайте по теме: Почему 99 процентов трейдеров не могут заработать на росте Биткоина и других криптовалют?

Также появляются новые подходы криптовалютного арбитража, в которых биржи не используются. Paxful – пиринговый Биткоин-обменник, который напрямую соединяет покупателей с продавцами и позволяет покупать BTC с использованием более чем трёхсот платёжных методов. Благодаря ему пользователи из США и Европы получают возможность продавать BTC тем, кто находится на рынках, где купить сложнее или это обойдётся дороже, – причём покупатель сэкономит в сравнении с ценой на местной бирже.

Интересна также возможность арбитража на платёжных методах. Тогда как приобрести BTC с помощью банковского перевода может быть дешевле, при использовании подарочных карт часто применяется наценка. Представители платформы утверждают, что это даёт криптовалютному сообществу возможность воспользоваться этой разницей.

Есть ли у криптовалютного арбитража риски или недостатки?

Правовые и финансовые препятствия могут усложнять получение прибыли с криптовалютного арбитража.

Независимо от типа криптовалютного арбитража, используемые платформы взимают комиссию с транзакций – а иногда также комиссию за вывод средств. Следовательно, трейдеру важно учитывать эти издержки, чтобы убедиться, что в итоге какая-то прибыль всё же останется.

Международный арбитраж также могут усложнять законы об идентификации клиентов (KYC). Это строгие требования, в соответствии с которыми иногда трейдер может проводить транзакции на бирже только после предоставления действительного паспорта или другого документа, выданного государством. Всё это нужно, чтобы подтвердить свою личность.

Источник: 2Биткоина

Ещё одна проблема бирж может быть связана с задержками при выводе средств. Если ваше время не перемещение средств с одной платформы на другую ограничено, медленные переводы могут означать, что до завершения сделки шанс заработать будет упущен.

Также стоит быть осторожным с биржами, предлагающими цены на Биткоин и другие криптовалюты намного ниже рыночного курса. Хотя это может выглядеть как неотразимый шанс получить неплохую прибыль, следует сначала всё обстоятельно изучить и проверить, надёжна ли биржа, – иначе можно потерять свой капитал. Причиной может быть взлом, осуществлённый из-за плохой безопасности, или банальная невозможность вывода средств.


Однозначного ответа на вопрос, стоит ли усилий арбитражная торговля криптовалютами, нет. Как правило, в этом секторе преуспевают люди с хорошим опытом торговли на рынках и те, кто умеет различать благоприятные возможности. И хотя можно выиграть от разницы между ценой покупки и продажи в 20 процентов, будет благоразумно спросить себя, стоит ли проведение транзакции потраченного времени, если разбежка не превышает, например, 5 процентов.

Прежде чем приступать к арбитражу, важно помнить о правовых, технических и финансовых препятствиях, а также учитывать возможные комиссии и волатильность на крипторынке. Однако наличие платформ, не знающих границ и соединяющих покупателей и продавцов напрямую, может вдохновить возобновлённый интерес к арбитражу.

Актуальный курс монеты можно посмотреть в нашем классном рейтинге криптовалют, а в крипточате опытных арбитражников получится обсудить выгодные стратегии трейдинга.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не храните криптовалюты на биржах!

Арбитраж криптовалют – описание, виды и стратегии

Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно.

Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов.

Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

1. внутрибиржевой арбитраж;
2. арбитраж между биржами криптовалют;
3. статический арбитраж.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

• администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое «арбитражное окно», поэтому длительность его существования может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
• на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

Межбиржевой арбитраж

Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

Статический арбитраж

Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

• Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
• Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
• Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

• Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
• Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
• Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

Как начать арбитражную торговлю

Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

• возможность торговли в странах СНГ;
• сложность верификации;
• лимиты и способы ввода и вывода средств;
• лимит на торговые операции в сутки;
• комиссии платформ;
• системы обработки ордеров на биржах.

Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и, по необходимости, процесс верификации тоже.

В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

Бот для арбитража криптовалют

Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

• работать со всеми криптовалютными биржами;
• содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
• вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

Советы начинающему арбитражнику

Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

• Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
• Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
• Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
• Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
• Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.

Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют

УДК:
336.717

С. Н. Володин канд. экон. наук, доцент базовой кафедры «Инфраструктура финансовых рынков», факультет экономических наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», e-mail: [email protected]

М. В. Спиридонов внутренний аудитор, Управление внутреннего аудита в Северсталь Менеджмент, e-mail: [email protected]

Ключевые слова:
трейдинг, криптовалюта, статистический арбитраж, парный арбитраж

На протяжении последних нескольких лет рынок криптовалют стремительно развивался. Крупные инвестиции в эту отрасль сопровождались большим количеством спекуляций со стороны частных инвесторов. Если говорить о традиционном фондовом рынке, то в современной биржевой торговле можно наблюдать достаточно много стратегий трейдинга. Они разделяются как по времени удержания позиции, так и по способу определения сигнала для открытия позиции. Особое место занимает статистический арбитраж. В данной статье будет рассматриваться возможность применения статистического арбитража на рынке криптовалют и сравнения его эффективности с применением на традиционных биржах, а точнее – на рынке американских акций.

UDK:
336.717

S. N. Volodin

M. V. Spiridonov

Keywords:
trading, crypto-currency, statistical arbitrage, pair trading

Over the past few years, the crypto-currency market has been developing rapidly. Large investments in this industry were accompanied by a lot of speculation from private investors. If we talk about the traditional stock market, then in today’s trading you could observe quite a lot of trading strategies. They are divided into both the holding time of the position and the way the signal is determined to open the position. A special place is occupied by statistical arbitrage. In this article, we will consider the possibility of applying statistical arbitrage in the market of crypto-currencies, and comparing its effectiveness with the use in traditional exchanges, or rather – in the US stock market.

Для Цитирования:

С. Н. Володин, М. В. Спиридонов, Сравнение эффективности статистического арбитража на фондовом рынке и рынке криптовалют. Валютное регулирование. Валютный контроль №11 2020. 2020;11.

Полная версия статьи доступна только подписчикам журнала

Подписаться

Войти под своей учетной записью

What is cryptocurrency arbitrage? — Coin Rivet

Криптовалютный арбитраж: Как максимизировать прибыль. Криптовалютный арбитраж — это одновременная покупка и продажа криптовалюты для получения прибыли от дисбаланса в цене. Это торговля, которая получает прибыль, используя разницу цен одного и того же актива на разных криптовалютных биржах.
Арбитраж может существовать только до тех пор, пока рынки не являются совершенными. Например, возможность арбитража присутствует, когда есть возможность мгновенно купить что-то по низкой цене на одном рынке и продать его по более высокой цене где-то в другом месте.
Существует два основных вида криптоарбитража:
Арбитраж между биржами
Арбитраж в рамках одной биржи
Давайте посмотрим на них обоих и рассмотрим плюсы и минусы.
Межобменный арбитраж
Изображение:.
Криптовалютный арбитраж между различными биржами является наиболее очевидным видом арбитража, потому что он очень похож на арбитраж с фиатной валютой (форекс арбитраж) и спортивный арбитраж. Идея проста: выигрывать от разницы в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, взгляните на разные цены на биткоин в долларах США на разных биржах на изображении выше, где цена за 1 биткоин колеблется от $3,808 до $11,552. В этом примере вы можете получить прибыль от 303% спреда между биржами, покупая биткоин по $3,808 и продавая по $11,552.
Определение возможностей арбитража
Для выявления больших арбитражных возможностей между биржами необходимо учитывать несколько факторов, таких как:
Ликвидность: Как и в разнице объемов торгов на разных биржах, так и разница в спросе и спросе влияет на цены. На более устоявшихся биржах цены колеблются меньше, чем на небольших или новых биржах.
География: В зависимости от часового пояса, продажа может быть проще или сложнее в определенное время суток.
Листинги: Как и в разнице цен, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж, таких как Binance.
Как извлечь выгоду из арбитража
Зарегистрируйтесь на обеих биржах по вашему выбору
Депозит fiat на одной бирже и купить биткоин или любую другую криптовалюту
Переведите свою криптовалюту на другую биржу
Продайте свой криптоактив для fiat
Вывести прибыль
Первый улов заключается в том, что трейдеры обычно должны платить комиссии за торговлю и вывод средств, которые могут составлять всего 3% от стоимости ваших криптоактивов или целых 15% в зависимости от используемых бирж.
Вторая уловка заключается в том, что перевод между биржами может занять до пяти дней. Поскольку волатильность криптовалют высока, теоретическая прибыль может уменьшиться за это время (или увеличиться).
Можно уменьшить количество комиссий, а также время ожидания, пополняя как криптовалюту, так и фиатную валюту на обеих биржах, которые вы хотите использовать для арбитражных возможностей. С помощью этого метода нет передачи криптовалют между биржами, что означает сокращение времени ожидания. Тем не менее, комиссия за вывод средств все еще на месте, когда вы решите обналичить свою прибыль.
Внутриобменный арбитраж
Арбитраж в рамках одной биржи похож на треугольный арбитраж, также известный как межвалютный арбитраж. Этот тип арбитража в основном связан с торговлей на форекс. Пошаговый процесс получения прибыли с внутрибиржевым арбитражем выглядит следующим образом:
Начните с внесения фиата на бирже
Купить криптовалюту A
Продать криптовалюту A за криптовалюту B
Повторите шаги два и три
Продать криптовалюту B для фиата (USD, USDT)
Вывод прибыли
По сути, вы можете заменить fiat еще одной криптовалютой или повторить шаг два раза с разными криптовалютами. В последнем случае это будет не треугольный арбитраж, а полигональный арбитраж. Конечно, вероятность снижения доходности увеличивается с каждым последующим шагом, что означает, что трейдеры должны проявлять осторожность и тратить время, чтобы правильно измерить риск/вознаграждение.
Оставаясь в пределах одной биржи и применяя один и тот же процесс снова и снова к разным криптовалютам, основной сбор (вывод криптовалюты) устраняется.
Однако в данном случае речь идет о том, что такая возможность менее очевидна, чем в случае арбитража между обменами, и необходимо предпринять дополнительные шаги.
Безопасные сделки!

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль. Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

‍

Что такое арбитраж?

Трейдеры занимались арбитражем задолго до появления крипторынка.По сути, арбитраж означает, что трейдер извлекает выгоду из неоднородности цены актива на нескольких рынках. По сути, если цена актива x различается на двух разных биржах, трейдер может купить актив на одной бирже по более низкому курсу и продать его на другой платформе по немного более высокой цене.

Низкая корреляция в цене актива на нескольких биржах указывает на неэффективность рынка, от которой трейдеры — в данном случае, в частности, арбитражёры — могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке наблюдается обратное. Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах, как правило, работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

‍

Что такое крипто-арбитраж?

Как и традиционный арбитраж, криптоарбитраж — это процесс извлечения выгоды из низкой корреляции цен на криптоактивы на двух или более биржах.Например, если Binance продает Биткойн за 53000 долларов, а Coinbase продает Биткойн за 53 400 долларов, арбитражер может купить Биткойн на Binance, передать купленный BTC в Coinbase и продать его по более высокой цене.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, получаемая от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования на активы. В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

‍

Почему цены на криптобиржах не фиксируются?

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой. За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалюты, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Криптообменники постоянно обновляют официальную цену данного криптоактива в соответствии с самой последней ценой, по которой актив был куплен или продан на их платформах.Следовательно, в зависимости от спроса и предложения на данный цифровой актив в определенный момент цены на криптовалюты на нескольких рынках могут отличаться.

‍

Законен ли крипто-арбитраж?

Процесс извлечения выгоды из неэффективности рынка полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет центральную роль в обеспечении единообразия крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

‍

Какие существуют типы крипто-арбитража?

Существует несколько видов арбитражной деятельности. Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

‍

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

2. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

3. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

4. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных арбитражных сделок.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

‍

Как оптимизировать свою стратегию криптоарбитража

При участии в криптоарбитражном арбитраже первое, что вы должны помнить, это то, что вы торгуете на очень волатильном рынке. Следовательно, вы должны сделать все возможное, чтобы оптимизировать скорость ваших сделок, прежде чем ваше окно возможностей для получения прибыли закроется.Вы можете оптимизировать скорость, придерживаясь высоколиквидных бирж, которые могут мгновенно согласовывать и выполнять ваши заказы. Напротив, сделки на биржах с небольшим объемом могут занять несколько минут, прежде чем они будут согласованы. К тому времени возможность арбитража, возможно, истекла.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций.Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это возможные комиссии за транзакции. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводов слишком сильно отнимали вашу прибыль. Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT. Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и снятие средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций.Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, — это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёрам почти всегда приходится совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых криптовалютными биржами.По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Соблюдение приведенных выше основных передовых методов и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

‍

Не забывайте всегда проводить собственное исследование, прежде чем инвестировать в криптовалюту.

‍

‍

Руководство по крипто-арбитражу — что это такое и как его найти

Почему происходит криптоарбитраж?

Согласно большинству финансовых учебников, считается, что рынки эффективны и, следовательно, возможность арбитража просто невозможна.(Не) К счастью, реальность далека от теории, и трейдеры нашли способ ее использовать.

Существует множество причин возникновения криптоарбитража, и я выделил самые известные из них:

Разница ликвидности на нескольких биржах

Большинство бирж имеют свои собственные книги заказов, которые, как правило, различаются в зависимости от ликвидности для конкретного актива. Для новичков в торговле книга заказов представляет собой автоматический список текущих позиций на продажу и покупку определенного актива.

Например, если мы покупаем биткойн, может быть проще конвертировать его в наличные на конкретной бирже, не вызывая убытков. Это может иметь какое-то отношение к книге заказов биржи.

Если одна биржа имеет широкий портфель заявок, а другая — более заполненный, для нас было бы разумно купить наш актив на последней, поскольку первая в конечном итоге приведет к тому, что мы будем платить более высокую цену.

Но почему это происходит, если обе книги заказов показывают одинаковую цену на наш актив?

Что ж, одна биржа (с широкой книгой заявок) может состоять из небольших ордеров BTC по самой верхней части его балансовой цены.

После покупки этих заказов мы автоматически переходим на нижние уровни книги заказов, чтобы выполнить оставшуюся часть нашего заказа, и, таким образом, платим более высокую цену.

Разные виды обменов

Не все биржи одинаковы. Некоторые из них больше всего подходят для розничных инвесторов, в то время как другие построены с предпочтением институциональных инвесторов.

Если мы посмотрим на различное поведение и предпочтения этих двух типов трейдеров, появится возможность крипто-арбитража.

Например, институциональные трейдеры, как правило, имеют разрывы между своими крупными лимитными рыночными ордерами, а розничные трейдеры — нет.

Этот разрыв позволяет нам купить определенный актив на бирже розничных трейдеров, а затем зафиксировать позицию на продажу по другому. Благодаря мощи алгоритмической торговли большинство арбитражей могут предложить мгновенную прибыль.

Время вывода и депозита зависит от биржи

Поскольку на биржах разное время ввода и вывода средств, возможности для крипто-арбитража растут.Если бы мы могли мгновенно перемещать наши фиатные и криптоактивы, рыночные различия между несколькими биржами сгладились бы.

Это означает, что биржи с более быстрым временем перевода догоняют рынок раньше, в то время как другие медленно ползут до обновленных уровней настроений рынка.

Кроме того, стоимость перевода наших фиатных / криптовалютных холдингов также варьируется, что создает еще больше возможностей для арбитража.

Спрос и предложение в разных странах различаются

Поскольку страны могут иметь разные уровни спроса и предложения, мы можем использовать возможности крипто-арбитража.

Если Япония испытывает умеренное отношение к Ethereum, в то время как США демонстрируют оптимистичный настрой, мы можем купить ETH в Японии и продать его США.

Курсы иностранных валют

Например, если мы торгуем литием, различные курсы обмена валют могут создавать возможности для арбитража.

Представьте сценарий, в котором доллар США растет по отношению к иене, в то время как цена актива на литий остается неизменной на биржах Японии и США.

Это создает возможность арбитража, когда мы конвертируем доллары США в JPY, покупаем литий на японской бирже, а затем продаем литий на бирже США.

Вот некоторые из других важных причин:

• Жесткий контроль за капиталом за пределами США и ЕС
• Отсутствие трейдеров (т. Е. Маркет-мейкеров)
• Регулирование между биржами
• Спреды
• Затраты

Пространственный арбитраж без передачи

Этот метод используется для сокращения времени и стоимости перевода. Его также предпочитают большинство арбитражников крипто-дневной торговли.

Метод 1

В этом случае мы открываем длинную позицию по ETH и короткую по ETH по другому, затем мы ждем, пока цена ETH не сойдется с той же ценой.

Затем мы закрываем обе сделки.

Обратной стороной этого метода является то, что должна произойти сходимость неправильного ценообразования.

Метод 2

Эта тактика предполагает наличие баланса на двух разных биржах, скажем, Binance и BitMex.

Изучив спреды актива ETH-USD, мы решаем купить актив на Binance и продать его на BitMex. Это можно сделать, переведя наши доллары на Binance, а ETH на BitMex.

Тогда мы будем ждать, когда разница в цене достигнет X% на BitMex.Когда это произойдет, мы совершим заказ на покупку ETH за доллары США от Binance и одновременно зафиксируем заказ на продажу ETH за доллары США на BitMex.

Давайте теперь добавим несколько цифр к этому примеру, чтобы было понятнее. Допустим, мы купили 1 ETH за 6,06 доллара на Binance, мы бы потратили 606 долларов.

Если бы мы затем продали наш 1 ETH одновременно на BitMex по цене 6,20 долларов, мы бы продали его за 620 долларов.

Это означает, что мы одновременно купили 1 ETH и продали 1 ETH. Мы ни одного не потеряли и не приобрели.Прибыль, которую мы получили от этого, составляет 14 долларов, не считая торговых сборов.

Треугольный арбитраж

Эта тактика использует одну или несколько бирж, используя различия между торговыми парами. Поскольку многие биржи имеют большое количество рынков с различными вариантами валюты, мы можем использовать множество возможностей для треугольного арбитража.

Например, мы можем обменять BTC на ETH, ETH на LTC и LTC обратно на BTC. Если бы разница была существенной, мы бы получили прибыль.

Чтобы сделать этот пример более понятным, давайте рассмотрим метод шаг за шагом.

Во-первых, мы начнем с одного актива, а именно с BTC. Этот актив будет начальной и конечной точкой нашего арбитражного цикла.

Во-вторых, мы обменяем этот первый актив (BTC) на второй, в данном случае ETH. Убедитесь, что этот второй актив подключен к стартовому и следующему.

В-третьих, мы обменяем наш второй актив (ETH) на третий, здесь это LTC. Убедитесь, что этот третий актив подключен ко второму и первому.

И, наконец, все, что нам нужно, это конвертировать этот третий актив (LTC) обратно в стартовый (BTC).

Пример треугольного арбитража

Как показано на рисунке выше, мы начнем со значения 1000 BTC. Чтобы рассчитать возможность и ее стоимость, мы просто обойдем треугольник, вычислив цены спроса и предложения для каждой криптовалюты.

Для расчета коэффициента мы делим ETH на LTC. Как видите, я установил символы умножения и деления, которые вы используете при обходе треугольника.

Давайте посчитаем вместе:

1000 x 0,032 / 6,97 x 223,66 = 1026,85 BTC

Если мы сравним наше недавно вычисленное значение с начальным, мы можем вычислить размер нашей возможности.

Как алгоритмически воспользоваться арбитражем?

Поскольку возможности арбитража длятся от нескольких секунд до нескольких минут, трейдеру требуется слишком много времени, чтобы рассчитать все возможности. Вот тут-то и вмешиваются алгоритмические трейдеры со своими крутыми алгоритмами, которые быстро выполняют свою работу.

Некоторые трейдеры предпочитают принимать окончательное решение, когда дело доходит до их арбитража, и поэтому они создают программу предупреждений, которая сканирует несколько бирж и уведомляет трейдера о возможностях арбитража.

Есть даже стороннее программное обеспечение, которое специализируется на уведомлении подписанных трейдеров о возможностях арбитража. Но будьте осторожны! Когда дело доходит до этого программного обеспечения, существует множество мошенников, поэтому я бы посоветовал провести подробное исследование, прежде чем выбирать одно из них.

Поскольку в этой статье больше внимания уделяется тому, как найти неправильную оценку, я не буду подробно останавливаться на том, как эти алгоритмы закодированы.

Я бы посоветовал читателю ознакомиться с нашими руководствами по Binance и BitMex API, чтобы вы получили представление о том, как построить арбитраж.

Метод 1

Первый метод предполагает использование API обмена с двух разных бирж для сравнения цен актива. Этот метод точен, но его нельзя масштабировать.

Позвольте мне показать вам, как это сделать. Я буду использовать для этого BitMex и Coinbase. Имейте в виду, что мы будем искать только неправильные цены, мы не будем открывать сделки.

Если вы хотите открыть сделку, ознакомьтесь с нашими руководствами по Coinbase и BitMex API.

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт Bitmex
запросы на импорт
импортировать json
дата и время импорта
из Coinbase.wallet.client Импорт Клиента
от времени импорт сна  

Следующим шагом является проверка наших ключей API и секретов API:

  bitmex_api_key = 'EeE092m3lwJism5mAFc4plfX'
bitmex_api_secret = 'kgRLOsB7QOfauIyyNj5VOvPQ8ueLCuWWxwXTAI4ABcqqEMqk'

coinbase_API_key = 'cTgYvXpaksr5fFgr'
coinbase_API_secret = 'Css2cMN9kTjPNh3XvuHLM9HrdVcX3ty5'  

Теперь давайте настроим клиентов:

  клиент = bitmex.bitmex (api_key = bitmex_api_key, api_secret = bitmex_api_secret)

clientb = Клиент (coinbase_API_key, coinbase_API_secret)  

Следующим шагом является создание цикла, который будет проверять процентное изменение между ценами двух криптовалют (BTC). Если процент достигнет отметки 1,5%, мы захотим, чтобы программа уведомила нас.

Имейте в виду, что для BitMex нам нужно обработать результат конечной точки позиции, чтобы получить то, что нам нужно. Когда дело доходит до Coinbase, нам нужно преобразовать полученную строку JSON в значение с плавающей запятой, чтобы вычислить процент.

В зависимости от вашего пакета API и ограничений вы можете свободно настраивать время ожидания между вызовами API.

  пока True:
    position = client.Position.Position_get (filter = json.dumps ({"symbol": 'XBTUSD'})). result () [0] [0]
    bitmex_btc = {}
    
    bitmex_btc ["markPrice"] = позиции ["markPrice"]
    print ('BitMex:', bitmex_btc ['markPrice'])
    
    coinbase_btc = clientb.get_spot_price (currency_pair = 'BTC-USD')
    print ('Coinbase:', coinbase_btc ['amount'])
    
    процент = float (((float (coinbase_btc ['amount']) - bitmex_btc ['markPrice']) * 100) / bitmex_btc ['markPrice'])
    
    сон (1)
    
    если процент <1.5:
        print ('Нет возможности арбитража')
        Продолжать
    
    еще:
        если процент == 1,5:
            print ('ВРЕМЯ АРБИТРАЖА')
            сломать
    сон (1)  

Метод 2

Второй метод предполагает использование API извлечения данных и веб-сайтов, которые могут сканировать на нескольких биржах, например CoinGecko или CoinMarketCap. Этот метод менее точен, чем предыдущий, но имеет широкие возможности масштабирования.

В этом примере мы будем использовать CoinGecko, который является поставщиком данных и веб-сайтом для отслеживания криптовалют.Если вы хотите узнать больше о CoinGecko и ознакомиться с их API, перейдите по следующей ссылке:

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт json
от времени импортный сон
из pycoingecko импортировать CoinGeckoAPI
cg = CoinGeckoAPI ()  

Теперь мы вызовем функцию API CoinGecko, которая извлекает данные Биткойн для всех бирж:

  coin_tickers = cg.get_coin_ticker_by_id (id = 'биткойн')
coin_tickers  

Следующее, что мы хотим увеличить, - это часть «тикеры», поскольку она содержит последнее значение ценовых данных.Я также сделаю новую переменную «btc», по которой мы будем производить сбор данных и вычисления.

  btc = coin_tickers ['тикеры']
btc  

Далее необходимо создать список всех обработанных последних ценовых значений. Так как я хочу видеть валюты, которые отклоняются на 1,5% от указанной валюты, мы сделаем среднюю начальную цену для сравнения с остальными.

Обратите внимание, как последняя часть оператора if отсеивает выбросы. Без него один экземпляр BTC стоил более 500 тысяч долларов.Об этом следует помнить и реализовывать, поскольку данные могут содержать ошибки или ошибки.

  all_prices = []
для i в btc:
    если i ['target'] == 'USDT' или i ['target'] == 'USD' и i ['last'] <500000:
        all_prices.append (i ['последний'])
        
начальная_цена = сумма (all_prices) / len (all_prices)
обработано = []  

Следующее, что нужно сделать, это создать цикл, который будет извлекать данные, вычислять процентное соотношение и добавлять их в обработанный список. После этого мы хотим, чтобы программа показывала нам только те значения, которые соответствуют нашим критериям.

Если данные не соответствуют нашим критериям, мы запустим цикл по истечении указанного периода времени.

  пока True:
    для обмена в биткойнах:
        если обменять ['target'] == 'USDT' или обменять ['target'] == 'USD' и обменять ['last'] <500000:
            процент = float (((начальная_цена - обмен ['последний']) * 100) / обмен ['последний'])
            если процент> = 1,5 и обмен ['last']> = 100:
                processing.append (str (exchange ['market'] ['name']) + ':' + str (exchange ['last']))
        если len (обработано) == 0:
            сон (30)
            Продолжать
        еще:
            сломать
    
обработано  

Чем опасен криптоарбитраж?

Методы криптографического арбитража несут в себе некоторую опасность, и я поделюсь с вами самыми известными из них:

Высокие комиссии

Многие трейдеры знают о комиссиях за снятие средств, взимаемых биржами, но некоторые биржи даже взимают комиссию за депозит.И эти комиссии могут легко накапливаться и доходить до 20 долларов за обмен.

Время

Большинство возможностей крипто-арбитража недолговечны, потому что рынки колеблются и приспосабливаются. Если рынок меняется, пока вы находитесь в процессе криптоарбитража, чаще всего вас ждут убытки.

Объем

Если вы не будете достаточно осторожны, вы можете в конечном итоге попытаться продать исключенные из списка монеты без объема. Вы застрянете и потеряете большую часть своих стартовых денег.

Более того, монета может иметь объем, но объем может быть таким, который вы не предпочитаете для своих цен покупки и продажи. Также помните о глубине обмена, так как они могут быть раздуты.

Проблемы с транзакциями

На биржах

могут возникать ошибки, и именно здесь в игру вступают забавы, связанные с перегрузкой биржи, проблемами вывода, сбоями, проблемами с кошельком и т. Это может испортить ваш арбитражный процесс, который зависит от скорости и эффективности.

Что такое криптоарбитраж и как он работает? (2021)

Вкратце

• Крипто-арбитраж использует тот факт, что криптовалюты могут оцениваться по-разному на разных биржах.
• Арбитражёры могут торговать между биржами или выполнять трехсторонний арбитраж на одной бирже.
• Риски, связанные с арбитражной торговлей, включают проскальзывание, движение цены и комиссию за перевод.

Ежедневно миллионы сделок переходят из рук в руки криптовалюты на десятки миллиардов долларов. Но в отличие от традиционных фондовых бирж, существуют десятки бирж криптовалют, каждая из которых показывает разные цены на одни и те же криптовалюты.

Для опытных трейдеров - и тех, кто не боится небольшого риска - это открывает возможность получить преимущество над своими соотечественниками: сыграйте на этих биржах друг против друга.Добро пожаловать в мир крипто-арбитража.

Что такое крипто-арбитраж?

Арбитраж - это торговая стратегия, при которой актив покупается на одном рынке и сразу продается на другом по более высокой цене, используя разницу в цене для получения прибыли.

Крипто-арбитраж не требует пояснений; это арбитраж с использованием криптовалюты в качестве рассматриваемого актива. Эта стратегия использует то, что криптовалюты по-разному оцениваются на разных биржах.На Coinbase биткойн может быть оценен в 10000 долларов, а на Binance - в 9800 долларов. Использование этой разницы в цене - ключ к арбитражу. Трейдер мог купить биткойн на Binance, передать его на Coinbase и продать биткойн, получив прибыль примерно на 200 долларов.

Скорость - это главное в игре - эти пробелы обычно не длятся очень долго. Но прибыль может быть огромной, если арбитражер правильно рассчитывает рынок. Когда Filecoin появился на биржах в октябре 2020 года, некоторые биржи указали цену в 30 долларов в первые несколько часов.Другие? 200 долларов.

Как работают цены на криптовалюту?

Итак, как криптовалюта получает свою ценность? Некоторые критики отмечают, что криптовалюта ничем не подкреплена, поэтому любое присвоенное ей значение является чисто спекулятивным. Контраргумент примерно таков: если люди готовы платить за криптовалюту, то эта монета имеет ценность. Как и в большинстве неразрешенных аргументов, обе стороны правы.

На биржах игра разворачивается в книгах заказов. Эти книги заказов содержат заказы на покупку и продажу по разным ценам.Например, трейдер может разместить заказ на покупку одного биткойна за 30 000 долларов. Этот заказ попадет в книгу заказов. Если другой трейдер хочет продать один биткойн за 30 000 долларов, он может добавить в книгу приказ «продать», таким образом завершив сделку. Затем ордер на покупку снимается из книги заказов по мере его исполнения. Этот процесс называется торговлей.

биржи криптовалюты оценивают криптовалюту при последней сделке. Это может быть заказ на покупку или продажу. В исходном примере, если продажа единственного биткойна за 30 000 долларов была последней завершенной сделкой, биржа установила бы цену на уровне 30 000 долларов.Трейдер, который затем продает два биткойна за 30 100 долларов, повысит цену до 30 100 долларов и так далее. Количество торгуемых криптовалют не имеет значения, все, что имеет значение, - это самая последняя цена.

Каждая криптовалютная биржа устанавливает цену на криптовалюту таким образом, за исключением некоторых криптовалютных бирж, которые основывают свои цены на других криптовалютных биржах.

Различные виды арбитража

Между биржами

Один из методов криптоарбитража - это покупка криптовалюты на одной бирже, а затем передача ее на другую биржу, где валюта продается по более высокой цене.Однако у этого метода есть несколько проблем. Спреды обычно существуют в течение нескольких секунд, но перевод между биржами может занять несколько минут. Комиссия за перевод - еще одна проблема, так как за перенос криптовалюты с одной биржи на другую взимается плата, будь то снятие средств, депозит или сетевые сборы.

Цена биткойнов может различаться между биржами. Изображение: Coinranking.com

Один из способов обойти комиссию за транзакции арбитражёрами - хранить валюту на двух разных биржах. Затем трейдер, использующий этот метод, может покупать и продавать криптовалюту одновременно.

Вот как это может обернуться: трейдер может иметь 30 000 долларов в стейблкоине с привязкой к доллару США на Binance и один биткойн на Coinbase. Когда биткойн оценивается в 30 200 долларов на Coinbase, но только 30 000 долларов на Binance, трейдер покупает биткойны (используя стейблкоин) на Binance и продает биткойны на Coinbase. Они не получат и не потеряют биткойн, но они будут зарабатывать 200 долларов из-за разницы между двумя биржами.

Знаете ли вы?

USDT (Tether) - это криптовалюта, привязанная к цене одного доллара США.Торговцы криптовалютой часто используют ее из-за ее относительной стабильности. Это упрощает хранение криптовалюты без риска значительного снижения ее цены. Преимущество хранения стейблкоинов, таких как Tether, вместо конвертации криптовалюты в наличные, заключается в том, что переводы криптовалюты в фиат часто влекут за собой огромные расходы.

Треугольный арбитраж

Этот метод предполагает использование трех разных криптовалют и обмен их разницы на одной бирже. (Поскольку все происходит на одной бирже, комиссия за перевод не является проблемой).

Таким образом, трейдер может увидеть возможность арбитража с участием биткойнов, Ethereum и XRP. Одна или несколько из этих криптовалют могут быть недооценены на бирже. Таким образом, трейдер может воспользоваться возможностями арбитража, продав свой биткойн за Ethereum, затем используя этот Ethereum для покупки XRP, прежде чем закончить, выкупив биткойн обратно с помощью XRP. Если их стратегия имеет смысл, то в конце у трейдера будет больше биткойнов, чем когда они начали.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж предполагает использование количественных моделей данных для торговли криптовалютой.Бот для статистического арбитража может торговать сотнями разных криптовалют одновременно, тщательно рассчитывая вероятность того, что бот может получить прибыль от сделки на основе математической модели, и открывать «длинную» или «короткую» сделку.

Как правило, бот дает очень хорошо работающей криптовалюте низкий балл, а если он работает особенно плохо, высокий балл; есть большая прибыль, которую можно получить от тех, кто хорошо показал себя. Стоящий своей соли торговый алгоритм отлично подходит для создания математических моделей, которые могут предсказывать цену криптовалют и могут умело торговать ими друг с другом.

Децентрализованное финансирование (DeFi) Арбитраж

Децентрализованное финансирование, или DeFi, относится к финансовым протоколам, не связанным с хранением, которые работают без вмешательства человека как протоколы кредитования, стейблкоины и биржи. Их насыщенная кодом архитектура делает их идеальными для арбитража; Есть несколько различных стратегий, которые могут использовать DeFi degens, пытающиеся опробовать арбитраж.

Одна из таких стратегий направлена ​​на получение прибыли от различных доходностей, предлагаемых протоколами кредитования DeFi.Если одна платформа предлагает доходность 10% от стейблкоина, а другая предлагает доходность 11% от другого стейблкоина, то трейдер может конвертировать свои низкодоходные стейблкоины в высокодоходные, чтобы заработать этот дополнительный 1%. Некоторые платформы делают это автоматически. Yearn.finance, проект DeFi Андре Кронье, автоматически перемещает средства по различным децентрализованным финансовым протоколам, чтобы получить максимальную доходность.

Другой метод - получение прибыли от цен на разных биржах. Он работает так же, как арбитраж типа «между биржами», только на этот раз он полагается на децентрализованные биржи, такие как Uniswap.Некоторые децентрализованные биржи предлагают разные цены на монеты, и на этой разнице можно заработать деньги.

Также можно получить прибыль от других сделок. Если трейдер DeFi видит отличную возможность, он может захотеть разместить эту сделку как можно быстрее, чтобы заработать свои деньги. Но бот может заплатить немного больше денег, чтобы убедиться, что его сделка будет обработана в первую очередь. Перейдя в начало очереди, заплатив повышенную плату за газ, торговый бот мог заработать немного дополнительных денег.

Риски арбитражной торговли

Арбитражная торговля связана с несколькими рисками. Один из них - проскальзывание. Проскальзывание происходит, когда трейдер делает заказ на покупку криптовалюты, но его заказ больше по размеру, чем самое дешевое предложение в книге заказов, в результате чего заказ «скользит» и стоит больше, чем они ожидали заплатить. Это проблема для трейдеров, особенно с учетом того, что маржа настолько мала, что проскальзывание может свести на нет потенциальную прибыль.

Движение цены - еще один риск, связанный с арбитражем.Трейдеры должны быстро воспользоваться спредами, когда они формируются, поскольку спред может исчезнуть в течение нескольких секунд. Некоторые трейдеры программируют ботов для арбитражной торговли, что только усиливает конкуренцию.

Наконец, трейдеры должны учитывать комиссию за перевод. Спреды редко бывают очень большими для основных криптовалют, и при небольшой марже комиссия за перевод или транзакцию может свести на нет любую потенциальную прибыль. Такая низкая маржа также означает, что любой трейдер, который хочет получить значительную прибыль, должен проводить большое количество сделок.

Заявление об ограничении ответственности

Взгляды и мнения, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или другими советами.

Как арбитраж берет штурмом криптоиндустрию

В быстро развивающейся экосистеме блокчейнов использование новых финансовых возможностей имеет важное значение для достижения долгосрочного успеха. Давно прошли те времена, когда криптоинвесторы просто держали свои монеты и токены в кошельке и ждали, пока цена вырастет.

В настоящее время энтузиасты блокчейнов в таких странах, как SA, могут максимизировать свой крипто-доход за счет арбитражной торговли. Но что такое арбитражная торговля на самом деле и почему она становится такой популярной?

Узнайте больше об автоматическом арбитражном сервисе Ovex >>>

Что такое арбитражная торговля?

Арбитражная торговля означает получение прибыли от разницы в ценах на разных биржах криптовалют в разных странах. В зависимости от конкретной валютной пары, покупка биткойнов может быть более или менее дорогой.

Разница в ценах между странами вызвана различной политикой страны в отношении криптовалют, а также разным уровнем предложения валют, таких как доллар США или евро.

Например, покупка биткойна (BTC) за доллары США (USD) немного дешевле, чем покупка биткойна за ранд (ZAR). За последние несколько лет цена биткойна, оцениваемая в ZAR, была в среднем почти на 5% ниже, чем стоимость BTC в долларах США.

Другими словами, криптоинвесторы в SA могут легко получить прибыль, просто купив BTC за доллары США на внешнем рынке, а затем продав их за ZAR на местном рынке.

Узнайте, как Ovex делает возможным этот процесс для повседневных жителей ЮАР >>>

Безопасна ли арбитражная торговля?

Основная проблема арбитражной торговли заключалась в том, что высокая волатильность рынка могла поставить под угрозу прибыльность торговли криптовалютой между разными рынками. Однако благодаря таким биржам, как Ovex, предоставляющим профессиональные услуги арбитражной торговли, можно получать прибыль от арбитражной торговли максимально безопасным способом с полностью сниженным риском.

С Ovex прибыль от арбитражной торговли всегда гарантирует вам прирост капитала. Даже если на международных рынках криптовалюты происходят резкие колебания цен и прибыльность арбитража в это время снижается, любые потенциальные убытки покрывает Ovex - проще говоря, служба арбитража Ovex - это продукт с гарантированной прибылью.

«Овекс» способен снизить риск и гарантировать прибыльность за счет полного рыночного хеджирования. Продавая криптовалюту в кредит в SA, как только сделка на валютном рынке будет зарегистрирована, Ovex может снизить рыночный риск и может свести на нет риск, связанный с высокой волатильностью крипторынка.

Комиссии на платформе низкие, максимальная комиссия за арбитраж составляет 1% - комиссия никогда не будет выше этой. Но если прибыльность арбитражной торговли временно снизится, комиссия будет снижена до менее 1%, чтобы сделка оставалась прибыльной для клиента.

Ovex предлагает низкие торговые комиссии для всех внебиржевых клиентов, а также быстрые расчеты и немедленное снятие средств. Вы можете мгновенно получать прибыль от арбитражной торговли и снимать прибыль, когда захотите.

Как начать арбитражную торговлю с Ovex

Ovex предоставляет криптоинвесторам в SA возможность получать дополнительный доход на основе блокчейна, используя разницу между ценами на криптовалюту на разных рынках. Использовать арбитражный сервис Ovex просто и не требуется никаких технических знаний или огромных начальных вложений.

Платформа Ovex отличается гибкостью, и вы можете самостоятельно установить размер и время инвестирования. Клиентам всегда будут гарантированы нулевые торговые потери, а комиссия, которую они платят, никогда не будет превышать 1%.

Чтобы узнать больше о том, как работает арбитражный сервис Ovex, посетите веб-сайт Ovex, чтобы узнать, как начать получать прибыль от арбитражной торговли уже сегодня.

Эта статья была оплачена Ovex.

Крипто-арбитражная торговля на Binance | автор: gk_ | Июнь 2021 г.

Изучение так называемой торговой стратегии «3-сторонний арбитраж» на криптовалютах Binance. Это ажиотаж или это выгодно?

Что за концепция! Совершите 3 сделки подряд, когда найдете выгодный обменный курс, и вуаля! Прибыль за секунды и отсутствие волатильности.

Как это работает?

Давайте разберемся с этим, используя смехотворно простой сценарий бартера. Когда мы обмениваем одну криптовалюту на другую, мы обмениваем взаимозаменяемые активы.

Давайте представим себе следующий сценарий:

• У Джейн 10 миндальных орехов
• У Уилла ананасов , и они продадут каждый на 5 миндальных орехов
• Кристина имеет манго и равномерно обменяет на ананас
• У Ксавьера миндальных орехов и он будет торговать 6 за каждый манго

Таким образом, в этой возможности арбитража Джейн обменивает 10 миндальных орехов на 2 ананаса, а это на 2 манго, которые затем она обменивает на 12 миндальных орехов.

У нее прибыли 2 миндаля на этих торгах из-за аномалий на биржах.

Выше представлен тот же тип трехстороннего арбитража с криптовалютами.

То, что на первый взгляд кажется простым, часто оказывается не так.

Несколько важных моментов, которые следует отметить здесь, в реальном мире криптовалютных рынков:

• расхождения в ценах между рынками - это аномалии , их нужно вынюхивать намеренно
• как только будет найдена возможность арбитража, это должно быть выполняется очень быстро или вы останетесь с неполным исполнением (1 или 2 сделки, а не 3)
• сделки должны быть выполнены как лимитный ордер по конкретной цене, указанной в исследовании арбитража (мы попробуйте это немного позже)
• Комиссия за транзакцию быстро снизит прибыльность этих сделок (мы исследуем это непосредственно в нашем коде)

Есть еще одна важная вещь, которую нужно понять об арбитражных сделках, но мы перейдем к что, как только мы рассмотрим более подробную информацию…

Выявление возможностей арбитража

Нашим первым шагом является определение возможностей арбитража в режиме реального времени.Время здесь имеет существенное значение: как только мы выявили расхождение в обмене между рынками, оно должно быть выполнено быстро. Как быстро? Мы вернемся к этому позже…

Наша записная книжка для сбора арбитражных данных: здесь :

т / г https://gist.github.com/Valian для начального кода

Давайте посмотрим на это более внимательно…

транзакция FEE здесь очень важна. Комиссия за спотовую сделку на Binance VIP 0 составляет 0,075%, следовательно, значение FEE составляет 0,00075.Эта комиссия взимается за каждую сделку. Спот-сделки VIP 1 составляют 0,0675%

Внимательно посмотрите на экран торговых комиссий в Binance. Существуют отдельные комиссии для «Создателей» и «Тейкеров», последние являются нерыночными сделками (например, лимитными ордерами), и наши арбитражные ордера должны быть ограничены лимитными ордерами, иначе мы потеряем волатильность рынка.

Наши поля здесь будут очень тонкими.

Для ИТЕРАЦИЙ мы дадим ему поработать какое-то время, как хотите. Чтобы найти возможность для арбитража, могут потребоваться сотни итераций, так что позвольте этому вздохнуть.

ПЕРВИЧНЫЕ ручки для монет не являются исчерпывающими, но на данный момент их достаточно.

В разделе main () мы выполним итерацию и запишем результаты в файл .csv.

Мы определяем нашу start_coin как «USDT», это означает, что мы начинаем и заканчиваем стабильной монетой, не подверженной волатильности. Вы можете изменить это значение на BTC, если хотите.

Вам нужно будет создать файл config.py с информацией о Binance API следующего содержания:

 API_KEY = 'yourbinanceapikey' 
 API_SECRET = 'yourbinancesecretkey' 

Треугольников!

Здесь - это Jupyter Notebook с некоторыми выводами...

 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT-> BTC-> AR-> USDT 0,441% прибыль 
 BTC / USDT: 0,00002973 
 AR / BTC: 1937.23363038 
 USDT / AR: 17.20000000 
 ________ 
 2021- 06-08 17: 01: 43.204487 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0077% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33504,13000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 44.334160 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0.0458% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33500.00000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 44.966052 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0144% прибыли 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33509.70000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 46.036212 USDT-> BTC-> BADGER-> USDT 0,1719% прибыль 
 BTC / USDT: 0,00002984 
 BADGER / BTC: 2573.34019557 
 USDT / BADGER: 12.87500000 
 
 2021-06-08 17: 01: 46.036612 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0242% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33500,4
00 
 2021-06-08 17: 01: 46.707569 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0329% прибыли 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33500.50000000 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 47.427442 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0.0025% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33502.60000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 48.161421 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0282% прибыли 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33502.62000000 
 

Эти первые 6 тиков (разделенных ___) довольно интересны, давайте внимательно присмотримся:

 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT- > BTC-> AR-> USDT 0.441% 

Треугольник, идентифицированный здесь, представляет собой сделку USDT для торговли BTC для торговли AR (Arweave) за USDT, генерирующую 0,441%, поэтому 100 USDT принесет прибыль 44 цента в этом арбитраже, что, возможно, займет не более 2 секунд. Но затраченное время является частью проблемы, , были ли эти лимитные сделки доступны так долго или нет? Это ключевой вопрос.

Разбитые треугольники?

Приведенные выше данные подтверждают разгадку, поскольку следующая строка не показывала такой же арбитраж, доступный в 17:00:30, поэтому было , прошло .Если бы мы инициировали сделку на BTC, она могла бы быть выполнена, но тогда сделка на AR могла бы не состояться. Мы не можем быть уверены только в этой информации.

Возможно, что через секунду обмен USDT / BTC больше не будет доступен по лимитной цене: BTC / USDT: 0,00002973, но теперь, когда у нас есть BTC, возможно, оставшиеся 2 сделки все еще возможны. Мы просто не можем этого знать, когда инициируем арбитражный обмен.

 AR / BTC: 1937.23363038 ?  
 USDT / AR: 17.20000000 ?  

Каждый вызов Binance REST API занимает не менее 200 мс, в зависимости от того, где мы находимся (где выполняется ваш код). Серверы Binance расположены в Японии. Лимитный ордер («Taker») не является мгновенным, для возврата может потребоваться еще 500 мс +, поэтому наше общее время для 3 лимитных ордеров может реально увеличиться до ~ 2 секунд. Конечно, может быть некоторая неспособность выполнить лимитный ордер, как указано в этот момент, поэтому существует множество причин, по которым выполнение арбитража может не завершиться.

Существует множество способов, по которым выполнение арбитража может не завершиться в пределах окна, в котором существует возможность арбитража.

Более длинные окна

Но посмотрите на следующую возможность арбитража:

 2021-06-08 17: 01: 43.204487 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0077% 

Он остается открытым в течение нескольких секунд, достаточно времени для выполнения всех 3 сделок, однако прибыль варьируется от 0,0077% до 0,0282%. Если бы мы использовали 100 долларов США, это привело бы к прибыли менее 1 цента после уплаты комиссионных.

Что такое арбитражная торговля? | Shrimpy Academy

Неустойчивые криптовалютные рынки продолжают захватывать воображение финансового мира. Быстрые колебания цен открыли ряд возможностей, когда дело доходит до арбитража и торговли криптовалютами. В отличие от традиционного финансового рынка, где последний рубеж, возможно, уже был исследован, когда речь идет о расширенных торговых функциях, криптопространство гораздо менее эффективно. Возможности для арбитража существуют повсюду - , но как мы можем воспользоваться этими возможностями?

В этой статье мы сосредоточимся на нескольких самых простых возможностях арбитража, доступных на рынке.По завершении этой статьи вы не только лучше поймете, как работает арбитраж на рынке криптовалют, но и получите инструменты для реализации собственной стратегии арбитража.

Чтобы быть в курсе всех наших последних статей, присоединяйтесь к нашей группе Telegram здесь .

Что такое криптоарбитраж?

Прежде чем мы начнем, важно понять, как работает книга заявок на обмен. На иллюстрации выше мы видим, что заявки на покупку размещаются слева.С правой стороны мы должны размещать заказы Ask. Если вы хотите совершить мгновенную сделку, которая приводит к тому, что вы становитесь покупателем на бирже, вы можете разместить лимитный ордер на другой стороне спреда спроса и предложения (от вашей текущей позиции) или выполнить рыночный приказ.

Арбитраж - это процесс использования неэффективности рынков. В случае с криптовалютами это может происходить, поскольку цена активов колеблется с течением времени. Если существует разница между ценой актива на разных биржах (или даже потенциально внутри одной и той же биржи), возможно, можно будет купить и продать один и тот же актив таким образом, чтобы получить чистую прибыль.

Этот процесс будет рассмотрен более подробно в оставшейся части статьи. Мы обсудим, как рассчитать возможности арбитража, как воспользоваться этими ситуациями и даже как создать свою собственную торговую систему, предназначенную для арбитража на рынке.

Как рассчитывается возможность арбитража?

Возможность арбитража для любого рынка рассчитывается путем определения перекрытия между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой продажи. Когда цена покупки на одной бирже выше, чем цена продажи на другой бирже для криптовалюты, это возможность арбитража.

Теперь, прежде чем мы начнем бросать сделки в этой ситуации в надежде на быстрый заработок, давайте рассмотрим взвешенный подход, рассчитав размер возможности. При расчете стоимости возможности арбитража нам нужно помнить одну вещь: выполнение арбитража приведет к потере книги заказов. Например, давайте посмотрим на «Шаг 2» на иллюстрации слева. На этом этапе мы выделили сумму перекрывающейся книги заказов. Это означает, что цена предложения на одной бирже выше или равна цене продажи на другой бирже для выделенной области.

Однако, как только мы начинаем использовать возможность арбитража, на шагах 4 и 5 мы замечаем, что использование стакана заказов приводит к сокращению возможности арбитража после взятия каждого значения цены. Следовательно, мы не можем извлечь выгоду из всего значения, которое выделено желтым на шаге 2 (область глубины), а только из его части.

Поэтому при расчете размера возможности мы должны учитывать это поведение. Мы можем сделать это, систематически моделируя выполнение фактических покупок и продаж, которые мы фактически совершаем на бирже во время арбитража.

Как совершаются сделки, чтобы воспользоваться возможностью арбитража?

Теперь, когда мы концептуально понимаем, как происходит арбитраж, давайте обсудим наиболее популярные типы возможностей арбитража: простой и треугольный арбитраж .

Простой арбитраж

Простой арбитраж - это действие покупки и продажи, которое мы описывали в наших предыдущих примерах в этой статье. Простой арбитраж покупает и продает один и тот же криптоактив на разных биржах как можно быстрее, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования на разных биржах.

Эта форма арбитража не требует каких-либо дополнительных сделок, кроме тех, которые необходимы для обмена двух активов, которые разделяются парой активов, которая демонстрирует возможность арбитража.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж - это событие, которое может происходить на одной бирже (или на нескольких биржах), когда разница в ценах между тремя разными криптовалютами приводит к возможности арбитража. Поскольку многие биржи имеют несколько рынков с различными вариантами котируемой валюты.Это открывает длинный список треугольных моделей торговли, которые можно использовать, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования отдельной биржи.

На этой иллюстрации показано, как треугольный арбитраж может привести к возврату прибыли.

Чтобы лучше проиллюстрировать, как функции треугольного арбитража приносят прибыль, мы построили иллюстрацию справа. Как вы можете видеть в этом примере, у нас есть 3 разные пары активов на одной бирже. На этой бирже у нас есть пара LTC / BTC, LTC / ETH и ETH / BTC.Таким образом, торговая модель, позволяющая воспользоваться возможностью арбитража, следующая:

1. Начните с одного актива. Этот актив будет активом, к которому мы в конечном итоге вернемся после завершения цикла арбитража.
2. Сделайте сделку на вторую валюту, которая связана как с исходным активом, так и со следующим активом в цикле. Это необходимо для предотвращения пересечения одного и того же пути.
3. Сделайте торговлю в третьей валюте, которая связывает первый и второй актив. Эта вторая сделка фиксирует прибыль с нулевым риском из-за несоответствия ставок по 3 парам.
4. Конвертировать третью валюту обратно в исходный актив.

В проиллюстрированном примере мы начинаем со значения 1,0000 BTC. Чтобы рассчитать ценность возможности, обойдите треугольник и рассчитайте цены спроса и предложения для каждой торговой пары. Обратите внимание, что нижняя сделка использует цену предложения, и мы разделили ETH на LTC, чтобы рассчитать соотношение. После того, как каждое из этих значений было вычислено, мы просто обходим треугольник и умножаем или делим в зависимости от операции, которая продиктована на иллюстрации.Это будет выглядеть следующим образом:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Возвращаясь к BTC, мы можем сравнить конечное значение с нашим начальным значением, чтобы определить размер возможности. Как мы видим в этом примере, конечное значение было 1.03539 BTC. Если мы сравним это с начальным значением 1,00000 BTC, мы обнаружим, что значение этой возможности составляет 0,03539 BTC. Это означает, что, просто используя эту возможность арбитража, мы увеличиваем наши запасы BTC.

Примечание. Треугольный арбитраж может выполняться на нескольких биржах, но мы не будем касаться этих стратегий в этой статье.

Собираем все вместе

Теперь, когда мы знаем, как находить и количественно оценивать возможности арбитража, мы можем собрать все вместе, чтобы завершить нашу стратегию.

Первый - счета фондовой биржи

Разместите средства на двух разных биржах, которые будут отслеживаться на предмет возможности арбитража. Эти средства будут использоваться для выполнения простого арбитража, при котором один и тот же актив покупается и продается мгновенно, когда появляется возможность.В идеале вы хотели бы иметь средства на нескольких биржах, поскольку процесс перевода средств с одной биржи на другую занимает много времени и может стать дорогостоящим. Не говоря уже о том, что легче всего использовать возможности в ту долю секунды, когда они появляются.

Второй - Определите возможности

Определите возможности, ища разницу в ценах на биржах. Сравните самую высокую цену предложения с самой низкой ценой продажи, чтобы увидеть, где эти значения перекрываются. Все, что совпадает, является потенциальной возможностью арбитража.

Третье - количественная оценка возможностей

Рассчитайте стоимость возможности, систематически моделируя продажу и покупку актива. В этом процессе будет израсходована книга заказов, поэтому обязательно учтите этот аспект.

Четвертый - выполнение стратегии

Выполнение стратегии путем мгновенного размещения ордеров на бирже. Продолжайте размещать заказы на бирже, чтобы воспользоваться возможностью арбитража, пока она доступна.

Пятое - сделай это снова

Остановись, когда возможность больше не доступна. А теперь пора начать искать новую возможность сделать это снова и снова.

Наслаждайтесь прибылью!

Крипто-арбитраж | Руководство по криптоарбитражной торговле

Крипто-арбитраж позволяет трейдерам использовать неэффективность рынка. Это удивительно простая концепция, возможности которой появляются много раз в день. Читайте дальше, чтобы узнать значение арбитража криптовалюты, его преимущества, риски и полезные инструменты, доступные для получения прибыли.

Криптоброкеры в России

Skilling предлагает криптовалютную торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

Skilling предлагает криптовалютную торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

Coinbase предлагает доступ почти к 4000 цифровых монет. Это самое простое место для покупки, продажи и управления вашим портфелем криптовалют.

Этот пост содержит партнерские ссылки, и этому веб-сайту будет выплачена компенсация, если вы сделаете покупку после нажатия на них.

Coinbase предлагает доступ почти к 4000 цифровых монет. Это самое простое место для покупки, продажи и управления вашим портфелем криптовалют.

Этот пост содержит партнерские ссылки, и этому веб-сайту будет выплачена компенсация, если вы сделаете покупку после нажатия на них.

BitMex предлагает криптовалютную торговлю с наибольшей ликвидностью в мире.Контракты от 1 $. Платформа, соответствующая глобальным рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, предлагает передовой криптообмен и хеджирование.

BitMex предлагает криптовалютную торговлю с наибольшей ликвидностью в мире. Контракты от 1 $. Платформа, соответствующая глобальным рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, предлагает передовой криптообмен и хеджирование.

eToro лидирует в криптовалютной торговле.Самые низкие спреды (от 1% для BTC), собственный кошелек и наибольшее количество криптовалют для торговли. Регулируется FCA.

eToro лидирует в криптовалютной торговле. Самые низкие спреды (от 1% для BTC), собственный кошелек и наибольшее количество криптовалют для торговли. Регулируется FCA.

Регулируется на 5 континентах, Avatrade предлагает очень безопасный способ доступа к криптовалютным рынкам.Они предлагают большой выбор криптовалюты, очень узкие спреды и кредитное плечо 1: 2. [Недоступно в Канаде]

Регулируется на 5 континентах, Avatrade предлагает очень безопасный способ доступа к криптовалютным рынкам. Они предлагают большой выбор криптовалюты, очень узкие спреды и кредитное плечо 1: 2. [Недоступно в Канаде]

IC Markets предлагает широкий спектр криптовалют со сверхмалыми спредами.Они также предлагают множество криптовалют, недоступных в других местах, без необходимости в виртуальном кошельке.

IC Markets предлагает широкий спектр криптовалют со сверхмалыми спредами. Они также предлагают множество криптовалют, недоступных в других местах, без необходимости в виртуальном кошельке.

С криптовалютными парами, доступными на всех счетах, трейдеры NordFX могут торговать со спредом всего в 1 пункт.Торгуйте 11 криптовалютными парами с низкой комиссией.

С криптовалютными парами, доступными на всех счетах, трейдеры NordFX могут торговать со спредом всего в 1 пункт. Торгуйте 11 криптовалютными парами с низкой комиссией.

Finq предлагает действительно узкую криптовалюту по ведущим криптовалютам, плюс кредитное плечо 1: 2

Finq предлагает действительно узкую криптовалюту по ведущим криптовалютам, плюс кредитное плечо 1: 2

Coinmama стремится максимально упростить выход на рынок криптовалют, предлагая BTC, ETH, LTC, ADA, BCH и XTZ

Coinmama стремится максимально упростить выход на рынок криптовалют, предлагая BTC, ETH, LTC, ADA, BCH и XTZ

XTB предлагает самый широкий спектр криптовалютных рынков с очень конкурентоспособными спредами.Они также предлагают пары внутри криптографии, такие как ETHBTC, DSHBTC и т. Д.

73% розничных счетов теряют деньги.

XTB предлагает самый широкий спектр криптовалютных рынков с очень конкурентоспособными спредами. Они также предлагают пары внутри криптографии, такие как ETHBTC, DSHBTC и т. Д.

73% розничных счетов теряют деньги.

Торгуйте основными криптовалютами за доллары США, евро, фунтов стерлингов и австралийских долларов.Все торгуются с узкими спредами. Виртуальный кошелек не требуется, только торговый счет.

Торгуйте основными криптовалютами за доллары США, евро, фунтов стерлингов и австралийских долларов. Все торгуются с узкими спредами. Виртуальный кошелек не требуется, только торговый счет.

Счета

Plus500 могут торговать CFD на различные криптовалюты 24/7 с конкурентоспособными спредами ( Всего 1% для BTC ).Также доступно кредитное плечо 1: 2. (Доступность подлежит регулированию.)

Счета

Plus500 могут торговать CFD на различные криптовалюты 24/7 с конкурентоспособными спредами ( Всего 1% для BTC ). Также доступно кредитное плечо 1: 2. (Доступность подлежит регулированию.)

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.

ExpertOption предлагает цифровую торговлю на Forex, криптовалютами, товарами, индексами и акциями. Эта торговля с высоким риском и высоким вознаграждением доступна только в определенных регионах.

ExpertOption предлагает цифровую торговлю на Forex, криптовалютами, товарами, индексами и акциями. Эта торговля с высоким риском и высоким вознаграждением доступна только в определенных регионах.

easyMarkets.com - Просто честно.Торгуйте CFD на Forex, сырьевые товары, индексы, акции и криптовалюту с лучшим брокером Forex

easyMarkets.com - Просто честно. Торгуйте CFD на Forex, сырьевые товары, индексы, акции и криптовалюту с лучшим брокером Forex

Just2Trade предлагает высокотехнологичную торговлю акциями и опционами по самым низким ценам в отрасли.

Just2Trade предлагает высокотехнологичную торговлю акциями и опционами по самым низким ценам в отрасли.

OKEx предлагает более 400 пар и продуктов для маржинальной торговли на топовых монетах, таких как Bitcoin и Ripple.

OKEx предлагает более 400 пар и продуктов для маржинальной торговли на топовых монетах, таких как Bitcoin и Ripple.

торговых микролотов (0,01) из 12 криптовалют. Основные криптовалюты торгуются против долларов США, фунтов стерлингов и 9000 евро.

Торговых микро лотов (0.01) 12 криптовалют. Основные криптовалюты торгуются против долларов США, фунтов стерлингов и 9000 евро.

Ayondo предлагает торговлю на большом количестве рынков и активов. Они также предлагают защиту от отрицательного баланса и социальную торговлю.

Ayondo предлагает торговлю на большом количестве рынков и активов.Они также предлагают защиту от отрицательного баланса и социальную торговлю.

Spectre.ai - брокер бинарных опционов на основе блокчейна

Spectre.ai - брокер бинарных опционов на основе блокчейна

Zulutrade работает с рядом брокеров, которые осуществляют торговлю огромным количеством криптовалют - см. Подробности по каждому бренду.

Zulutrade работает с рядом брокеров, которые осуществляют торговлю огромным количеством криптовалют - см. Подробности по каждому бренду.

Начать торговлю криптовалютой с использованием кредитного плеча за фиатные валюты и другие альтернативные монеты.

Начать торговлю криптовалютой с использованием кредитного плеча за фиатные валюты и другие альтернативные монеты.

Торговля криптовалютой доступна через CFD на платформе MT5 binary.com

Торговля криптовалютой доступна через CFD на двоичный код MT5.com платформа

Bitfinex предлагает обширный список кросс-криптовалют и крипто-фиатных пар

Bitfinex предлагает обширный список кросс-криптовалют и крипто-фиатных пар

CFD на Биткойн, Ethereum и Litecoin

CFD на Биткойн, Ethereum и Litecoin

Торговля доступна по кросс-парам и крипто-парам с фиатными валютами

Торговля доступна по кросс-парам и крипто-парам с фиатными валютами

CFD на

Биткойн и Эфириум доступны на IronFX

.

CFD на

Биткойн и Эфириум доступны на IronFX

.

Paxful предлагает покупку и продажу ведущих мировых криптовалют.

Paxful предлагает покупку и продажу ведущих мировых криптовалют.

Kraken - это ведущая криптовалютная торговая биржа, предлагающая самые большие альткойны по рыночной капитализации.

Kraken - это ведущая криптовалютная биржа, предлагающая самые большие альткойны по рыночной капитализации.

Торгуйте более чем 50 криптопарами в обширном списке популярных и новых цифровых валют.

Торгуйте более чем 50 криптопарами в обширном списке популярных и новых цифровых валют.

Торгуйте ведущими криптовалютами с кредитным плечом 1: 2.

Торгуйте ведущими криптовалютами с кредитным плечом 1: 2.

Торгуйте несколькими лучшими криптовалютами на Quotex.

Торгуйте несколькими лучшими криптовалютами на Quotex.

Обменяйте пять лучших криптовалют за доллар США.

Обменяйте пять лучших криптовалют за доллар США.

Торговля криптовалютными монетами онлайн за доллар США.

Торговля криптовалютными монетами онлайн за доллар США.

FXChoice предлагает торговлю ведущими кросс-парами криптовалюты с долларом США.

FXChoice предлагает торговлю ведущими кросс-парами криптовалюты с долларом США.

Торгуйте популярными цифровыми валютами на OctaFX.

Торгуйте популярными цифровыми валютами на OctaFX.

FBS Предлагает торговлю криптовалютными парами и парами фиат / криптовалюта, такими как BTCUSD и LTCUSD (35 пар)

FBS Предлагает торговлю криптопарами и парами фиат / крипто, такими как BTCUSD и LTCUSD (35 пар)

Торгуйте десятками криптовалютных монет.

Торгуйте десятками криптовалютных монет.

Торгуйте популярными криптовалютами за доллар США.

Торгуйте популярными криптовалютами за доллар США.

Торгуйте более чем 20 монетами криптовалюты с кредитным плечом до 1: 200.

Торгуйте 20+ криптовалютными монетами с кредитным плечом до 1: 200.

Торгуйте четырьмя ведущими криптовалютными монетами за доллар США.

Торгуйте четырьмя ведущими криптовалютными монетами за доллар США.

Обменяйте несколько ведущих криптовалютных монет за доллар США.

Обменяйте несколько ведущих криптовалютных монет за доллар США.

Торгуйте десятками криптовалютных монет с кредитным плечом 1: 2.

Торгуйте десятками криптовалютных монет с кредитным плечом 1: 2.

Торгуйте десятком различных криптовалют

Торгуйте десятком различных криптовалют

Торгуйте самыми популярными криптовалютами.

Торгуйте самыми популярными криптовалютами.

Торговля с кредитным плечом на популярные криптовалюты

Торговля с кредитным плечом на популярные криптовалюты

BinaryCent - новый брокер, полностью освоивший криптовалюты.Помимо предложения множества альтернативных монет для торговли, BinaryCent также принимает депозиты и снятие средств в 10 различных криптовалютах.

BinaryCent - новый брокер, полностью освоивший криптовалюты. Помимо предложения множества альтернативных монет для торговли, BinaryCent также принимает депозиты и снятие средств в 10 различных криптовалютах.

SpreadEx позволяет европейским трейдерам делать ставки на криптовалюту, включая BTC, XRP и LTC, с небольшими спредами.

SpreadEx позволяет европейским трейдерам делать ставки на криптовалюту, включая BTC, XRP и LTC, с небольшими спредами.

Pepperstone предлагает торговлю основными криптовалютами через ряд торговых платформ.CFD и FX

являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. От 74 до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Pepperstone предлагает торговлю основными криптовалютами через ряд торговых платформ. CFD и FX

являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. От 74 до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Axi - глобальная онлайн-торговая компания, торгующая валютой и CFD, которой доверяют более 60000 амбициозных клиентов в более чем 100 странах по всему миру.

72,6% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком

Axi - глобальная онлайн-торговая компания, торгующая валютой и CFD, которой доверяют более 60000 амбициозных клиентов в более чем 100 странах по всему миру.

72,6% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим поставщиком

Fusion Markets предлагает недорогую торговлю на Форекс и CFD с низкими спредами и торговыми затратами. Их послание - перестаньте платить слишком много, чтобы торговать

.

Fusion Markets предлагает недорогую торговлю на Форекс и CFD с низкими спредами и торговыми затратами.Их послание - перестаньте платить слишком много, чтобы торговать

.

Торгуйте основными криптовалютами с минимальными спредами. Выбирайте из микролотов и спекулируйте на биткойнах, Ethereum или Ripple без цифрового кошелька.

Торгуйте основными криптовалютами с минимальными спредами.Выбирайте из микролотов и спекулируйте на биткойнах, Ethereum или Ripple без цифрового кошелька.

Брокер, удостоенный множества наград. Мы специализируемся на Forex, но также предлагаем акции и узкие спреды по CFD и ставки на спреды на огромном диапазоне рынков.

Брокер, удостоенный множества наград.Мы специализируемся на Forex, но также предлагаем акции и узкие спреды по CFD и ставки на спреды на огромном диапазоне рынков.

Показать всех брокеров ⇩

Что такое крипто-арбитраж?

Криптовалютный арбитраж - это особая форма финансового арбитража, которая использует криптовалютную волатильность, ликвидность и децентрализацию.Арбитражная торговля - это стратегия, которая использует преимущества рыночной неэффективности и разницы в ценах на разных рынках и / или активах. В частности, он внимательно изучает ставки, предлагаемые биржами, чтобы найти способы получить прибыль за счет быстрой циклической торговли.

На разных биржах будет разное количество покупателей и продавцов, разные торговые предпочтения и разная специализация. Это помогает гарантировать возникновение некоторых несоответствий между спотовыми курсами для разных рынков или инструментов, таких как биткойн.

Типы крипто-арбитража

Пространственный криптоарбитраж

Пожалуй, самый простой и распространенный метод - это пространственный арбитраж. Это предполагает просмотр одного инструмента на двух разных биржах. Если эти биржи выставляют криптовалюту по разным ценам, трейдеры могут покупать на более дешевой бирже и сразу же продавать на более дорогой, мгновенно зарабатывая деньги на несоответствии.

Самый простой способ сделать это - купить, скажем, Ethereum на одной бирже, передать его на другую, а затем продать.К сожалению, это неэффективно, поскольку для завершения перевода требуется дополнительное время и дополнительные расходы.

Чтобы избежать этой проблемы, трейдеры могут хранить свою фиатную валюту на одной бирже, а свою криптовалюту - на другой. Когда появляется возможность, один и тот же ордер на покупку и продажу может быть размещен одновременно на двух биржах. Это даст трейдеру дополнительную фиатную валюту при сохранении того же крипто-капитала. Этот метод позволяет совершать сделки без переноса с одной биржи на другую, занимает меньше времени и требует меньших комиссий.

Треугольный арбитраж

Треугольный криптоарбитраж немного сложнее и включает три сделки вместо двух, которые обычно проводятся на одной бирже. Этот метод рассматривает три разных криптовалюты, торгуя через каждую из них, пока вы не вернетесь к исходному активу.

Например, трейдер может обнаружить возможность в обменных курсах Биткойна и Эфириума. Затем они могли обменять свой биткойн на Ethereum, который затем можно было обменять на Ripple и, наконец, обратно на биткойн.Если спотовые ставки непоследовательны, трейдер может в конечном итоге получить больше биткойнов, чем он имел изначально, несмотря на то, что торговля идет по кругу.

Арбитраж срочного кредита

Немного более сложная форма крипто-арбитража, арбитраж флэш-кредитов, использует преимущества передовых технологий, лежащих в основе альткойнов и подходов к кредитованию. Флэш-ссуды - это мгновенные ссуды в криптовалюте, которые позволяют трейдерам занимать большие суммы цифровых монет без какого-либо обеспечения. Это дает возможность кредитного арбитража, чтобы воспользоваться различиями в процентных ставках, предоставляемыми поставщиками мгновенных ссуд.

Другие методы арбитража

Арбитраж

выходит за рамки описанных выше стратегий, предоставляя трейдерам возможности как внутри, так и за пределами мира альткойнов. Арбитраж криптовалютных деривативов работает так же, как и арбитраж, хотя он использует ценные бумаги и деривативы цифровых валют, а не сами токены. Один из методов, распространенных среди хедж-фондов, - это покупка дешевых акций компаний перед слиянием, когда рынок неэффективен и неуверен.

Преимущества крипто-арбитража

Быстрая прибыль

Крипто-арбитраж превосходит многие торговые стратегии тем, насколько быстро достигается прибыль.Использование несоответствий цен в течение таких коротких периодов времени означает, что прибыль будет получена, как только транзакции и сделки будут завершены.

Возможности

Cryptos предоставляют широкий спектр возможностей для арбитража. Имея более 500 бирж и более 4000 криптовалют по всему миру, вероятность появления арбитражных возможностей альткойнов огромна.

Волатильность

Одной из причин популярности криптовалют в мире трейдинга является неизменно высокий уровень волатильности, который они демонстрируют, даже биткойн, который существует уже более десяти лет.Системы децентрализации и подтверждения криптовалюты помогают обеспечить различные уровни спроса и предложения, сохраняя высокую волатильность. Эта волатильность отлично подходит для крипто-арбитража, поскольку чем больше меняются цены, тем более вероятно, что рынки покажут непоследовательные ставки.

Незрелость

Относительная молодость криптовалют и их развитие способствуют возникновению нарушений и разобщенности между биржами, поскольку сети поддержки менее развиты. Это увеличивает количество создаваемых возможностей крипто-арбитража.

Конкурс

Несмотря на то, что популярность и известность криптовалют резко возросли, они по-прежнему торгуются значительно реже, чем фиатные валюты. Это означает, что конкуренция за криптовалютный арбитраж меньше, чем за другие, более популярные финансовые инструменты.

Разница в цене

Основная особенность крипто-арбитража по сравнению с обычным арбитражем - это размер возникающей разницы в цене. Несоответствие цифровых валют обычно колеблется от 3% до 5%, однако бывают случаи, когда возможности достигают 40%.

Риски крипто-арбитража

Постановление

Хотя существуют сотни криптобирж и тысячи валют, некоторые знают, что нормативные ограничения вашего клиента (KYC) могут ограничивать доступное вам количество. Некоторые биржи могут потребовать подтверждение личности или даже открытый банковский счет в этой стране перед утверждением счета.

Сборы

Хотя это простой процесс, позволяющий осмыслить и попытаться вычислить потенциальную прибыль, комиссии могут ограничить прибыльность возможностей арбитража.При расчетах следует учитывать комиссию за ввод и вывод средств как в фиатной, так и в криптовалютной валюте, а также торговые комиссии, взимаемые биржей.

Безопасность

Хотя наиболее выгодно хранить некоторые активы на всех жизнеспособных биржах, чтобы сократить общие временные затраты, это может увеличить риск для безопасности. Хранение капитала во многих различных кошельках и учетных записях увеличивает риск взлома хотя бы для одного из них.

Требования к объему

Относительно небольшой процент прибыли, доступный с помощью крипто-арбитража, часто означает, что для каждой возможности получения значимой прибыли требуются большие суммы капитала.

Сроки

Возможности криптовалютного арбитража появляются и решаются быстро. Короткий срок существования этих возможностей означает, что трейдеры должны быть готовы ими воспользоваться. Это может быть сложно, особенно из-за длительного времени транзакции и проверки, связанного с крипто-майнингом в некоторых блокчейнах.

Крипто-арбитражные боты

Потребность в низкой задержке, расчетах и ​​размещении сделок может сделать криптоарбитраж непростым делом.Поэтому большинство трейдеров перешли на автоматический арбитраж, используя ботов (роботов) и программные инструменты, чтобы максимизировать свои шансы на успех.

Есть два пути, по которым трейдеры могут пойти по пути автоматического криптоарбитража: купить готового бота онлайн или написать свой собственный. В Интернете доступно множество ботов, возможно, вы слышали о Dex Analysis. Каждый бот будет иметь разные специализации и подходы, поэтому трейдеры должны убедиться, что они проводят подробные сравнения и полностью понимают методы, применяемые торговым ботом, прежде чем доверять ему свои деньги.Также рекомендуется проверить обзоры арбитражных ботов, чтобы убедиться, что их доходность соответствует заявленным.

Для тех биткойн-трейдеров, которые предпочитают больше контроля, все, что требуется, - это немного ноу-хау в области программирования и некоторое время, чтобы разработать собственного бота. В Интернете есть множество руководств и учебных пособий по созданию торговых ботов, и большинство криптобирж поддерживают API-интерфейсы, которые позволяют интегрировать домашнее программное обеспечение. Разработать формулу бота можно относительно легко, причем некоторые из них могут основывать свои действия на таблицах и калькуляторах Excel.

К сожалению, как и все, некоторые ресурсы в Интернете более вредоносны. Некоторые торговые форумы, поставщики арбитражных сигналов и боты пытаются воспользоваться уязвимыми трейдерами. Например, программное обеспечение Crypto Arbitrage VIP предположительно предлагает возврат в размере 340%, однако многие обозреватели подчеркнули его незаконный характер.

Помимо автоматических торговых ботов, криптоарбитраж может быть дополнен и поддержан множеством других инструментов и программ.Многие компании предлагают ряд дополнительных услуг, таких как графики в реальном времени, сканеры и средства поиска, которые отслеживают и просматривают возможности, отправляя предупреждения трейдерам на полезных информационных панелях, таких как бот Telegram.

Крипто-арбитраж также может осуществляться без использования компьютера благодаря таким приложениям, как Crypto Arbitrage Pro APK. В них есть встроенные матрицы и калькуляторы, созданные экспертами, которые предоставляют трейдерам средство проверки возможностей, где бы они ни находились.

На что обращать внимание на платформах крипто-арбитража

Важным аспектом для потенциальных арбитражеров является то, какая платформа будет соответствовать вашим потребностям.Не существует объективно лучшего веб-сайта или платформы для криптоарбитража, так как у каждого трейдера будут разные потребности, и их много.

Хотя вы можете работать на многих общих платформах, оценивая прибыльность в нескольких окнах, это медленный процесс. Часто лучше найти платформу, которая связана с целым рядом платформ, что значительно упростит создание возможностей арбитража.

Ведущие платформы также будут поддерживать автоматический арбитраж, либо со специальными API-интерфейсами для поддержки внешних ботов, либо даже со встроенными инструментами, трекерами и роботами для автоматической торговли, которые поставляются с платформой.

Чтобы максимизировать прибыль, особенно с учетом небольшой маржи крипто-арбитража, трейдеры должны искать платформу с различными методами пополнения и снятия средств, а также с низкими комиссиями. Это позволяет трейдерам снимать чистую прибыль вместо того, чтобы снова обменивать на снимаемые валюты.

Последнее слово по крипто-арбитражу

Арбитраж криптовалюты - это уникальная возможность для трейдеров. Традиционный арбитраж приходит в упадок из-за улучшения сетей и ужесточения правил.Однако децентрализация криптовалют, таких как Биткойн, обеспечивает постоянную волатильность и возможности для тех, кто знает, где искать.

Будь то одна биржа или более сотни бирж, трейдеры могут проводить криптоарбитраж вручную или с помощью роботов. Однако всегда следует проявлять осторожность, когда капитал находится под угрозой; убедитесь, что вы читаете обзоры, понимаете, что предлагается, и поддерживайте безопасность средств, чтобы гарантировать, что прибыль не будет поставлена ​​под угрозу.

FAQ

Работает ли крипто-арбитраж и прибыльна ли она?

Крипто-арбитраж может работать; его популярность небезосновательна.Однако важно убедиться, что все комиссии учитываются при расчете прибыли, и понимать, что могут быть моменты, когда возможность закроется слишком быстро, чтобы ее можно было использовать.

Является ли крипто-арбитраж законным?

Многие сомневаются в законности криптоарбитража; однако это совершенно законно, поскольку трейдеры просто извлекают выгоду из неэффективности рынка.Это также полезно, поскольку помогает быстро устранить эти несоответствия, повышая эффективность криптовалютных рынков.

Что такое крипто-арбитражный бот?

Боты - это программы, предназначенные для автоматизации процессов, которые в противном случае были бы трудоемкими и трудоемкими. Боты обычно пишутся на Python для арбитража криптовалют и их можно найти в Интернете, иногда даже бесплатно.Боты особенно полезны для криптовалютного арбитража, так как у них такие небольшие временные рамки прибыльности.

Где я могу узнать о криптовалютном арбитраже?

В Интернете есть множество руководств, в которых описывается криптоарбитраж, его различные стратегии и алгоритмы, на которых основаны боты. Некоторые веб-сайты, такие как Crypto University, предлагают учебные курсы, калькуляторы и полезные видеоролики на YouTube.